Seguimiento de los spreads y Nuevas operaciones Semana 43 /2010

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Antes de entrar en materia un poco de humor, y que mejor con una una imagen..


Lo que dice la novia.. noche.. sola en la cama...” No se suponía que eres un day trader”...

 

 

Muy bueno..


Antes de las operaciones, un podo de la gran QE2 de ayer, esta en la media.. lo único que Goldman piensa que esto puede ir a mas....es decir que sigan el año que vine..

Además piensa que la rentabilidad del las T notes a 10 años están por el suelo..

November 2010
Date 1 mo 3 mo 6 mo 1 yr 2 yr 3 yr 5 yr 7 yr 10 yr 20 yr 30 yr
11/01/10 0.14 0.13 0.16 0.22 0.34 0.50 1.17 1.90 2.66 3.66 4.01
11/02/10 0.13 0.13 0.16 0.22 0.34 0.51 1.15 1.87 2.63 3.58 3.93
11/03/10 0.13 0.13 0.16 0.22 0.34 0.49 1.11 1.85 2.67 3.71 4.09

 

Si queréis saber mi opinión sobre la QE2, leer este link.. coincido con ellos

La idea... es beneficiar al mercado de acciones que ayudara a los de siempre.. a los ricos... y poderosos.. Quien ganara de todo esto.. pues los “insiders empresarios, los banqueros que cobran primas millonarias y los amigos de estos dos grupos”... quien pagara todo esto.. Tranquilos que somos muchos.. y si lo miramos por cabeza no sale tan caro.. ¡!!!!

Estrategias:

 

Pocas variaciones, entre en el calendar del crudo.. pero al final Salí pitando.. no me gusta.. todo esto puede hacer que el crudo se mueva a alza.. y esto no nos beneficia, además la alza del crudo puede ser apoyada por el dollar débil(que también es todo artificial..es la única forma de doblas las exportaciones en 5 años... devaluando la moneda..

Operaciones abiertas

 

Vacas- Cerdos (precio de venta $14,575 ) un pip me falto para entrar en 17.975 ... es lo que hay...

Eurodollars GEH1-GEM1 ( Precio de compra $0,085)

Heating Oil HOZ0-HOH1 (Precio de venta -$0,0415 ) , hay que salir hoy, max mañana..

Cerdos HEG1-HEJ1 (Precio de venta -$4,125) esperemos que sigan..

Mariposa de Live Cattle LEJ1-2*LEM1+LEQ1( precio de compra $1,75) nada nuevo

Soy Bean Oil ZLH1-ZLV1 (precio de venta -$0,39) se puede acumular..
 

Nada mas por ahora.

Ser buenos

Recordar, el que quiere el soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene el 10 % de descuento es realmente barato..

 

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a [email protected]

greg

  1. en respuesta a Strix
    #28
    05/11/10 20:19

    Gracias por la estacionalidad.
    Los gráficos ya me los he mirado desde 1992 y veo que a partir de noviembre "suele" ser alcista, el nivel de -12 es anormalmente bajo, y por técnico parece un soporte.

    De todo puede pasar pero, para mi, es un buen punto de entrada. He podido entrar a -11,86.
    En la Fly LE GJM a -6,35.

    En cuanto a las malas operaciones o malas rachas... los que más saben dicen que siempre llegan y a mi me ha llegado una buena (no es la primera). Sería poco inteligente no preguntarse el por qué ha pasado. Hay que enumerar los errores cometidos, asumirlo como parte del juego e intentar aprender para que, dentro de lo posible, no vuelva a ocurrir, y si vuele a pasar que cada vez sea menos grave. Es precisamente en las operaciones malas en las que podemos aprovechar para aprender las lecciones de verdad, las que hay que guardar para no olvidarlas (y no repetirlas !!).
    De momento una de las cosas que voy a hacer en el libro excel que tengo con las operaciones del dia dia, es poner una primera hoja con las operaciones que han salido mal y que el mercado me ha dado una buena lección. El texto lo pondré en rojo , para que duela al leerlo.

    El cash market que comenta Juvenal, ¿alguien sabe si se puede contratar en IB?

    Spread plata-oro?

    saludos

  2. en respuesta a Karrasquero1
    #27
    05/11/10 18:03

    Es normal lo que cuentas, Karrasquero1. Hay muchos productos en los que el futuro de un determinado mes vence a finales del mes anterior. El CL y el HO de junio vencen en mayo y eso es lo que te está diciendo la TWS. Lo importante es seleccionar los contratos de junio al crear el combo.

