Blog Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Mucha Volatilidad y ademas el Goldman Roll

 

Necesito vuestra ayuda  quiero que me hagáis preguntas que os gustaría saber del coaching de spreads, Ok el precio!!!!!  Ya lo se! pero los de marketing han decidido que esto lo hacemos en el contacto por teléfono.. lo que os puedo decir que no son 300€, por favor dejar en los mensajes lo que os puede interesar asi preparara un video en el que respondo a las preguntas.

Gracias

 

Los días pasan y Europa las cosas son cada ves mas inciertas, si no hablamos de Grecia, hablaremos de Italia, ahora elecciones anticipadas , gobierno de transición, o un nuevo gobierno, da igual, el resultado será el mismo… y no lo digo para que no me digáis que soy muy pesimista.

Hoy el dia ha empezado con mucha intranquilidad pero al final se ha normalizado, como bien sabias miro mucho el mercado de los bonos y aunque decirlo ahora es un poco tarde pero la subasta en Estado Unidos ha sido muy floja, bastante menos de lo esperado. Dejo una imagen.

Cono todo esto los bonos 5y 10 y 30 y ha estado muy tranquilos hasta la ultima hora cuando han empezado a bajar, dejo imagen. La curva entre los 5 y 10 se ha aplanado estos días, esperemos que vuelve a tomar un poco de pendiente, me ayudaría con los GEU2-H3 que tengo (ya se que no es la misma curva pero es una mas pequeñita… hahahahah… cada uno con lo que puede).

Vamos con nuestros spreads

Recordar que estemos en la semana Famosa de Goldman, hoy ha estado muy poco activos en los cerdos, no se les ha visto el pelo hasta la ultima hora,  ayer empujaron la spread a la baja (He ZG12-$3,60), hoy han decidido ir hacia el otro lado 2000 spreads en 10 min, desde mi punto de vista se han pasado un poco por esto añadí un par en -$2,250.

Las vacas las tengo un poco perdidas, recordar que hablamos del goldaman roll, es decir vacas de LE ZG 12, mucho volumen, pero tampoco he visto la actividad brutal que suele aver, lo bueno de todo la spread se acerca a la zona de -$3 que para mi puede se un punto interesante para tomar posiciones que los llevare mas allá de FN (first notice).

LE QV 12

Después de ver que se han hecho muchos contratos y que no quieren bajar de -$2,40, finalmente recompre una parte de los lotes que tenemos vendidos en -2,375, recordar que quedan 2 para el por si acaso se van a -$4 un dia.

Complejo de Granos (si que es ya un complejo)

Vamos por parte.

MAÑANA WASDE antes de la apertura del mercado, y se espera muy volátil.

La CME y el CFTC pidieron a USDA que retrase el report, por lo de Mf Global, recordar el problema de los márgenes que hay en las cuentas transferidas, esto puede añadir un poco mas volatilidad, además hay muchos grandes que tenia márgenes mas reducidas  que lo que exige la cme y esto mañana pueden volar.

Que se espera, Mas soyas, y bastante mas de lo que se ha estimado el mes pasado, en el maíz, cifras en línea, pero en Trigo menos en los graneros, por esto lo hemos visto hoy tan fuerte  hoy.

Soyas están al 92% recogidas y el maíz al 87% se puede decir que el harvest se ha cumplido dentro de la normalidad. 

Mañana antes de la apertura analizare los datos en twitter.

Tengo dudas con los spreads de Soy Bean Meal pero veremos lo que pasara.

Carne

Vacas siguen fuertes a pesar de los márgenes negativos, aunque hoy ya hemos visto algo de debilidad, pero para mi aun no es signo de cambio, se rumorea que, mirando los números de vacas llevadas al mercado, que tendremos un año muy fuerte para las Live Cattles, incluso veremos máximos tras máximos, esto me hace replantear mi estrategia de Vacas – Cerdos de Junio.

