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Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Etiqueta "Futuros": 113 resultados

Seguimiento del mercado de Futuros del Gold 

Hola Amigos 

Hace tiempo que no hemos hablado del oro, tampoco paso nada en el mercado desde entonces.

Intento superar los 1.600 pero no puede. Se paro porque es una zona de volumen que viene del 2012. 

Lo bueno de todo, por el camino, al utilizar un estrategia no totalmente discrecional, nos estamos beneficiando con el paso del tiempo. 
Pero antes de ver la idea de operación, vamos a ver las posiciones de los grandes, hoy viernes sale el nuevo dato, pero al estar atrasado con los post prefiero subirlo ya y luego poner el dato nuevo.


Se puede observar que la semana pasada se ha reducido el numero de los alcistas(-30.497), cosa que a mi me gusta, ya que llevo diciendo que hay mucha gente larga y no se puede que tantos ganen dinero. Este mercado es un mercado de p...s aquí la idea es quitar el dinero del otro.. y engañar siempre. Ahora todos piensa que el oro subirá y se han posicionado en la dirección. Pues no, esto así no funciona, hay que hacer que los inquietos, los que tiene poco margen, las manos débiles vamos se salgan del mercado. Veremos por donde tira.   Leer más

Curiosidades en los mercados de spreads con futuros. Spreads que se vuelven locos

Hoy se ha podido ver como después de días bajando, los cerdos han hecho un rebote muy fuerte. Los contratos líderes, es decir de abril para delante han cerrado todos en limit up. (en el mercado de carne existe un limite diario de 3.00 puntos en primer día luego 4.5 puntos)

El cerdos vienen desde bajadas muy importantes (-22% en el año) y hoy se juntaron mas cosas, China ha reducido los aranceles para algunos productos, entre ellos la carne de cerdo del 10% al 5%. 

Los cortos no han salido por donde tirar para salir de este mercado. 

El contrato de abril se quedo bloqueado en el limite. 

El contrato de Febrero no llego a subir, le queda muy poco tiempo hasta el vencimiento y se ajusta mas al precio del contado que ahora mismo esta entre 59 y 60. Febrero cotiza 57,75, esta por debajo del mercado.    Leer más

Estrategia de arbitraje sobre futuros de materias primas

La singularidad del mercado de futuros de materias primas genera Estacionalidades entre las diferencias de precio con la suficiente frecuencia como para poder aplicar estrategias de arbitraje rentables año tras año.

Guillermo Higón

¿Cómo valorar un sistema de trading?

Van K. Tharp define 6 claves para tener éxito en el trading:

  1. Fiabilidad o porcentaje de ganadoras.
  2. Tamaño relativo de las ganancias frente a las pérdidas.
  3. Costes generados por la operativa de inversión.
  4. Frecuencia de las oportunidades de inversión.
  5. Capital disponible para invertir.
  6. Tamaño de las posiciones y su diversificación.

Estrategia futuros

La efectividad de un sistema de inversión puede optimizarse mejorando cada uno de los seis puntos anteriores. 

Aplicando esto al arbitraje de futuros de materias primas nos encontramos que:   Leer más

Análisis mercado futuros de energía Semana 15 de Noviembre 2019: Petróleo, Gasolina y Gasóleo de Calefacción

El video de las energías, Futuro del Crudo (WTI,) Gasóleo de calefacción (Heating Oil) y la Gasolina (RBOB)

Como siempre el video 

Y ahora los Gráficos mas Importantes.

El WTI  a punto de romper zona de máximo igual que el Ho el RBOB un poco mas lento (es invierno).

En el Cot como es de esperar, mas largos en casi todos los productos, tanto en el crudo como en los derivados.

Sigue el Frio, en semanal y en mensual.

Los datos de la semana

Los spreads mas interesantes de HO.

Marzo Mayo me gusta(si quereis mas riesgo Marzo Mayo)  

O el Abril Mayo Junio tampoco esta mal, ya se le saco una vez ahora a por la segunda. 

Para la semana que viene os preparo unos Spread de WTI y otros de RBOB que tengo en punto de mira.   Leer más

¿Porque no sube el precio del Oro/Gold?

¿Porque no sube el precio de Oro/Gold?

Hemos empezado a seguir el oro, podéis ver el primer post aquí. ¿Mucho se preguntarán porque no sube el oro?

Como siempre os daré mi simple y humilde opinión.

Todos sabemos que el oro es una buena defensa en fases inflacionarias, y el oro es un activo muy atractivo cuando el mercado contempla algún riesgo.

Hoy en día la inflación no está presente, o al menos es lo que nos dicen y como que la gente no le teme a nada. Los mercados de valore están en máximos, la confianza es alta y todo el mundo esta muy pero muy positivo. Y el VIX el índice del miedo esta en minimo.

Estas serían las razones normales que pensamos, pero al mismo tiempo vemos que los ETF de oro tiene entradas consecutivas de dinero, es decir compran mas y mas oro y las posiciones que tiene esta en máximos.   Leer más

¿Cómo ganar dinero en un mercado de futuros muy pequeño?: Spreads de Paladio (PA Palladium)

Hola Amigos

En primer lugar deciros que estaré en el evento de Rankia Markets Experience en Madrid el día 9, Empieza Latirus a las 10 en la sala Kostolanyi y luego hablare yo sobre la importancia de los spreads.

El evento es gratuito os esperamos a todos. Vernos en persona será un placer.

Ahora algo de trading, Hace ya unos meses, creo que por febrero publique un video en mi grupo sobre una estrategia en el Palladium. Pido perdón per el lenguaje, pero es un video mas interno, recorte solo lo del la estrategia del Palladio.

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Análisis mercado futuros de energía: Petróleo, Gasolina y Gasóleo de Calefacción

Lo prometido, ampliamos el análisis de los mercados de futuros, ahora con el informe de energía del miércoles. En este informe se analiza el Crudo, que poco tradeo, la Gasolina que me gusta mas y el Gasoleo de Calefacción (Heaing Oil) que es creo el preferido de estos mercados. Es el mas estacional, es el que menos fondos los operan.

 

Esta semana el video es un poco mas largo, 15 min ya que explico un poco como funcional este mercado y los informes. 

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Autores
  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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