    Antes de meterse en cualquier operación, aunque sea en simulado, es conveniente averiguar las características básicas del producto que se va a negociar y las de sus futuros. Y también, ya de paso, las de la plataforma con la que se operará.

    No es por ponerme pesado, ni el comentario va dirigido a nadie en particular (y desde luego no a Karrasquero1) pero, visto el panorama de otros blogs, sí que quiero dejar muy claro que yo no propongo ni recomiendo operaciones. Me limito a hacer algunas, seguir otras, y comentarlas luego en las páginas de mi buen amigo Greg. Dicho en román paladino: si alguien se mete en alguna de esas operaciones y luego, por poner un ejemplo, va Bernanke, habla “por sorpresa” y la cosa se va al garete, cada palo tendrá que saber aguantar su vela. O al menos espero que nadie me acuse a mí de nada y que la culpa de todo se le eche a Zapatero, como viene siendo habitual en los últimos años en este país en el que los errores y las equivocaciones siempre los cometen los demás, nunca uno mismo. O casi nunca, porque afortunadamente hay honrosas excepciones como la de Orión. Y es que si ni siquiera somos capaces de admitir nuestros fallos, difícilmente aprenderemos de ellos para no volver a cometerlos.

    También quiero aclarar que no soy ningún maestro. Simplemente he tenido suerte y mis resultados hasta ahora han sido muy buenos, pero no penséis que conozco perfectamente el terreno que piso. Más bien al contrario: soy tan principiante como el que más.

    Saludos,

    Strix

  3. en respuesta a Javiwoll
    #26
    05/11/10 17:57

    Javiwoll, el CLM11 - HOM11 se construye con los contratos de junio, que vencen en mayo. Si lo haces correctamente, en cada pata del spread tendrías que ver "Jun 11 Futures" (al menos eso es lo que pone en la versión inglesa de la TWS, la española no la conozco) y en la línea correspondiente al combo propiamente dicho tendría que salirte algo así como "+ CL MAY 20 '11 - HO MAY 31 '11".

    Saludos,

    Strix

  4. en respuesta a Karrasquero1
    #25
    05/11/10 15:23

    ¿El CL-HO M es el que vence en junio o en julio?. Ya que al crear el combo, me pone en las patas JUL11.

  5. en respuesta a Strix
    #24
    05/11/10 15:08

    Hola Strix, desde ayer estoy siguiendo el foro de Greg (por cierto muchas gracias a todos por vuestras aportaciones), y quiero tomar también vuestras operaciones en principio en simulado, el spread que propones CL-HO de junio cuando lo genero en la TWS me dice que "note that the contract month and month of expiration are different" y me pone los de mayo, no se si os pasa también a vosotros, ya que me he asegurado de poner junio.

    Muchas gracias

  6. en respuesta a Orion
    #23
    05/11/10 14:28

    Orión, te paso algunos datos más sobre el CL-HO de junio:

    - Ha generado beneficios en los últimos 15 años (100%).
    - La fecha de salida propuesta por MRCI es el 24 de diciembre, aunque en este caso quizás se podría aguantar más tiempo para intentar sacarle más jugo (además tenemos la ventaja de que a este bicho se le pueden poner stops en la TWS).
    - En promedio, la operación ha rentado hasta ahora cada año $979.
    - MRCI propone salir corriendo si llegáramos a perder $1273 por lote.
    - Aunque al final el invento acabase por funcionar, no sería demasiado raro que en algún momento se pudiera ir palmando entre $500 y $1000 por lote. Obviamente, hay que estar preparado para asumirlo.

    Suerte,

    Strix

  7. en respuesta a Optiongreg
    #22
    05/11/10 14:11

    Greg,
    Yo tambien te doy las gracias. Creo que Strix lo dijo antes que tu, os lo agradezco a los dos.
    Entré a -35.5 , cogí otro a -25.5 y salí en dos etapas a 39.4 y 39.5 con 15 dias de diferencia.
    No es para dar saltos de alegría pero bienvenido sea.

    Acabo de entrar en CL-HO M1 y en LE GJM. A ver si los stocks del crudo, o cualquier microbio vacuno no nos tuercen las operaciones!
    Saludos

  8. en respuesta a Optiongreg
    #21
    05/11/10 13:28

    Hombre, gloria sí, en cuanto a la alegría que nos ha dado a algunos, yo entré a -0,033 y me salí a -0,043, con un solo lote (todavía voy de uno en uno). Nunca la hubiera hecho si tú no hubieras entrado antes.

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