Resultados de la semana: Sigue el Nasdaq ofreciendo un magnífico spread

La semana pasada insistiamos en dos estrategias de spread, es decir, adireccionales del mercado, la primera que sigue mostrando un impresionante comportamiento positivo que apuesta por un mejor comportamiento relativo del nasdaq 100 tecnológico frente al SP500. La segunda apostando por una telefónica más fuerte que el ibex 35. La tercera estrategia era la compra de BME fuertemente castigada por el mercado, en i opinión en exceso. El resultado neto de las estrategias una semana más es muy positivo


Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500

Seguimos semana tras semana manteniendo esta estrategia que tan buenos resultados está dando, siendo ya la séptima semana consecutiva de beneficios. Tras quedarnos largos de 10 futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de 6 minisp, el resultado neto de la operación es:

+10 mini nq 100 x (2034.75-1959.50) = 75.25 puntos x 10 posiciones x 20 $= +15050 $

-6 mini sp x (1400.75-1374.00)= -26.75 puntos x 50 $ x 6 posiciones = -8025 $

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +7025 $


Estrategia Ponderación de telefónica frente al ibex 35

El resultado de esta estrategia adireccional del mercado poniendonos largos de telefónica y cortos de ibex ha sido:

+ 60 futuros telefónica junio (18.46-18.45) = 0.1 puntos * 60 posiciones* 100 euros = +600 €
- 8 minifuturos de ibex junio (13595-13585) = -10 puntos * 8 posiciones = -80 €

TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +520 euros

COMPRA DE BME

BME no reaccionó en el corto plazo aunque sigo pensando que a largo plazo es un valor muy claro. El resultado de la operación es una pérdida de 90 euros.

* +600 títulos de BME (29.87-30.02) = -90 €

ACUMULADO GANANCIA ESTRATEGIAS DESDE INICIO = +3593.7 € + 16982.5 $

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