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Blog Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

CTA y sus resultados año 2016

CTA y sus resultados año 2016

Ya han actualizado los datos todos los CTA de la “cartera modelo” o mejor dichos los CTA que me gustan a mi.

Recordar esta no es una recomendación de inversión, y tampoco es una solicitud para que la gente invierta en un CTA o en mi CTA. Invertir en el mercado de futuros conlleva riesgos y los resultados pasados no indican rendimientos futuros.

 

Para ponerse al día en este tema por favor lee los anteriores posts.

Quien soy

Que es un CTA, introducción a la gestión alternativa

Diccionario

Para conocer los CTA léete este link,

CTA y sus resultados (los que me gustan a mi)

Seguimos CTA y sus resultados a solo un trimestre de acabar el año

Seguimos en orden

A, El Gran maestro de las Opciones.

Año 2016 +10,15% con un DD del 0%, es decir no tuvo ningún mes en cotra el todo el año. Si esto esta mas que interesante. Se puede decir que si que gestiona bien el riesgo, ahora yo quiero verlo en un mercado un poco mas activo con bajadas mas fuertes. Ya veremos.

B, El Intradiario del SP (Impresionante ,Todos los méritos)

Año 2016 -0,64% DD -4,48%, este es el tio que a mi me sorprende, ver alguien que puede intradia en el SP pues es sorprendente. Ahora si esta en negativo pero si miráis un poco como se ha movido el mercado con esta poca volatilidad no es de extrañar que esta casi plano en el año.

C, El Global Cuantitativo

Año 2016 +10,56% DD del -2,16%, muy bien… los quantitativos siguen bien… les va este entorno del mercado. Vamos a ver como evoluciona.

 

D, ¿Quien será? El Spread Trader.

Año 2016 +6,40% DD -1,62% No esta mal pero esta por debajo de las expectativas, por desgracia en diciembre nos pillo mal una spread de vacas. De todos modos dentro de nada publicare el post con mas detalles.

Y ahora vamos a ver la cartera General,

Año 2016 +6,6% DD -0,30% y si vamos mas alla desde el año 2011 un CAROR de un 14,82% con un DD del -5,76%, mirándolo por donde se mira, esta mas que aceptable. Es un Sharpe de 1,98% y sin estar correlacionado con el SP 500.

La imagen anterior es sólo con fines informativos y comparativos. Solo para el uso de aquellos que sepan interpretar este tipo de comparaciones. Los índices seleccionados para hacer la comparación no estás disponibles como productos de inversión directos. En general, nadie puede comprar un índice real como inversión para su cartera. Todas las comparaciones de índices deben considerarse con la intención de evaluar las diferencias entre una estrategia de negociación singular contra un benchmark designado.

Esto si y sabeis que soy critico, esta el de las opciones que si estos últimos años pues casi no tuvo mucha faena y esto me da un poco de miedo. Pero al mismo tiempo se que el de intradia si las cosas se ponen feas y el Global Macro puede que compense al de opciones. Yo, el de Spreads, pues yo voy un poco a parte de todos, puede tener mi años buenos o mis años malos no dependo de la volatilidad de los mercados globales.

Amigos esto es todo recordar es una idea hipotética, es una cartera hipotética y es una cartera que tiene riesgo, esto si todos los gestores son reales y sus resultados son bajo la supervisión del organismo regulador de futuros NFA de Estados Unidos.

Nada mas a seguir viendo como lo hacen en los próximos meses.

Greg

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!! Tradear con futuros y opciones es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.Resultados pasasos no indican resultados futuros.

  1. #1

    Nebe

    Hola Greg,

    Has probado ha comparar estos CTA´s con invertir en ETF´s de Indices puros y duros?

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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