Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Estrategias para seleccionar spreads. Parte 7

Vamos a repasar la serie de vacas para buscar algún spread de vacas ya que nos hemos quedado sin ninguna en la cartera. Los de octubre y diciembre están ya demasiado cerca y los he descartado. Revisando me han salido unos cuantos interesantes que voy a mostrar en orden cronológico aquí debajo :

 

 

El spread he feb-jun está rondando los 6 puntos y puede subir un poco más. Me he puesto un aviso por si este spread llega a 7 donde ya resultaría muy interesante de vender siempre y cuando el precio esté parado en esa zona de 7 unos días.

 

 

El spread abr-dic con 8 meses entre vencimientos tiene un rango muy grande. Peligroso por el rango pero está en buen precio de entrada.

 

 

El jun-oct está en buen precio, le falta un poco para empezar la estacionalidad bajista pero conviene no esperar mucho. Si lo encontramos a 1,5-2 le meteremos 3 lotes

 

 

El jun-dic tiene un poco más de rango que el anterior pero habiendo empezado a cotizar a -2 y subido hasta 0,5 también es un firme candidato a entrar en la cartera modelo sobre noviembre si mantiene esos precios.

 

El ago-oct con una inminente estacionalidad también está para entrar. Como tenemos más en el punto de mira vamos a ser algo exigentes y buscar un buena entrada sobre -0,5 y -0,8. Este spread va más justito para sacarle los 2 puntos que me gusta hacer por spread.

 

 

El ago-dic es parecido al anterior, pero al haber más diferencia entre meses tiene más rango. Podría subir un poquito todavía así que lo mantendremos vigilado también.

 

La fly que obtenemos al juntar los meses de los spreads de las dos gráficas de arriba nos da una mariposa que nos permitiría sacar 1,5 puntos entrando en 0 y saliendo en -1,5. El que haya comenzado a cotizar oscilando sobre 0-0,5 mientras que la media de la línea negra ande sobre -1 a -1,5 podría indicarnos que esta mariposa quizá cotice algo por encima de la media gran parte del tiempo y le cueste más tocar -1,5. Una estrategia muy conservadora sería pedirle sólo medio punto de riesgo y de profit.

 

 

Grande y lejano. A partir de aquí el resto de spreads ya no están interesantes en la serie de las vacas.

 

Cabe señalar que si entramos en el feb-jun y otro de agosto en adelante no se solaparían las patas y podriamos entrar en dos spreads a la vez en las vacas. Como habeis podido ir viendo casi siempre entramos en corto en los spreads. Es una cosa que al principio a los que vienen de operar renta variable les cuesta un poco acostumbrarse a entrar vendidos en un spread que cotiza en negativo. Gajes del oficio...

 

Buena pesca,

 

Latirus

Recibe las últimas ideas de estrategias de trading sobre spreads, futuros, opciones, fondos, etc. De forma sencilla compartimos nuestras estrategias para tratar de sacarle partido al mercado.

Los mensajes publicados son meramente educativos y nunca una recomendación para los lectores.
  1. #1

    tomaspg

    Lo curioso es lo diferente que se ven estos spreads en spreadcharts, por ejemplo la Q-V que me ha gustado, en la otra plataforma le queda un mes de tendencia alcista antes de cambiar.

  2. #2

    Latirus

    en respuesta a tomaspg
    Ver mensaje de tomaspg

    El Scarr también indica que le queda. Están para poner el spread en la plataforma y empezar a mirarlos cada día.

  3. #3

    Latirus

    Metemos 4 spreads en 0,375 de la fly de vacas LE ago-oct-dic. Tiene muy poco volumen.

  4. #4

    Tylerdurden9

    Buenas,
    Gran articulo.

    Yo estoy mirando:
    -LE dic-feb19, la nov entrar en largo.
    -LE agos-oct19: entrar en corto en -0.5 (la fly de agos-oct-dic, me gusta un poco menos).

    Tambien tengo puesta la orden de 2 cortos en la fly de GF de nov.

    Abrazos!

  5. #5

    Latirus

    en respuesta a Tylerdurden9
    Ver mensaje de Tylerdurden9

    Ojo con la fly de GF que le queda poco. Entrar con dos cortos sólo es bastante prudente.

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

Envía tu consulta