Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Jueves

Hola de nuevo


Ayer otro día raro


Dow: -0.32%
Nasdaq: -0.09%
S&P 500: -0.33%
Russell 2000: -0.40%


Tendencia: Neutral
Condición de mercado: Neutral


Cosas Interesantes: Os pongo un link donde se pueden ver los impagados de EE.UU... mirar las zonas... http://data.newyorkfed.org/creditconditions/

Al loro con el oro, ver gráfico GLD, rotura con volumen.

http://www.finviz.com/publish/090309/GLDc1dl0353.png

Se puede ir muy por encima de los 1000 (en el gráfico tenéis el ETF que cotiza a 100)

Primer objetivo los 1000 (etf a 100) y segundo 1250 (etf a 125) espero que haga un pull back hoy y asi poder entrar. Mas tarde os pondré la estrategia que he pensado.

Otra cosa que me atrae la atención es el Etf Sobre el Gas Natural UNG

http://www.finviz.com/chart.ashx?t=UNG&ty=c&ta=1&p=d&s=l

Tiene unos problemas de valoración y esto pero hay que tenerlo en cuenta.   Leer más

Miercoles

El segundo dia con el mercado en negativo, aunque un 0.3 de risa.
Ya tenemos una nueva de linares aunque ahora nos lo pone un poco mas fácil, por lo menos para explicar.

Comra trigo /zwzo (futuro a dec 2010) y vende maíz /zcz0 (futuro dec 2010 )

Dice que no hay que pagar mas de 180 por la spread, desde que lo sigo esta a unos 205 asi que estamos casi un 10 % por encima del precio recomendado.


Es un spread típico sobre futuros de diferentes materias similares, para poder compararlo con precios pasados os pongo un gráfico, es lo mismo que en la de citi, es la diferencia del precio de futuro (close) asi que en el precio que saldrá en el gráfico no se pueden ver los picos.



Garantía que piden por la spread. Según TOS al ser una spread reconocida por CME ( ver spreads reconocidos por CME) te retienen solo el 40 % de las garantías totales. es decir por una spread unos 1700 usd (aun no entre asi que no lo puedo confirmar) supongo y no seria descabellado que por la venta te pidan algo mas... No lo se, al preguntarles me han dicho que si no estoy de acuerdo me lo pueden ajustar mas!!!! no esta mal.   Leer más

Miercoles

Parece que esto quiere bajar un poco

ES[U9] 1000.25 -19.50 -1.91%
SPY 100.495 -1.965 -1.92%
SPX 1000.86 -19.76 -1.94%
DJX 93.27 -1.69 -1.78%
VXN 28.95 +1.78 +6.55%
VIX 28.53 +2.52 +9.69%

C esta a 4,68 bajando casi un 6.50 % esto ya no me gusta tanto.. pero ya le tocaba lleva una buena racha. El spread esta en 0.05 $ perdemos un pipo.

UPVO VS /ESMO empieza a tener buena pinta Tenemos al spx a 2.85 /3.90 y el upro a 13.20 / 13.80. Aver si esto baja un poco mas.

Estoy mirando una estrategia en un etf sobre el Euro (FXE) la estrategia es un butterfly 140/142/144 comprado a 0.43$

Es mas o menos esta (simulacion por contrato)


Problemas que le veo.. es una etf que no es muy liquido en cuanto a opciones. No se puede operar 24 h.

Lo que me gusta Mirad el grafico de Eur/Usd mejor dicho de etf que lo replica


las lineas rojas son los break eaven para el 19/09/2009   Leer más

Martes

Hola de nuevo

Dow: -0.50%
Nasdaq: -0.97%
S&P 500: -0.81%
Russell 2000: -1.34%
VIX: +5.05 %

Tendencia : Neutral
Condición de mercado: Sobre comprado

Hoy antes de hablar del mercado solo decir que lo primero que vi al abrir mi mail fue un mail

Spain: The Hole In Europe's Balance Sheet

Es un tío que hace análisis de todo tipo pero no me esperaba que un dia hable de España

Aun no acabe con el articulo pero siento la necesidad de compartirlo con vosotros. (ver articulo)

Mas tarde hablaremos de las estrategias.

Que tengáis un buen día

Greg

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Estrategia /ESM0 VS UPRO (copia greg)

Ya se que esta mal copiar... pero si sacas nota... que mas da...

Mi estrategia hecha el dia 24 de agosto del 2009.

