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Un activo libre de riesgo es aquél que promete una rentabilidad cierta, es decir, está libre de riesgo de insolvencia por parte del emisor y su riesgo. Es medido por su varianza o desviación estándar, es cero. Su relación con otros activos financieros, como las acciones es nula, por lo que es un título interesante para diversificar el riesgo de carteras.

En México el activo financiero para determinar esto son los CETES, ya que son instrumentos emitidos por el gobierno federal con una calificación de crédito de bajo riesgo al igual que de mercado (AAA 1 normalmente).

 

Portafolio de inversión – diversificación de riesgo

 

El modelo de Markowitz también conocido como “Teoría de Portafolios de MEDIA – VARIANZA”, determina un portafolio eficiente, el cual se determina para cierto nivel de riesgo que puede tomar el inversionista pero sacando la mayor ganancia (rendimiento) de dicho portafolio al invertir.

Hablando de diversificación de riesgo, esto puede incluso llegar a cero si se realiza correctamente el conjunto de activos para el portafolio. Al combinar instrumentos de inversión también se puede reducir el riesgo final considerablemente tomando una adecuación proporción de la inversión por cada uno.

Siempre se puede obtener mediante un análisis correcto de cada instrumento que se usará en el portafolio, una correcta diversificación, permitiendo así bajar el riesgo del capital y tener la mayor rentabilidad de este.

 

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