Resumen día 9 de Diciembre

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Resumen día 9 de Diciembre

 

Hoy ha sido un día bastante regular tirando a malo, de datos hoy no voy a hablar

 

 

Por petición subo unos gráficos de la famosa spread de Harina de Soja de Marzo – Aceite de Soja de Marzo, que por ahora se lleva la palma en cuanto a perdidas de todo el año, es decir lo he hecho en el ultimo mes y ya esta en mi lista de malezas del año 2010.  Voy a aguantar un poco mas.. esta ya en su punto de stop, pero voy a ver si lo puedo aguantar…  (no estoy seguro que con lo de mañana es la mejor opción pero me voy a arriesgar , dentro de mis limites)

 

 

Mas sobre los spreads, estoy cabreado por dos spreads uno es de Aceite de Soja de Marzo – Octubre 2011 que paso a estar casi en -$0,88 y ahora bajo casi al precio de entra.. como fue suave la subida, no me esperaba que baje tan rápido es una pena, tendré que estar mas atento.

 

El segundo en  la lista es uno de Live Cattle de Agosto – Diciembre 2011, ayer casi esta para vender y hoy se me planta poco por encima del precio de entrada.. son tranquilo y luego se revuelven..

 

Dudas que tengo, La mariposa de Live Cattle Febrero Abril Junio 2011 lleva dos días bajando al -$6,25 y en questión de minutos vuelve, estoy por cambiar por lo menos una parte de los contratos a este precio.. estar atentos.. es posible que podemos coger un par de lotes..

 

Los Famosos Cerdos de Febrero – Abril 2011, también me lo han jugado, han tocado -$3,5 pero los míos no se han hecho.. y en seguida han vuelto.. a -$3,9.. estos días cuanto todo se acumula no se que es mejor.. cabrearse uno consigo mismo o .. de dejar pasar todo un poco..  yo estoy por elegir la segunda opción.

 

Operaciones Nuevas

 

Spread Soy Baen Mayo- Julio 2011 precio de venta  -$1

 

Spread Feeder Cattle Abril Mayo Agosto precio de compra un pelín por debajo de $0

 

Mariposa Cerdos de Febrero Abril Junio 2011 vendidos en $5,725

 

Recordar que la spread de EuroDolares la cerré, pronto pero con objetivo cumplido

 

De igual forma he hecho con casi todos los Spreads de Vacas- Cerdos de Junio 2011, en una bajada relámpago.. En los mensajes podéis ver los precios de recompra.

 

Por ahora no tengo nada interesante a la vista, pero de todos modos como siempre os avisare.

 

Greg

Recordar, el que quiere el soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene el 10 % de descuento es realmente barato..

 

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a [email protected]

  1. en respuesta a Jorge Rubio
    #32
    11/12/10 13:32

    Maverick, Tampoco he dicho que sean de mayor tamaño, sencillamente no son gradualmente más pequeñas (como a mi me gustaría) sino que van variando, a veces grandes a veces pequeñas. De momento no aumento el tamaño de las posiciones, soy consciente de mis limitaciones, y las grandes variaciones que he tenido este año me lo demuestran. Intento ser cauto pero el camino está lleno de peligros, muchas veces dificiles de descubrir hasta que veo claramente que me he metido yo solito en la boca del lobo. El tema de las estadísticas y de los objetivos que nos marquemos lo encuentro interesante. Yo de momento no lo tengo hecho, aunque estoy a un paso de hacerlo. De momento paso absolutamente todas mis operaciones a una hoja excel, y este año es más completa y detallada que el anterior, pero aun no me contabiliza el nº de op ganadora ni perdedoras. Se que es positivo por el feeling y por el dinero en la cuenta pero la idea es hacerlo más profesional, como tu comentas. Para mi el caballo de batalla es uno que no has comentado, el máximo DRAWDOWN, es contra el que voy a luchar hasta reducirlo, sin contabilizarlo se que este año lo he tenido peor que el anterior y eso duele. El dolor es psicologico pues los resultados a final de año creo que serán parecidos.

