Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera Modelo 2018

Vamos a empezar otra vez con la cartera modelo para que podáis ver el potencial de nuestra operativa. Nuestra fecha de inicio será la cincomarzada. Vamos a empezar en marzo así que este año vamos a poder apuntar sólo 10 meses, ya anualizaremos.

Para que resulte más fácil seguirla, cuando hablamos de lotes estamos hablando de  los spreads que vamos a llevar por cada 10.000$ en nuestra cartera. Así podemos saber cuantos contratos deberíamos llevar si tuvieramos una cuenta de 15.000$, 150.000$ o de 3 millones...

La cartera la vamos actualizando con los precios de cierre de la semana en la columna de LAST.

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Formación en mercados de futuros de materias primas con Rankia

Formación en mercados de futuros de materias primas con Rankia

Antes del verano pasé por Valencia y me reuní con mis amigos de Rankia, como bien sabéis ya no vivo en España y hace tiempo que no hablaba con ellos. Entre muchos temas que tratamos uno fue el de la formación y me han pedido si puedo dar un curso sobre los mercados que tradeo de forma profesional, los mercados de materias primas.

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Actualización Cartera Modelo Semana 18

Actualización de la semana 18. 136% de rentabilidad sobre los 10.000$ iniciales y en principio vamos a seguir a ver qué rentabilidad le hacemos. Poco feedback en los posts y ninguna duda. Me imagino que estáis ganando dinero en el más absoluto silencio.

Seguimos con nuestro cisne negro particular, la mariposa de crudo de sep-oct-nov, que se está portando como esperábamos y está volviendo a la normalidad. A pesar de las noticias sobre bloqueos de exportación de crudo por parte de Arabia Saudí e Irán el crudo de septiembre no ha pasado de 70$ el barril. La fly ha aguantado bien tanto los días bajistas como los alcistas. La mariposa seguirá en cartera de momento, le queda bastante tiempo y parece que llegará a ajustarse a la media. Por el camino esperemos que no haya muchos sobresaltos.   Leer más

Actualización Cartera Modelo Semana 17. Consolidamos el 100% de rentabilidad

Mantenemos el 100% en nuestra cartera modelo y seguimos en la fly de crudo que se mantiene muy volátil. También hemos entrado en los cerdos de oct-dic y en el spread formado entre el contrato de futuro de septiembre del trigo de Kansas frente al trigo de Chicago.

Como empezamos a tener muchas líneas en la hoja de cálculo sólo mostramos el final de la hoja para mantener legible la imagen. Si queréis ver las líneas que no aparecen están en las entradas de las actualizaciones en el blog.

 

CL sep-oct-nov

La fly de CL ha subido hasta 1,10. Si se mantiene unos días en esa zona el precio puede ser un buen momento para entrar o cargar aún más la posición. Mantendremos la posición mientras no llegue a los 1,90 que es donde tenemos nuestro stop. En esta operación vamos a esperar un tiempo hasta decidir la salida, es probable que esta anomalía vuelva a cero. Al menos es lo que esperamos.   Leer más

Estrategias para seleccionar spreads. Parte 4

Como en la cartera modelo no tenemos ninguna operación de cerdos, vamos a ver si encontramos algún spread interesante. Vamos a repasar los spreads de cerdos, las mariposas interesantes se localizan mejor con seasonalgo. Ya os anticipo que no hay casi spreads interesantes, por eso estamos utilizando tantas mariposas de cerdos en la cartera modelo este año.

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Estrategias para seleccionar spreads. Parte 3

Vamos a repasar la serie de los spreads de vacas. Hemos ido cogiendo un mes y lo combinamos con los 3 vencimientos siguientes, a partir de 3 vencimientos no hay mucho aprovechable, el rango entre desviaciones típicas se amplía y los demás parámetros no mejoran.

No todos meses hay futuros para cada materia prima. En las vacas los meses que sí tienen futuro con su vencimiento asociado son: febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, con ellos vamos a construir los spreads. Las mariposas se construyen igual pero usamos 3 vencimientos en lugar de dos.

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Psicotrading 3. La taza de té

Un bonito cuento que nos puede ayudar a reflexionar sobre la necesidad de desaprender cuando nos han enseñado conceptos que nos pueden impedir desarrollar todo nuestro potencial.

 

Un guerrero acude a casa de un maestro venerado por su sabiduría.

Mientras el anfitrión le va llenando la taza de té, el recién llegado le explica todos los títulos y logros que ha cosechado los últimos años.

Entretanto habla el guerrero, el maestro sigue vertiendo la infusión hasta que rebosa la taza, manchando la mesa.

El guerrero le dice:

"Maestro no siga, que el cuenco ya está lleno".

"Exactamente igual que tu mente", le dice el maestro, "vienes tan cargado de ti que no puedo enseñarte nada. Para llenar una taza, primero hay que vaciarla...".

 

 

No juzgues y permanece atento, porque si juzgas no aprendes.   Leer más

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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