Los cerdos siguen bajando en busca de su mini estacional, creo que no deberían ir mas alla de la zona de $86/85 pero con las locuras actuales todo es posible, los Chinos han desaparecido, llevan semanas si pedir carne americana… ok que son pequeños y no se ven… pero hay un montón de ellos la gran pregunta ¿y cuando volverán, antes les decíamos de todo por comprar a saco y ahora les echamos de menos?

Una nuevas estrategia de Plata, pero es solo para personas muy , pero muy pacientes y con margen en la cartera, Hablo de la spread de SI H3-N3 hoy ha estado en 110 o 11 para otras plataformas, fui pionero marcando el precio con una ejecución nocturna de 5 contratos, luego se hicieron todos los que quise, En esta spread la ida es fácil no tiene que valer mas el contra de marzo que el de julio por la siempre razón de carrys es decir, antes del vencimiento, tenerlo en positivo es muy poco probable y si miráis gráficos lo podéis comprobar que al final siempre acaba cerca de 0 o en negativo.

 

 

Pues con todo esto os dejo, nos vemos mañana.

Quedan algunas plazas en el ultimo coaching de spreasd, si quieres saber mas sobre estos mercados apúntate ya y empieza a tradear como los profesionales.

Empezaremos el día 14 de noviembre del 2011, el curso será los Lunes y los Miércoles de 18:30 a 21:00, (la hora se puede ajusta un poco dependiendo de las peticiones de los alumnos matriculados)

Si quereis podeis  solicitar mas información en el siguiente link(Aqui)

Greg

Responsable del curso "Spreads con Materias Primas" de Trader Profesional.

www.traderprofesional.com

El soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene descuento es realmente barato..

 

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a [email protected]

 

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  1. #2

    Optiongreg

    En los cerdos con la zona de 85 /86 me refiero a los de Febrero

  2. #3

    Pedro Montoya

    Hola Greg, he visto que las terneras están muy sobrecompradas, he ido recopilando fundamentales pero es un mercado que desconozco, podrías decirme sin son ciertas las siguientes afirmaciones:

    Durante las últimas tres semanas los empaquetadores de carne han tenido márgenes muy negativos, he intentado mirar con más detalle como se llega al cálculo de este margen y no lo tengo claro, lo que si que está claro es que han decidido tirar el precio arriba todo lo posible y llegaron hacer un limit up.

    La cuestión que se preguntan en el mercado es cuánto tiempo va a ser capaces de aguantar estos precios, ya que se están encontrando por los comerciales que tienen que comprar para vender al público que están yéndose a comprar otras carnes cerdos y aves.

    Además los futuros de diferentes meses de las terneras,(y por compañia las vaquicerdas) están en zonas de fuerte resistencia.

    Por otro lado las carnes de contado en Nebraska están muy caras en relación a las carnes de Texas y se supone que el Spread debería cerrarse y debería caer el precio.

    El problema de que no rebotan a la baja es hay miedo por parte de los operadores a tomar posiciones cortas, ya que los Beef Packers en un día fueron capaces de subirlos al limit up, se pusieron muy serios diciendo que estaban dispuestos a intervenir en el mercado.

    Un saludo, gracias.

    Pedro.

  3. #4

    Jdeloma

    He mirado en IB el spread SI H3-N3 y me pide un margen inicial de ¡¡¡¡41.000 dolares!! El margen de mantenimiento son 500 dólares. ¿Que ha pasado en IB? Piden el mismo margen inicial que si abriese una pata sola.
    ¿¿¿Os ha pasado algo parecido???

  4. #5

    Optiongreg

    en respuesta a Jdeloma
    Ver mensaje de Jdeloma

    Si piden mucha pasta, a mi por la spred creo que me clavan 2500 por pata.. me lo estan revisando..me parece mucho dinero..

    greg

  5. #6

    Optiongreg

    en respuesta a Pedro Montoya
    Ver mensaje de Pedro Montoya

    Pedro ten contestare mas tarde o mañana, quiero hacer el video sobre el curso

    greg

Autores
  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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