Blog Ferrán Castillo
Análisis técnico y estrategias operativas

Mis pequeños tesoros (IV): El Quinto Elemento

Este post ha sido durante años uno de los más leídos y recomendados de Rankia. Hoy lo recupero para sacarlo a los titulares de Rankia como homenaje a una persona extraordinaria, como homenaje un amigo que nos ha dejado, como homenaje a una persona que nos ha regalado sus mejores tesoros, su sabiduría, a Ferrán Castillo. Siento dar esta mala noticia para todos los que seguíais este blog y a todos los que habéis compartido conmigo alguna de sus quedadas. Un infarto se llevó el 25 de mayo de 2015 a nuestro compañero y amigo. 

En su última reunión anual Ferrán terminaba la documentación sobre Feng Shui y mercados que siempre nos acompañaba con unas frases que decían: 

El que no sabe y no sabe que no sabe,
es un necio. Déjale.
El que no sabe y sabe que no sabe, 
ha de aprender, enséñale.
El que sabe y no sabe que sabe,
está dormido. Despiertale.
El que sabe y sabe que sabe,
es un sabio, escúchale.
 
Hasta siempre sabio. 
 
Un abrazo donde quiera que estés,
 
Miguel Arias (Miguelito)
 
 
Cena de Navidad con Ferrán en diciembre de 2014
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En este cuarto artículo sobre el S&P 500, hablaremos de una estrategia que Traders  y gestores Americanos utilizan cada dia, es muy fácil y muy rentable.

Como el sistema es mecánico, las emociones las dejaremos para los demás, cuando la señal se activa se opera en su lado y ya está.

Llevo estudiándola un tiempo y por supuesto la utilizo personalmente, ya sabéis que todo lo que escribo lo pruebo primero y luego lo plasmo aquí.

Como en este negocio lo que importa es la cuenta de resultados del ejercicio positiva, os diré que si nuestro maravilloso índice se torna volátil en la sesión ,nuestras posibilidades de éxito están aseguradas.

Los días en los que el índice se torna pesado y poco activo, el propio sistema queda inactivo y nos deja el resto de la tarde para hacer otras cosas.

Como sabemos, sólo se opera con el S&P 500 por la tarde, a partir de las 15.30 h nos ponemos manos a la obra.

Empezaremos por apuntarnos bien grande la apertura del Futuro sobre el S&P 500, dicen por ahí que a los americanos no les importa demasiado ese dato, ya os digo yo que ese dato es muy pero que muy importante.

Una vez lo tenemos grabado a fuego en el cerebro, esperamos a ver cómo se desarrolla la acción.

El sistema funciona bien con cinco figuras (de ahí lo del quinto elemento), como cada punto son 50$  al día si funciona bien, al sistema le sacaremos unos 250$ menos comisiones de ejecución.

Debido a que a día de hoy los brokers de descuento son muy competitivos, buscaros uno que no os cobre más de 2$ por pata, ya que de otra manera los costes al final de año lastran los resultados de cualquier operativa.

Estoy estudiando un sistema de cuatro figuras por lo del Stop de protección, de momento el testeo no es demasiado positivo pero aun falta tiempo para sacar conclusiones, los 250$ si ese día el sistema no cuadra son para el enemigo.

El gráfico que estáis viendo corresponde a la sesión del 25 de agosto del presente mes, la apertura la tuvo en los 1044 puntos, a partir de éste dato sólo hemos de restar cinco puntos por abajo y sumar cinco puntos por arriba.

 

En este caso los 1039 y los 1049 eran los puntos a tener en cuenta.

Después de abrir a 1044 el índice bajo por debajo de los 1039, primera señal para nosotros de posibilidad de operar, como después cruzó la apertura (in), entramos largos del índice a la espera de conseguir nuestro suculento botín de 250$.

Nos puso un poco nerviosos(al principio es así,luego ya no) ,ya que después de tocar la apertura, bajó casi a nuestro stop out ,que serían las cinco figuras por abajo ,pero no lo hizo.

