Análisis Cartera modelo y spread Heating Oil- Crude Oil

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Como todos los fines de semana os dejo el video con el análisis de la cartera modelo, el rendimiento sigue fuera de la normalidad  ya estamos por encima del 80 %, espero que podamos mantener estos números para el final del año.

 

 

 

 

 

 

 

Además de la cartera modelo he hecho un poco de análisis, muy rápido, de la spread que estas comentando últimamente por el blog, se trata de Heating Oil- Crude Oil, solo os puede decir que tener cuidado, y si podéis utilizar los minis para poder gestionar de forma mas cómoda la operación.

 

Sigo muy ocupado con unos asuntos no relacionados con el mercado, espero poder de nuevo estar en el blog al 100 %

 

Ser buenos y Gracias por leerme

 

 


 

Recordar que el que quiere aprender mas de los fundamentos de los spreads y de cómo tradearlos solo tiene que apuntarse a la Segunda Edición del Curso de Spreads.

Greg

Responsable del curso "Spreads con Materias Primas" de Trader Profesional.

www.traderprofesional.com

El soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene descuento es realmente barato..

 

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a [email protected]

  1. #28
    17/07/11 07:01

    Hola Greg:

    El viernes por la tarde compré a (-12,600) un lote de la mariposa LEV11 - 2LEJ12 + LEM12

    Como está en mínimos de los últimos 30 años no pude resistir la tentación.

    Si bajara a (-14) añadiría otro lote y ahí pondría el stop loss.

    El objetivo es venderla en el entorno de (-9), zona de máximos del último rebote.

    Un saludo,

  2. en respuesta a Tinaturner
    #27
    14/07/11 14:02

    No solo mires que rola sino donde rola sus posiciones.. es decir las que cierran donde van.. si vendes agosto.. en que meses de distribuies.. ????

    greg

  3. en respuesta a Optiongreg
    #26
    14/07/11 13:58

    Greg
    Puedes explicar porque no esperas subida del LEV-LEZ esta semana de goldman roll, si en teoria éste tendria que favorecer la subida de LEV.

    Thanks

  4. en respuesta a Ancano
    #25
    14/07/11 13:47

    A mi esto no me ha pasado aun.. es decir estos avisos..

    Es verdad que los brokers mios son mas de commositys y ademas me cotizan muy bien los spreads.. es decir me dan la profundidad del mercado de los spreads, es muy interesante.. y lo que mas mola... es el voluemen que hay..

    greg

  5. en respuesta a Burbujo
    #24
    14/07/11 13:43

    Voy a ver si puedo subir un video sobre esta estacionalidad.. y asi lo entenderas mejor..

    greg

  6. en respuesta a Ancano
    #23
    13/07/11 17:12

    Hola Ancano,
    Estas advertencias de los 2000$ si que me han llegado varias veces, sobretodo en momentos de alta volatilidad, cuando con las ordenes limitadas entraba una de las patas y el propio IB intentaba lanzar ordenes para poder finalizar el spread. Yo creo que era culpa de ellos, y claro el mercado (CME) les mandaba esa advertencia que nos remitían a los clientes.

    Desde que pongo las ordenes LMT+MKT entran la mayoria y no me han llegado esas advertencias, o al menos no las recuerdo. Hace poco en la limitación de precios del W-C me quedó una pata coja (con orden LMT+MKT) en un lote de minis, pero no hubo advertencia, al dia siguiente deshice la operación con ciertas pérdidas. La otra orden REL+MKT no la he probado.
    Saludos
    Orion

  7. en respuesta a Ancano
    #22
    13/07/11 13:52

    Hasta ahora yo sólo he usado órdenes LMT y órdenes LMT+MKT en los Combos. Con REL+MKT nunca he probado. Cómo experiencia sólo os puedo decir que con las órdenes LMT me ha pasado alguna vez que sólo se ha hecho una pata, mientras que con las órdenes LMT+MKT siempre se han hecho las dos patas (y normalmente a un precio un poco mejor al marcado).

    Un saludo,
    Jorge

  8. #21
    13/07/11 11:37

    Buenas,

    Antes de nada felicitar a Greg por su cumple y sus resultados, no hay mejor regalo que la satisfacción del trabajo bien hecho!

    Ultimamente tengo avisos desde el "Bulleting" de la TWS de Interactive Brokers indicando que estoy realizando un elevado número de cambios de posición en el mercado XC (CME).

    Por lo visto, hay determinadas reglas en determinados mercados (no las conozco, por eso no puedo especificar)que consideran una practica fraudulenta cuando se realizan más de 50 ajustes en una orden sin que esta llegue a cruzar. Hablando con el soporte técnico de IB me han comentado que sin son ordenes legítimas no me debo preocupar, pero los 2.000 $ de multa asustan un poco.

    Concretamente ha sido en el mercado de Maiz y esto me ha pasado utilizando la orden REL+MKT del combo de IB. En IB no me han sabido explicar que diferencias exactas hay entre esta orden y la LMT+MKT para los COMBOS, pero por lo que yo entiendo, la REL añade liquidez entre las horquillas, por lo que entiendo que mientras una se sitúa (alguna de las patas) detrás de ordenes limitadas con cierto margen (de ahí que en estas operaciones se nos ejecuten mejor que al precio que marcamos) para lanzar la segunda pata al mercado, la REL+MKT es capaz de situar una o incluso las 2 patas como primera orden visible (en bid o ask) y en cuenta casa lanzar la otra a mercado.

    Yo en pruebas realizadas en real (las únicas que valen) me he fijado que las REL+MKT entran antes y a un precio más cercano al que hemos marcado que las LMT+MKT. En principio, sigo utilizando estas últimas para entrar en la posición (más exigentes) y las segundas para salir de ella, esto recuerdo que para los COMBOS de IB.

    Alguien quiere compartir impresiones? Os ha salido esta advertencia de más de 50 modificaciones de una orden? Utilizáis las REL+MKT para los combos y notáis alguna diferencia con respecto a las LMT-MKT?

    Saludos y a ver si Greg nos puede esclarecer un poco con esos brokers para profesionales que utiliza él :-P

    PD:Por cierto, la calidad de los datos varía entre brokers y los propios suministradores de datos, si ha esto le sumamos que los spreads se forman con al menos 2 de estas cotizaciones cambiantes según el broker, obtendremos datos muy borrosos, sobre todo en movimientos extremos.

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