    El secreto es que esas operaciones negativas se produzcan cada vez con menos frecuencia, ésa es la clave.
    Si no me equivoco: Esperanza matematica E = W*G + (1-W)*P W Porcentaje de operaciones ganadoras [0.0 .. 1.0] G Ganancia media de las operaciones ganadoras P Perdida media de las operaciones perdedoras Por tanto si no puedes reducir la frecuencia de las operaciones perdedoras, tambien puedes jugar con disminuir las pérdidas cuando se producen y/o con aumentar las ganancias cuando se producen. Por tanto hay otros factores, además del que comentas. @Greg, si te parece bien, si que podiamos hacer un puesta en común, como sugiere Maverick, en algun post cuando acabe el año o cuando creas conveniente, para compartir la visión que tenemos cada uno, de los mercados, la operativa, objetivos, mayores cagadas, etc. Gracias por la dosis de suerte que me mandas, creo que la voy a necesitar!. y Enhorabuena por el 87%, yo aun no se el mio pero si llego al 70% me doy con un canto en los dientes! Un saludo
  2. en respuesta a Zhxyz
    #31
    11/12/10 09:33

    O te mandaran unos ceniceros y mecheros con el logotipo de Lehman...(es broma) y un poco de papel de impresora si queda..

    Sobra la mariposa venderla.. no se no se.. yo no me pondria en contra de la tendencia.. alcista que tiene.. seria digamos la principal.. yo lo que voy a hacer es pasar los que tengo en -6,5 a -6,3 algunos y el resto mas arriba.. -6,70 asi mas seguro que pillare algunos..

    Sobre los resultados, es difícil de contabilizarlos, mi estilo es un poco raro en cuanto a gestión de dinero, va todo por paquetes.. y por tamaños de cuenta.. ya hablaremos de esto..

    Para el año que viene introduciré ademas de los spreads la venta de opciones, y espero no cagarla, lo haremos de poco en poco.. pero por paquetes cubribles..

    greg

  3. en respuesta a Optiongreg
    #30
    11/12/10 09:15

    No os preocupeis siendo sinceros las mayores cagadas las cometi yo en el mercado otcbb (2009-2010) ... por no haber vendido 2.000.000 de acciones pilladas a 0,0010 en exph y no haberlas soltado 3 meses despues a 0,03 !! si lo que habeis leido ... 3000% !! y no vendí (y encima promediando a la baja a ciertos niveles) ... actualmente a 0,0003 ... y palmando pasta ... y sobre las acciones preferenciales de lehman 150.000 pilladas a 0,0074 y tocando el 0,40 .... (actual a 0,015) por lo cual he decidido que como dichos mercados son extremadamente volatiles ... pasarme a algo teoricamente mas controlable y de menor riesgo ... dichas dos cagadas se traducen en no haber ganado cerca de 100.000 $ .

    Quien sabe igual con lehman quede algo de equity a repartir y recupero algo ..

  4. en respuesta a Optiongreg
    #29
    11/12/10 08:31

    Realmente mi mas sincera enhorabuena un 87% de acierto es algo increible , yo llevo 12 añitos en los mercados financieros y es una altisima tasa de acierto , pero te doy la razón una buena serie de ganancias consecutivas nos hace a veces tomar mas riesgos de los innecesarios , pero bueno a largo plazo tu estrategia es ganadora , siempre existen drawdown pero ya veras como lo compensas de sobra con una buena operación .

    He entrado vendiendo la mariposa de las vacas con la que inicie mi operación en -5,75 esperando la fuerte estacionalidad bajista que tiene este mes (tecnicamente tendria que ir a favor de la tendencia) tengo 3 semanitas para que eso ocurra ... e intentar pillar sobre el -6,3 / -6,5 .

    Un saludo !!!

  5. en respuesta a Jorge Rubio
    #28
    11/12/10 06:26

    Yo con mi filosofía de gestión no debería pasar, debido a que hasta que no doblo capital no hago mas operaciones de lo preestablecido , el problemas es que estas operaciones son muy volátiles, y para que las puedas mantener en cuanta tienes que arriesgar mucho, a mi en principio no me gustan, pero como la avaricia es poderosas y juntada con un poco de soltura (buenos resultados) uno se encanta y entra.. realmente no buscaba nada mas con esta maravilla de operación solo un rebote rápido y salirse con 1000-1200 pavos .. mira como acabe.. lo bueno de esto que creo que hace falta para que uno entienda que el mercado nos pone en nuestro sitio en el momento que bajamos la guardia..