A partir de ese punto la subida se consumó y nuestra salida en los 1049 fue una realidad.

Muchos pensaréis que podríamos haber conseguido mayor plusvalía, ya que hasta las 21.45 siguió subiendo y subiendo, pero se ha de entender que al ser un sistema mecánico, el saltarse a la torera en este caso la no venta de la posición, puede llevarnos a no respetar una salida con pérdidas y eso no se puede permitir.

Si después de tocar los 1049 el índice hubiera retrocedido y penetrado otra vez la zona de apertura en los 1044, la posición de venta se tendría que haber activado, poniendo el stop de protección en los 1049 a la espera de cerrar la posición en los 1039.

Cuanta mayor volatilidad tenga el índice mejor para nosotros, ya que mayor probabilidad tendremos de ejecutar nuestra posición.

Más de una sesión he ejecutado 3 operaciones completas, algunas buenas otras no, pero si el índice da juego, os aseguro que lo explicado hasta ahora os dará unas jugosas plusvalías a lo largo del año.

Muchos traders que se dedican a dar cursos se estarán arrancando los pelos con lo que os acabo de contar, no pasa nada, ya les volverá a crecer otra vez.

Para finalizar, os haré un breve resumen para ver si no os tengo que ver en septiembre en la recuperación:

Primero, saber el precio de apertura.

Segundo, si sube cinco figuras o más y después penetra la apertura, vendemos al precio de apertura y ponemos el stop de pérdidas (cinco figuras) a la espera de recomprar la posición cinco figuras por abajo.

Tercero, si baja cinco figuras o más y después penetra la apertura, compramos al precio de apertura y ponemos el stop de pérdidas (cinco figuras) a la espera de vender la posición cinco figuras por arriba.

Cuarto, el stop tanto de pérdidas como de ganancias es sagrado.

Quinto, si durante las dos primeras horas no hay festival de movimiento, no operamos ese día.

Sexto, si se acerca el final de sesión y no logramos cerrar por arriba o por abajo deshacemos la operación, ya que esto es Day Trading.

Séptimo, es un buen sistema.

Saludos. 

801 comentarios (mostrando del 701 al 721)

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  1. Davidecris

    A ver, no es eso lo que he preguntado, igualmente te lo agradezco.
    Ferrán, por favor, esta es la pregunta:
    Abre el dia, dos velas, dos. Y solo dos, llega el precio justo al pivot de arriba. No son 05 ni cuatro, son dos.
    Por favor, a partir de ese momento cuando ocurre la activación del sistema, hoy?
    Lo que me ha contestado amablemente el compañ[email protected] eso ya lo tengo claro, en caso de que haya movimientos completos desde la apertura, arriba y luego baje, o bien desde la apertura baje y luego vuelva a subir no solo se inicia el sistema sino que hemos ganado 250 dólares. Clarísimo.
    Hoy no es el caso. La pregunta es diferente, la situación también, por lo menos para mí.
    Y por cierto, estoy estudiando, eso hago dirigiéndome a ti, solucionando mis dudas.
    Y me he leído las 35 hojas de entradas y lo que te pregunto no lo veo en ninguna de ellas.
    Hoy no ha sido un recorrido completo desde la zona de arriba hasta el porecio nuevamente. Y menos aún en las dos primera horas, y menos aún con un movimiento de dos velas inicial.
    Por favor, puedes contestar a mi pregunta concreta? El precio hoy desde la apertura llega a pivot superior con dos velas, cruza sube por encima del pivot superior, entra dentro de la zona de pivot y SIN TOCAR apertura anda haciendo movimientos justo en la zona de 1313,50 como sifuera el pivot resistencia y soporte.
    Esta es la pregunta. En todo ese movimiento en qué momento en concreto se activa hoy el sistema, por favor? Cuando me lo hayas contestado, si eres tan amable lo tendré un poquito más claro en mi cabeza.
    Gracias, y si, a la una de la madrugada sigo estudiando, antes de comenzar con el V elemento ya lo hice, ahora surgen dudas en plena práctica, eso también es estudio.
    Insisto: Gracias, mil gracias