SOLD -1 UPRO 100 SEP 09 100 CALL @21.00 CBOE, UPRO MARK 119.0499, ACCOUNT 84****01

Precio actual 21.30 perdida de .30 que son 30 usd


BOT +6 /ESM0 1/50 JUN 10 1350 CALL @4.00 CME, /ESM0 MARK 1013.50, ACCOUNT 84****01


Precio actual 4.25 (precio de liq de futuros el viernes) un ganancia de 75 usd

Es decir en total ganas unos 45 $ por contrato

Garantía pues esto si que me parece una burrada unos 5.000 usd en mi caso.. mucho... y todo por no compensar, solo para institucionales.


Preguntas que me han hecho sobre la estrategia

1, ¿Porque UPRO 100 en ves de unpro 90 ? no pude abrir la estrategia el mismo día así que tuve que ajustar.

a, A mi lo que mas me intereso es el valor Extrínseco o temporal, es una cosas que si el mercado sube poco a poco o se queda con esta compensa la perdida temporal de las calles compradas.   Leer más

Domingo

Hola a todos, es domingo por la tarde y como el sol casi no salio en todo el dia pues estuve toda la tarde leyendo por la red y quiero compartir unas cosas con vosotros.

Las cinco etapas de compra de Pánico!

The Five Stages of Panic Buying ver el articulo original

Es un poco difícil de traducirlo pero lo intentare

1. La negación (finales de marzo / principios de abril)


"Ja, otro rally de Bear Market (mercado bajista) ... espera hasta las ejecuciones de las hipoteca / ventas de casas nuevas y datos de confianza que vienen nos vamos de vuelta a los 6500, tal vez memos ... "

"las pruebas de stress (lo que hicieron a los bancos) saldrá el próximo mes. BofA se puede ir a hacer-ski (sera una expresión de ellos, en español simple creo que viene a significar "se ira a tomar por el ...... Vendemos las call 10 de mayo, sin cobertura, nunca tendremos que cubrirlas. "   Leer más

Viernes

Como dije en el post anterior.. parece que bajamos pero hay que esperar el cierre.... y mira...

Dow: +0.39%
Nasdaq: +0.16%
S&P 500: +0.28%
Russell 2000: -0.04%

al final como quedaron los índices.. subiendo para variar y hoy tiene toda la pinta de seguir...

Una frase celebre para hoy

"Successfull investing is anticipating the anticipation of others" John Maynard Keynes
Citi cerro por encima de 5, aver si siguen la fiesta.
El resto como lo tenemos dibireccional nos da igual si sube o baja el mercado. (este fin de posteare toda la estrategia de upro contra /esm0)
Cosas:
“We’re looking at a bull cycle in phase one,” Laszlo Birinyi said in
a telephone interview yesterday (estamos en la fase 1 de un ciclo
alcista (corregido error)) ver articulo
Sentimiento bajista del mercado en minimos (mala señal heheheheh)
Investors Intelligence, which tracks the market views of about   Leer más

Movimiento en Citi (C)

Hola de nuevo

Parece que bajamos un poco, pero claro ha que ver como acabara el mercado :-)

Se ve un movimiento interesante en bancos y entidades financieras, las que mas me llama la atención es la subida de citi (dicen que la gente se esta saliendo de BAC, JPM, WFC y se mete en C, FRE y FNM) Claro en estas hay te saber si queresmos ser copropetrarios con el estado de EEUU.

Graficas
A mi las que mas me interesa en estos momento es C

Lo importante seria que cierre por en cima de los $5 .

La estrategia siguen en pie aver si el spread se dispara un poco. ahora esta por los 0.10$, claro el precio no es muy real por la dif de bid/ask. Cuanto mas se nos acercara a los 10 (aun están lejos !!!! ) mejores precios tendremos.

He entrado en otra de Linares (ya se.... me.... diréis que soy un copión) pero claro solo se puede aprender en vivo. La estrategia no es exactamente la misma pero se parece un montón, es que como no puede entrar al día siguiente de la publicacion por no tener cuenta de futuros abierta en TOS entre el lunes de esta semana.   Leer más

Venta call UCO

Una mas que salio mal, esto no ha roto heheheh asi que cerré la posición a 0.35 usd (-50 %)

Nada mas para hoy, estuve todo el día calculado.... me voy a ver la tele un rato.

Mañana mas y mejor, los mercado parece que quieren consolidar un poco ya lo veremos.

Sobre las estrategia: Citi después de las subidas de los últimos días, parece que se ha tomado un día libre.

Si teneis tiempo mirar esta pagina http://www.freestockcharts.com/ aver que tal ????

Un saludo

Greg   Leer más

Buenos dias

Dow: +0.03%
Nasdaq: -0.14%
S&P 500: -0.05%

Tendencia Primaria : Neutral
Condición de mercado: Sobre comprado

Una frase celebre para hoy
"Arriesga lo que puedes perder pero arriesga lo bastante para que la ganancia tenga sentido" Ed Seykota

Greg   Leer más

Autor del blog

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

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