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Blog Apuntes de Trading

I+D – Generación de ideas. Un primer intento de entradas.

 

-¿Me podrías indicar hacia donde tengo que ir desde aquí?- pregunta Alicia.

-Eso depende de a dónde quieras llegar- responde el gato.

-A mi no me importa demasiado a donde.

-En ese caso, da igual hacia donde vayas.

-“Siempre que llegue a alguna parte”

-¡Oh! Siempre llegarás a alguna parte, si caminas lo bastante.

Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas-Lewis Carroll

 

En este primer artículo vamos a continuar “jugueteando” a la busca de entradas para implementar un primer sistema. Lo importante no va a ser el sistema resultante – demasiado sencillo -, sino el proceso de generación de ideas, mezcla de conocimiento, creatividad y aplicación del método de ensayo y error.

Para ello vamos a utilizar un gráfico diario del futuro mini S&P500 desde 1997 hasta hoy, que creemos cumple con las condiciones necesarias (como explicaremos en un artículo posterior) para nuestro cometido.

¿Están preparados? ¿Si? Pues aquí tenemos nuestro gráfico:

 

Observándolo, es aquí donde debemos aplicar nuestro conocimiento e intuición para empezar a probar ideas. Vamos a hacerlo de forma muy sencilla, recuerden que lo importante no es tanto el resultado de este primer sistema como el proceso que estamos siguiendo.

En primera aproximación vamos a utilizar simplemente una media. Será de tipo ponderado, ya que por experiencia parece comportarse mejor que una media simple o exponencial (fíjese que quizás, por su experiencia, le parezca mejor utilizar otro tipo de media). Después de tantear sobre el gráfico con diferentes periodos, parece que utilizando uno de 600 obtenemos buenas entradas:

 

Como se ve, hemos marcado 4 entradas, todas ellas buenas. Fíjese que todas están retrasadas en relación a los picos o valles en que el precio giró. Suele ser típico de los indicadores que, cuanto menos señales falsas producen, lo hacen a costa de un mayor retardo; por el contrario, cuanto menos retardo del indicador en relación al precio, más señales falsas producen.

 

Bueno, tenemos un primer intento, con 4 buenas entradas; pero no nos satisface. Son pocas entradas en todo el periodo, lo que, por añadidura, hará que el análisis estadístico que hagamos de los resultados del sistema no tenga ninguna validez. Hay que seguir tanteando.

Quizá podríamos probar con un cruce de medias, ya saben: una media rápida (línea azul) y otra lenta (línea verde, el periodo de la media lenta será mayor que el de la rápida). Después de cacharrear un poco con el graficador, obtenemos esto (periodos de 200 y de 60):

¿Qué sucede aquí? Primero, tenemos más entradas (aunque no demasiadas), que era una de las cosas que queríamos; segundo, observamos que las entradas marcadas que saldrían buenas son solo aquellas a favor de la tendencia. ¿Cómo podemos solucionar esto? Una solución sería utilizar un “filtro” que nos indique si estamos en tendencia alcista o bajista para tomar solo aquellas entradas que estén a favor de la tendencia; eso hará bajar el número de entradas, cosa que no deseamos, pero quizá más tarde, en el proceso de optimización del sistema, encontremos un juego de parámetros (los periodos de las medias) que hagan que el sistema produzca más entradas. Vamos a probar como filtro una media super-lenta (línea roja) con periodo 250 (tras hacer varios intentos con el graficador, hemos cambiado también los otros periodos a 30 y 100, respectivamente).

Si el cruce se produce por encima de la media super-lenta solo haremos las entradas largas; y si se produce por debajo, solo las entradas cortas. Obtenemos esto:

Bueno, es más o menos lo que queríamos. Si nos damos por satisfechos con este resultado, tendremos que pensar ahora en las salidas del sistema.

Eso es lo que haremos en el siguiente artículo.

 

Artículo propiedad de NIVEL4 Learning Trading Systems, S.L.

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