    Los resultados.. los tengo.. si no recuerdo mal tengo un 87 % de acierto con unas ganancias medias y perdidas medias equilibradas, la esperanza matemática es positiva, tb es verdad que deberías actualizar la hoja.. es a fecha de medianos del mes pasado... el problema es que cambie de broker y tengo medias cuentas.. y cuentas en las que no opere.. nada un lió total.. !!!!!! Y como tengo unos planes nuevos para la web desde principios del año que viene.. se podrá seguir de otra forma..

    Greg

  6. en respuesta a Orion
    #27
    11/12/10 06:00

    Orion,

    Lo de las cagadas de cada vez mayor tamaño en parte es lógico. Si tu trading es consistente y vas aumentando poco a poco el capital disponible, lo normal es que aumentes el tamaño de las posiciones (muy poco a poco), de modo que en valor absoluto las pérdidas producidas por una mala operación serán mayores.

    El secreto es que esas operaciones negativas se produzcan cada vez con menos frecuencia, ésa es la clave.

    Por cierto, al hilo de este tema, ¿lleváis caa uno de vosotros estadísticas de pocentajes de operaciones positivas, negativas, ganancia media de las ganadoras, pérdidas media de las perdedoras, esperanza matemática, etc...?

    Sería interesante que hiciéramos una puesta en común, no de los resultados de cada uno, lo cual es privado, sino de los OBJETIVOS que cada uno tiene establecidos o se va a establecer para el 2011. Podría ser útil aprender y compartir la visión que tenemoscada uno del trading que compartimos.

    ¿Qué os parece?

    Saludos.

  7. en respuesta a Orion
    #26
    10/12/10 20:40

    Yo solo decir que te deseo suerte, y ahora lo necesitas.. pero como es navidad.. puede pasar cualquier cosa.. jejejej

    greg

  8. en respuesta a Optiongreg
    #25
    10/12/10 18:52

    Estoy dentro (como vosotros desde 2700) porque hoy no he podido estar delante de la pantalla. He llegado cuando faltaban 3 minutos para cerrar el mercado y no me he salido porque el daño ya estaba hecho. Me he conformado con darme de cabezazos contra el monitor... en esa situación creo que no tenía la sangre fria para hacer nada razonable. Tal vez me podía haber ahorrado los cabezazos, cerrar la operación y ya está... el lunes veré si la equivocación es grande o pequeña.
    Lo otro solo es broma, soy yo el que mas me asusto de mis cagadas, teoricamente cada vez deberían ser más pequeñas.. pero por alguna razón no es así.
    Lo de los pedos de las vacas (metano) yo también lo había leido.

    Me voy a ver gráficas y leer un poco.
    Saludos

  9. en respuesta a Orion
    #24
    10/12/10 16:51

    Pero tu aun estas dentro, o acabas de entrar !!!!! en el ZM-ZL ????

    greg

  10. en respuesta a Jdeloma
    #23
    10/12/10 16:40

    Ya esta actualizado.. gracias

    La respuesta para el punto 3 es que la eje de abscisa es fija, desde el nacimiento del spread hasta su muerte.. de enero a marzo, te sale dos veces , pq si miras bien el contrato rojo es el de 2012, es decir ahora salen antes a cotizar.. lo tenemos ya disponible..

    Es decir, puedes ver en la imagen, los spreads uno encima del otro, es la base de calculo de la estacionalidad.. yo he seleccionado desde 2007 a 2012..

    greg

  11. en respuesta a Orion
    #22
    10/12/10 16:30

    Me gusta.. estas en plan.. así piquete.. o no se como decirlo.. yo soy positivo y espero no hacer ni una cagada mas hasta finales de año, si... por tiempo aun tengo posibilidades.. pero espero que no pase..

    greg

  12. en respuesta a Jdeloma
    #21
    10/12/10 16:29

    Gracias por fijarte en lo que pongo.. 19 mensajes y ni uno de nosotros se entero.. creo que la spread nos tenia nublada la cabeza.. jejejejejeje

    voy a poner los gráficos bien ahora mismo

    greg

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