Otros spreads

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Mercados: Siguen un poco sobre comprados, pero más tirando a lateral... en muy corto plazo.

Futuros: Un poco en positivo

US Stock Futures
S&P (Globex) (H0) 1097.40 0.20 0.02%
DJIA (CBOT) (H0) 10305 6 0.06%


Un grafico divertido... pero muy real...


Estoy mirando spreads para Marzo, 3 semanas antes de la estacionalidad la razón es muy fácil, voy a hacer caso a una cosa que esta utilizando nuestro amigo Joe Ross ( si quieres leer el resumen de su libro lo tienes en ver resumen del libro ) y no solo pq lo diga es sino por la simple razón de que en febrero dos de los spreads el de azúcar y el de soja se me escaparon por adelantarse un poco a su estacionalidad.

El único que hasta ahora me gusta es uno que no se como llevarlo a cabo.. aver si entre todos

Se trata de Live Cattle de Dic 2010 – Live Cattle de Junio de 2010-02-24

Un par de datos:

Estacionalidad desde: 3 de Marzo a 25 de Marzo
Aciertos 100 % en los 15 últimos años…
No es muy volátil max bajada $ 848 con una media de 600
Lo que mas me gusta que esta en zona de mínimos de hace un par de años

El problema que tenemos con el es que el Futuro de Junio lo tenemos comprado, claro lo mas fácil seria hacer la spread de Live Cattle de Dec – Feeder de Abril… pero seria muy volátil, por que el vto de Feeder es mucho mas cercano.. y así más volátil…. No se no se estoy pensando en ello aver que hacemos… además este mes tenemos otro de Feeder Buy May Feeder Cattle(CME)-FCK0 Sell Jun Live Cattle(CME) - LCM0

Ya veremos lo que podemos hacer

Nos vemos después

Greg
  1. en respuesta a Kirrelg
    #35
    23/03/10 14:59

    Vendido la mitad de mi lote a 0,55.

    Al final el seasonal parece que va a funcionar aunque se estaba poniendo duro. Dejo la otra mitada para ver que pasa la semana que viene.

    Saludos.

    Luíd

  2. en respuesta a Orion
    #34
    13/03/10 14:32

    Hola Orión,

    Sigo dentro de las dos. La de abril estuve tentando de venderla el día que estuvo a 1 (estuvo casi toda la tarde a 1 aunque cerro a 0,5 aprox.), pero quiero seguir la estrategia que me propuse, creo que antes del 2 de abril se pueda vender facilmente por encima de 1,5-2 puntos, pero tampoco me quiero hacer ilusiones, el tiempo dirá lo que ocurre.

    En la de junio he vuelto a vender otro lote a 4.35. En esta me quería salir antes del día 19 de este mes (según el seasonal), pero he estado mirando los históricos y quizás me queda algo más tiempo en ella, veremos que pasa esta semana.

    Saludos.

    Luís

  3. en respuesta a Optiongreg
    #33
    12/03/10 21:49

    Pues en la de abril entré bien en 0 y salí con beneficio en el repunte por miedo a la cercania del vencimiento pero he cometido el error de volver a entrar porque la he visto esta tarde otra vez a -0.25. En cuanto pueda salgo por piernas. Ha sido una entrada por impulso que me puede salir cara...
    En la de Junio he entrado pero tengo dudas respecto a la estrategia a seguir, no sé si marcarme un stop o seguir vendiendo conforme vaya subiendo. Creo que los máximos históricos estan en 6 y hay bastante tiempo hasta vencimiento... Veremos.
    Saludos

  4. en respuesta a Orion
    #32
    12/03/10 17:44

    Si es verdad como llevais las mariposas, se pudo salir bien de alguna

    greg

  5. en respuesta a Kirrelg
    #31
    12/03/10 14:22

    Luis,
    Has visto la mariposa de Abril, parece que vuelve a ponerse a tiro. ¿Como la ves para hacer otro vuelo?
    Saludos, Orión

  6. en respuesta a Anonimo
    #30
    02/03/10 15:03

    Las mariposas empiezan a volar, esperemos que el viento las ayude a llegar muy lejos.

    Un saludo,

    Luis

  7. en respuesta a Orion
    #29
    02/03/10 04:43

    Pues si, solo te tienes que dar de alta, pero es lo mismo que dices tu, lo unico que mola para opciones...

    greg

  8. en respuesta a Optiongreg
    #28
    01/03/10 18:55

    TOS no la conozco ¿se puede bajar la plataforma sin tener cuenta con ellos?
    Con IB, VisualChart, ProRealTime también se pueden hacer spreads de stocks. A veces lo más sencillo es lo más práctico, por eso busco alguna herramienta on line para no tener que depender de ninguna plataforma, que por otro lado no las veo muy ergonómicas.