  2. Ferrán Castillo

    en respuesta a Davidecris
    Ver mensaje de Davidecris

    Davidecris,tienes un lio mental bastante importante,lo de las 2 velas no sé a que viene.
    Vuelve a leer una y otra vez el artículo,entiéndelo y verás las cosas de otra manera.
    Hoy no se ha activado pq no ha cruzado la apertura,nada más.
    ¿Qué tendrá que ver que sean 2,3,4,5 o 500000 velas de 5 minutos?
    Repasa y lo tedrás más claro.
    Ánimo.

  3. Jblanco

    en respuesta a Davidecris
    Ver mensaje de Davidecris

    Hola Davidecris:

    Permíteme primero un pequeño apunte: Supongo que sabes que cuando se habla de 5 figuras, NO son 5 velas, son 5 puntos del mini, independientemente de que para recorrer estos 5 puntos se necesiten 1, 2, 5 o 10 velas.

    Ayer NO hubo activación el sistema. Si bien se cumplió una de las premisas, es decir, subió 5 puntos, como tu bien has dicho hasta 1313.5 NO se cumplió la siguiente que es que debe penetrar la apertura 1308.5

    Si el precio hubiese penetrado 1038.5, entonces SI se hubiese activado el sistema con precio de entrada 1308.5, Stop Loss 1313.5 y Profit target 1303.5

    Espero haber ayudado.

  4. Macalu

    en respuesta a Jblanco
    Ver mensaje de Jblanco

    Bien explicado ,espero q le quede aclarado todo
    Ferran tienes un correo
    Saludos

  5. Davidecris

    V ELEMENTO:

    Apertura 1.329,50
    Pivot superior 1.334,50
    Pivor inferior 1.324,50

    Hoy no ha habido entrada, hasta mañana.

    Saludos.

    DAVID.-

  6. Davidecris

    J. Blanco, quiero darte las gracias por tu mensaje, creo que se merece unas lineas que dedicaré al tema, por falta de tiempo ayer y hoy no he podido, ni puedo.
    Pero, si, quiero darte las gracias y añadir brevemente algo, en breve lo haré.

    Saludos.

    David

  7. Davidecris

    V ELEMENTO:
    22 DE JULIO 2.011.

    apertura: 1.340,50
    PIVOTS: 1.345,50 y 1.335,40

    El sistema (no siendo muy puristas) dió entrada a las 17.44 es decir, 14 minutos después de las 05,30 hs. de la tarde. Y cuando el sistema da entrada, uno lo sigue.

    Mantuve la posición unos 30 minutos aprox. antes del cierre. En mi caso tuve una pequeña pérdida de 38 Euros.

    LUNES 25 JULIO 2.011

    V ELEMENTO:
    APERTURA: 1.328,00
    PIVOTS: 1.333,00 y 1.323,00

    Hoy el sistema no ha dado entrada.

    Saludos.

  8. Davidecris

    en respuesta a Jblanco
    Ver mensaje de Jblanco

    CONTESTACION A J. BLANCO.

    Dejo un poco el estudio del contenido del blog para contestarte brevemente tal y como te anticipé hace unos dias.

    Voy por partes:

    1.- Gracias por tus sabias palabras, me ayudaron, y sobre todo ayudarán a los que vengan detrás de mí, que tendrán la información sin haberla pedido y posiblemente tengan la misma duda o inquietud que yo, la encontrarán con una mínima hojeada.

    2.- Supones mal ("Supongo que sabes que cuando se habla de 5 figuras, NO son 5 velas, son 5 puntos"). De hecho no sé porqué antes de tus líneas debería saberlo. Por las dudas he vuelto a leerme el texto original arriba y podemos repetir lo siguiente (con permiso del autor) "si sube cinco figuras o más y después penetra la apertura, vendemos al precio de apertura y ponemos el stop de pérdidas (cinco figuras)".
    Para el caso de que el precio primero baje y luego suba, hay un párrafo exactamente igual, escrito en iguales condiciones: cinco figuras.

