Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Etiqueta "Derivados": 84 resultados

Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 12. -7%

Actualización de la cartera modelo en la semana 12 con los precios del viernes 29 de marzo. Estamos en un -7,18% por debajo. Los cerdos dando mucha guerra con la ASF y en las vacas y feeders parece que nuestras entradas no han sido buenas. Va a ser un post corto, todavía tengo que terminar otro de Ray Dalio para antes de la presentación del jueves en la entrega de premios de Rankia en Madrid.

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Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 11. 7,62%

Actualización de la cartera modelo de 2019 con los precios del viernes 22 de marzo. Hemos bajado al 7,62% en gran parte por un stop que nos ha saltado. Este stop lo incluiremos en las reflexiones sobre llevar stop puesto o no. Llevar o no llevar puesto el stop tiene argumentos a favor y argumentos en contra. Los iremos viendo esta temporada a medida que se vayan resolviendo nuestras operaciones.

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Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 10. 14,50%

Actualización de la cartera modelo 2019 en la semana 10 con los precios del viernes 15 de marzo. 14,48% de rendimiento muy similar al de la anterior semana. Voy a poner una actualización rápida ya que ha mitad de semana ya no tiene mucho sentido actualizar. Los gráficos están saliendo con las fechas de hoy porque no los capturé el viernes.

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Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 9. 14,50%

Actualización de la cartera modelo en la semana 9 con los precios del viernes 8 de marzo. 14,50% acumulado en las 9 semanas y casi recuperados del dd. Habéis podido ver lo rápido que recupera esta operativa. Si hubieramos cumplido los stops ya estaríamos en máximos. No dejéis de lado esta reflexión sobre los stops y el porqué no los ponemos. A pesar de ser lo más lógico nos auto-saboteamos dejando correr las pérdidas justificándonos con la posibilidad de recuperación dejando abierta la posición. Los spreads vuelven en un 95% de veces a la media, pero por el camino nos pueden volar la cuenta. En el trigo de Kansas hemos tenido oportunidad de entrar otra vez y de salirnos en objetivo. Podíamos haber hecho lo mismo con las posiciones de cerdos que ya han recuperado, pero siguen muy volátiles. Están muy cerca de vencimiento ya y dan ganas de hacer una operación rápida para recuperar lo perdido. Tendremos que tomar decisiones sobre ellos fríamente porque ya no cumplen algunas condiciones para volver a entrar. Podrían darnos dinero muy deprisa, pero también podrían darnos un susto. No necesitamos ese riesgo ya que estamos consiguiendo un buen resultado sin utilizar spreads con el front. Esperemos que no se nos vaya el dedo por avaricia.

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Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 8. 9%

Actualización de la cartera modelo 2019 en la semana 8 con los precios del viernes del 1 de febrero de 2019. Salimos del drawdown casi por completo y volvemos a estar en positivo rondando el 9%. Volvemos a estar en la cincomarzada, fecha en la que empezamos la cartera modelo del 2018. Después de un año y con más alegrías que penas seguimos firmes en nuestra forma de invertir. Hemos compartido muchas cosas y hemos sufrido juntos, nos hemos hecho más sabios y ahora el stop es nuestro amigo. :)

Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 7. -16%

Actualización cartera modelo semana 7 con los precios del viernes 22 de febrero. Llegó el drawdown: -16%. Vamos a repasar las posiciones una a una, pero la principal responsable de la bajada ha sido la mariposa de cerdos de abril. Una mariposa moviéndose 3 puntos en el día, hemos visto un día con los precios de los cerdos cercanos cerrar en limit down con el consiguiente límite expandido al día siguiente y al otro día hemos visto limit up en los tres contratos más cercanos. Una auténtica montaña rusa que nos ha pillado con 3 posiciones de cerdos en la cartera modelo. Ni siquiera habíamos puesto el stop en la fly, teníamos el win porque estábamos a medio punto de alcanzarlo y en dos días nos hemos tenido que salir forzados por el margin call. De las 3 posiciones una de ellas contenía el contrato más cercano o front, ese del que intentamos huir. Cruda lección que nos manda unos meses atrás en nuestras cuentas. 

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Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 5. 18%

Actualización de la cartera modelo en la semana 5 con los precios del viernes 8 de febrero. Un 18% tras una buena semana en la que la entrada al vuelo en el ng ene-mar nos ha dejado con esa posición a punto de alcanzar el objetivo del 10%. Actualizo con retraso por asuntos familiares, ya disculparéis los que estáis siguiendo la cartera modelo.

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Actualización Cartera Modelo 2019 Semana 4. 8,5%

Actualización de la cartera modelo 2019 con los precios del viernes 1 de febrero. 8,53%. El spread de vacas abr-jun ha estado muy cerca de nuestro stop, ha rondado los 10,800, pero después ha aflojado. Hemos entrado en el KE-ZW de mayo y en el NG ene-mar al final de la semana. Podéis ver el análisis que ha hecho Greg de los fundamentales de estos spreads en los links de análisis de  gas natural y trigo kansas-chicago. En la cartera modelo llevamos el trigo de mayo.

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Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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