    En el W-C entré el viernes a buen precio, hoy ha vuelto a dar señal de entrada, está muy cerca de mínimos. Yo también me he quedado un par de veces sin entrar por medio punto...a la tercera va la vencida.
    Saludos

  9. en respuesta a Orion
    #27
    01/03/10 18:09

    Orion en tos lo puedes hacer appl-rimm por ejemplo... bajate la plataforma de pruebas y lo tienes...

    Pudisteis estrar en el trigo maiz...????

    Lo de hacer mil cosas y intentar operar no creo que es compatible, y cada ves se demuestra mas... acabo de llegar...

    greg

  10. en respuesta a Optiongreg
    #26
    01/03/10 13:49

    Greg, me refiero a herramientas como la de MfGlobafutures para spreads de futuros, pero que sirvan para graficar spreads de stocks, en los términos en que nosotros los entendemos

    Spread = mA - nB.

    Si sabes de alguna herramienta, te lo agradecería.

    Para hacer el ratio entre dos stocks, si que se puede hacer con stockcharts, por ejemplo.

    Luis, eso que comentas de que van de la mano es algo que me viene preocupando. Yo tambien lo veo así ya que comparten el cuerpo y un ala. No sé si estudiar su correlación en los históricos nos podría aportar algo de información. Desde luego si la correlación fuese alta (supongo que negativa, cuando uno sube el otro baja), entrar en los dos no sería conveniente pues estaríamos aumentando el riesgo.

    un saludo, Orion (aquí, a la que te despistas te ponen como anónimo)

  11. en respuesta a Anonimo
    #25
    01/03/10 11:50

    Para el anónimo de las 11:51. Cuando te salgas de la primera, no vas a tener oportunidad de entrar en la segunda a un precio decente. Las dos van muy de la mano y la segunda es más violenta y en 20 días tiene que estar resuelta.

    La primera tiene el riesgo de la cercanía del primer vencimiento, pero para eso están los stops.

    Saludos

    Luís

  12. #24
    01/03/10 07:50

    Orion, pon en google "pair trading" y veras... para stocks lo que hay.. !!!!

    greg

  13. #23
    Anonimo
    01/03/10 06:51

    Si enhorabuena Luis, has tenido muy buena punteria.
    A mi aunque me gusta más el primero que has puesto, el que está en mínimos, creo que Francisco no lo ha debido considerar por la cercanía del primer vencimiento, pues es un poco arriesgado. Creo que en cuanto saque algo me saldré y me miraré el segundo, el que está en máximos, que tiene más margen de maniobra.
    Yo también encuentro más práctica la web de MGFGlobalfutures que el visualchart para el tema de los spreads. Lástima que aun no haya nada on-line para spreads de stocks.

    Greg, gracias por el link al CME con los volumenes. A mi me sale, butterfly, calendar standard e inter-commodity, si pones ALL en la pestaña "Strategy" te muestra todos (que solo son esos tres tipos).

    Saludos

  14. #22
    Anonimo
    01/03/10 06:09

    Hola LLuis,

    Llinares ha publicado la estrategia igual que la tuya, tu lo escribiste primero asi que enhorabuena.

  15. #21
    Anonimo
    28/02/10 15:42

    Hola Orión,

    Llinares ha contestado en el foro de análisis técnico a otro compañero que le preguntó sobre la mariposa que yo he puesto aqui. Francisco le ha contestado que el lúnes pondrá un post con varias mariposas sobre el vacuno y que la que más le gusta de todas es la que he puesto yo. Así que el lunes veremos que pone el profesor.

    La seguna mariposa quizás no sea tan buena como la otra, pero viendo donde se encuentra ahora veo fácil el sacarle 1.5 puntos (600$) con "relativa facilidad". Yo creo que antes del día 17 o 18 de este mes se pueda recomprar con ese punto y medio de beneficio.

    La busqueda de spread la hago probando con los gráficos en mfglobalfutures. Lleva bastante tiempo pero cuando encuentras algo es muy gratificante. Hay que tener en cuenta que los spreads temporales que encontremos buenos, ya los vamos a tener buscados para el año que viene, así que todo el tiempo empleado tambien tendrá su recopensa futura.

    Un saludo y suerte.

    Luís

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