Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Actualización Cartera Modelo Semana 25. 172%

Semana 25 de la cartera modelo. Nuestras posiciones han mejorado con respecto a la semana pasada y hemos cargado en alguna operación con algún lote más. Hemos cargado en las vacas oct-dic, en las feeders y hemos cambiado nuestra posición de trigo ZW por una de 2020.

 

Voy a poner la hoja de cálculo completa por si la queréis revisar desde el principio. Cuando cerramos una posición la ordenamos por materias primas.

 

El spread de cerdos HE may-jun ha mejorado un poco.

 

La fly feb-abr-jun también ha mejorado. Los cerdos empiezan a generar titulares con la peste africana. Si quieres meter miedo y manipular la opinión pública nada como poner "africana" detrás del nombre del insecto o enfermedad para reforzar la peligrosidad del asunto. Los cerdos están muy baratos y hay que hacer subir el precio. Es mi opinión.

 

Con esta posible epidemia, que seguro que le meten nivel de pandemia, el COT de cerdos tiene muchas probabilidades de subir. Los aranceles lo habían dejado seco.

 

 

El spread de vacas LE oct-dic también ha mejorado. Seguimos esperando a la subida final.

 

También hemos cargado en la posición de feeders nov-ene a 3,650 casi al mismo precio que el otro lote.

Parece que la fly gf nov-ene-mar está funcionando mejor que el spread nov-ene.

 

 

Hemos cerrado el spread ZW jul-sep a -11 con 5 puntos(50$/punto) de beneficio.

 

Hemos abierto una posición de trigo ZW del 2020 con el spread jul-dic. Nos consume bastantes garantías de mantenimiento, pero lo que es enorme, es las garantía inicial de este spread. Más de 3.000$ para abrir la posición. Es debido a lo lejano que es.

Vamos a pedirle a este spread unos 8 puntos de stop win/loss. Hemos entrado a -16 y nos saldremos a -8 o a -24. Unos 2.400$ de riesgo en esta operación (6 spreads x 8 puntos x 50 $/punto)

 

Las puts del ES pierden valor temporal. El spx sigue muy arriba.

 

Os recuerdo que tenemos un curso de futuros para el 5 de octubre con material de primera para haceros expertos en mercados de materias primas. Con esa información y sabiéndoos la regulación podríais pasar el series 3 que os daría el título de CTA (el examen es en inglés).

 

Buena pesca,

 

Latirus

 

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Los mensajes publicados son meramente educativos y nunca una recomendación para los lectores.
  1. #1

    encloudy

    Muchas gracias por la actualización!

    qué precio de entrada estás buscando en ZW jul-sep 20? cerca de -5 con objetivo +10?

  2. #2

    encloudy

    "......Os recuerdo que tenemos un curso de futuros para el 5 de octubre con material de primera para haceros expertos en mercados de materias primas. Con esa información y sabiéndoos la regulación podríais pasar el series 3 que os daría el título de CTA (el examen es en inglés).
    ..."

    Por cierto, puedes poner el enlace con la info?

  3. #4

    Latirus

    en respuesta a encloudy
    Ver mensaje de encloudy

    Me quedo con el ZW jul-dic 20 con objetivo de +8 puntos. Ya le he metido 2 lotes (6 spreads) a 16 3/4.

    En el ZW jul-sep 20 yo no le buscaría más de 5 puntos. Por eso me he ido al jul-dic que tiene más rango. Me gusta salirme del spread cuando se acerca a la media. La probabilidad a tu favor en esa zona ya es pequeña.

  4. #5

    Latirus

    Está claro que la fly de feeders GF nov-ene-mar era mejor opción que el spread nov-ene. La fly está cotizando a 1.225 ahora y el spread sigue en 3,575

  5. #7

    encloudy

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Ok gracias Latirus. Pues yo a Jul sept no le veía mala pinta. Rango estrecho, pero tendencia muy marcada...

    Gracias por el consejo

  6. #8

    Fenixisback

    Nos va a tocar sufrir con las LE V-Z.... Esta vivo hasta el 8 de octubre... bajara a menos de -6,5?, volvera luego a subir con lo poco que queda?
    Que opinais?

  7. #9

    Latirus

    en respuesta a Fenixisback
    Ver mensaje de Fenixisback

    Estamos ahí aguantando todos...La estacionalidad es favorable. Hay que seguir con la idea inicial si no toca el stop.

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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