    3.- Gracias a tus lineas donde dice puntos es puntos y donde dice figuras, no lo sé. Yo si sé que a mi me vale la palabra puntos, y la palabra figura no me sirve e induce a error.

    Nada más, creo que ya te he dado las gracias suficientemente, y te lo agradezco de verdad. Una vez que se resuelve una duda entra la "seguridad" de saber qué hay entre manos.

    Y por supuesto agradecer al autor del blog esta estrategia sin él, no estaríamos por aquí tu y yo, ni tampoco hablaríamos del V Elemento ya que yo, lo he conocido por él.

    Como el sistema durante estos ocho dias solamente me ha dado un dia de entrada (con una mínima pérdida para mí), voy a seguirlo con igual interés pero no haré entrada diaria.

    Algunos de vosotros habeis practicado dos técnicas juntas según leo en estas 35 hojas de entradas (en otras no lo sé), concretamente la clave conjuntamente al V Elemento. Así que voy a estudiarme la estatregia, las hojas de entrada y haré lo mismo, una entrada diaria y practicar en real.

    Saludos a todos y a los próximos que entren y quieran estudiar la técnica poniéndola en práctica, las entradas en el blog ayudan y apoyan a todos.

    David.-

  9. Ferrán Castillo

    en respuesta a Davidecris
    Ver mensaje de Davidecris

    Davidecris,cuando hablo de figuras=puntos.No te lies más.
    En el anterior comentario operaste correctamente.
    Ánimo.

  10. Plutonio58

    en respuesta a Tannhauser
    Ver mensaje de Tannhauser

    Buenas tardes a [email protected],

    hace unos días que he descubierto el blog de Ferrán y me está gustando bastante. He leido todos los mensajes que habeis dejado sobre el V elemento y me ha resultado muy interesante y he decidido probar en la demo, ayer no dio entrada y hoy estoy a la espera de que la de, en ambos días ha llegado a los 5 puntos pero no ha cruzado la apertura. Espero que nos vayamos conociendo más.

    Bsos

  11. Plutonio58

    en respuesta a Plutonio58
    Ver mensaje de Plutonio58

    16:40 entrada por cruce de precio de apertura con beneficio de 112 euros. Nuevamente vuelve a cruzar el precio y pruebo que tal va obteniendo beneficio de 61 euros (algunos problemas con tiempo real de la demo), posteriormente otra entrada en cruce de media movil 200 beneficio 60 euros.

  12. Entrerriano

    en respuesta a Plutonio58
    Ver mensaje de Plutonio58

    Disculpa, pero no entiendo cual del los tesoros, dio juego el V pero lo de la media movil no la enganche...

  13. Plutonio58

    en respuesta a Entrerriano
    Ver mensaje de Entrerriano

    Entrerriano, no entiendo lo que me comentas.
    Lo de la media móvil la puse yo y cuando la vela la cruzó entre y ya. Y el V elemento pues hoy sí dio entrada, aproveché la primera saliendo justita y la segunda entrada arriesgada.

    un saludo

  14. Caparra

    Gran dia para V ELEMENTO!! 15 puntos en la primera hora!!

    Con este lateral descomunal en un nivel importante de cambio de estructura a 3B consiguen marear ,desplumar y aburrir al personal!

    Gracias ferran por el sistema! hoy no toca palmar pasta garcias a ti!

  15. Woody

    Hoy otro V al bote,ha esperado bastante pero al final todo llega.Cuantos han salido bien este mes???

    Una barbaridad!!!

  16. Ferrán Castillo

    en respuesta a Woody
    Ver mensaje de Woody

    Woody,feliz por ti además de ser una obligación para ti,llevas ventaja.
    Saludos