Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Retiro de los precios de compra de las opciones.

En el mensaje anterior he puesto que solo puede ser de 0.05 en 0.05 es un estupidez como una casa, y yo me lo creído y todo.. claro es que el pulsador te sube de 0.05 en 0.05 c pero si quieres otro precio pues lo puedes poner. lo acabo de probar aunque sin pasarlo a mercado.

La orden se ejecuto a 0.06 c, pues nada ahora solo falta esperar.
Este fin de subiré los graficos correspondientes a la operación.

greg  

Viernes y Vencimiento de opciones

Después de un mes sufriendo con el doble diagonal, en el cual me pase por el ..... muchas de las ticónicas que utilizo (stop loss, operar por pares, etc ) ya no quiero ni pensar.. cerré la operación... toda la semana esperaba que baje , y al principio tenia toda la pinta pero se ve que no podo ser.

La cartera sufrió mucho por esta operación. Menos mal que al mismo tiempo salieron algunas buenas.

Ahora estoy vigilando una op sobre citi, como un buen alumno planteo una op como la anterior de Fco Linares ,es que me parece un valor caliente que tiene un potencial bestial de subida, la op es la c/v de un calendar strike 10 (enero 2010 / sep 2009 ). El precio esta a 0.03 ( que es un precio fantasma, debido a que las cotizaciones en el precio que están suben de 0.05 en 0.05 asi que podría ser 0.05 $ o 0.10 $.   Leer más

Una Buena frase

"Trading with an edge is what separates the professionals from the amateurs. Ignore this and you will be eaten by those who don't." - Curtis M. Faith

"Hacer trading con EDGE (Esperanza matemática positiva) es lo que separa a un profesional de un amateur. Ignora esto y seras comido por los que no la ignoran."

Greg  

Una nueva del Guru

En en el blog del Guru (ver) se puede ver una nueva op que ha publicado.

Compra 6 call junio 2010 sobre el futuro del SPX (/ESM0 1/50 ) 4.50$
Vende 1 call Upro (3x bull SPX) 20$

Os pongo gráfico de P/L por separado y luego lo juntare.

Riesgo: parece que poco tiene esta estrategia por las primas recibidas y por las deltas ... lo único que veo es que en las opciones sobre el mini SP tienen vega bastante alta que nos puede hacer perder dinero si el mercado se mueve poco a poco o se queda quieto y la VI de estas baja.
las calles compradas

El UPRO vendido

Mirad si sube o baja mucho sumando las dos correspondientes sale positivo... si el /es sube a 1200 (casi un 20 %) ganamos unos 13.000 euros... y en el UPRO (en el gráfico esta a 189 no lo ajuste tanto... ) que seria una subida de mas de 60 % perderíamos 7800 usd..... es decir ganaríamos...   Leer más

Buenas tardes a todos

Navegando por la red encontré la siguiente recopilacion de datos sobre índices como podéis ver hay datos acojonantes... y por supuesto los que mas han subido ahora son los que mas han recogido desde los máximos (mirar el indice de Chinese Shanghai Composite Index (-17.3%) y Russian Trading System Index (-10.0%).


También merece la pena destacar : México, Venezuela y Brasil... todos por debajo de 30 % de bajada desde los máximos .. ya se que son mercados emergentes pero....

La siguiente tabla muestra el rendimiento del S&P por meses.. como podéis ver el mes de SEP no pinta positivo, pero con la locura de los mercados actuales no se que decir.. son solo curiosidades.


Sobre el mercado.. pues nada sigue en su mundo irreal.. recupera casi un 1 % ... ya veremos como cierra.. yo me iré a nadar un poco y volveré pare el cierre.  

Estrategias

Primero quiero hacer referencia a la maravillosa estrategia de Señor Linares, triplico la inversión, solo le puedo decir que enhorabuena.

Para poder ver la evolucion de la spread os pongo un gráfico (para los críticos es la dif del call de dic y del call de sep, con precios de cierres es decir solo 1 precio)


En la parte de abajo se puede ver como ha pasado el spread de $0.05 a $0.40, también se puede observar que cuanto mas cerca se esta al strike mas abultada es la subida. Aver si puedo hacer lo mismo con las volatilidades y así podemos ver como han evolucionado.

GMCR
Una que salio mal... y todo error humano...es decir mio....


Estoy intentando cerrar la operación con la máxima perdida 150 / contrato + comisiones

SPY
Mantenemos la estrategia aver si baja un poco mas.

SPX Por fin parece que esto va a bajar un poco, pero claro.. habrá que ver hasta donde, en principio espero que baje a 960-970   Leer más

Situacion

Hola de nuevo

El mercado a lo loco... ya no se que decir aunque para mi hoy es un día bueno apesar del doble diagonal sobre el SPY

Buenos datos del Paro: 247.000 a 9.4 % de paro (bajando del 9.5 % primera vez desde abril 2008 )

La compra de las calles de C a 0.26$ hoy lo cerre a 1.13 $
SOLD -C AUG 09 3 CALL @1.13 CBOE, C MARK 4.11, ACCOUNT 84****01

por fin una que ha salido bien

os pongo un gráfico de C para ver lo que ha hecho las ultimas dos semanas...

Si supera los max de 4.50 $ la subida puede ser aun mas pronunciada.. habrá que prepararse con una estrategia..

Del resto.. Doble Diagonal Sobre SPY... no coment.. esperare y analizare la posibilidad de cambiar las put vendidas que ya casi no valen nada a unas de SEP así pasando la pierna de SEP (puts) en un vertical (un poco amplio)

El vertical de GMCR no anda mal ya esta en dinero aver si siguen con esta buena racha.   Leer más

Uno mas que busca la bajada

Os pongo un gráfico mas que busca justificar que ya el mercado debería descansar un poco.

Por la gentileza de http://vixandmore.blogspot.com/

Es un gráfico del ratio put/call del cboe

Se puede observar que nos acercamos a una zona (linea roja) peligrosa... es decir una zona en la cual el mercado se volvió bajista.. otro mas que busca justificacion para la bajada.. lo único que esta si que tiene mas base.. ver gráfico.(hacer click para ampliar)



Sobre las estrategias:


  • Citi + 4.47 %sigue la fiesta
  • SPY -0.36 % bajando un poco
  • GMCR +0.51 % subiendo un poco aver si puede entrar en dinero

Aver como cierran hoy.  

Una operacion

Hola de nuevo

Os pongo una nueva operacion, se trata de un vertical sobre GMRC
SOLD - VERTICAL GMCR 100 AUG 09 75/70 PUT @3.50 ISE, GMCR MARK 68.16

Espero que siga cubiendo..
Ventajas: Ariesgamos poco $150 (67.49% prob)/$ 350 (32.47% prob)
Desventajas: No es muy liquido y pocos dias hasta vto (esto ultimo fallo mio por despiste)

Ver simulacion un contrato.....
un saludo  

Una accion que parece caliente

Llevo tiempo siguiendo a citi (C) y ahora parece que no lo hace mal si hoy consigue cerrar por encima de 3.36 (2-3 pipos arriba o abajo) es posible que haga un rally..

Yo tengo unas calles comprada.. por si acaso...


Sobre la estrategia del señor Linares.. pues nada.. solo decir que el ya ha duplicado.. que no esta mal... sread cotizado a 0.15 usd.. como podeis ver se van igualando las volatilidades.. 70% a 120% ..
pues nada es un crack...

suerte

greg  

Autor del blog

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

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