Blog Ferrán Castillo
Análisis técnico y estrategias operativas

Mis pequeños tesoros (VI): La Clave

La clave, considerado el primer programa de debate que abordó temas que suponían una apertura al sistema democrático en España durante el proceso de transición.
 

José Luís Balbín moderaba el debate, me gustaba y ya de muy jovencito esperaba cada semana para verlo.
Como el título del artículo se llama "la Clave", he considerado oportuno empezar hablando del programa y tributarle un merecido homenaje a tantas semanas de verdades y de justicias que allí se contaron y que al final como siempre hicieron desaparecer por motivos obvios.

 

En esta ocasión, hablaremos de niveles “claves” en la operativa con el S&P 500, como siempre intentaremos sacar ventaja al mercado y esta vez lo haremos con cuatro datos vitales.
 

El sistema se basa en el índice al contado del S&P 500, en los corros se utiliza desde hace muchos años, operaremos en el Futuro del S&P500 mini y para no liar al personal con diferenciales por vencimientos respecto al contado,operaremos con los niveles del Futuro del S&P 500 cuando abre a las 15.30h hora española.(El ejemplo escrito es sobre el contado)
 

Para empezar tomaremos los cuatro datos del día anterior del Índice, la apertura, máximo, mínimo y cierre.
Ya os comenté, que para mi, la apertura es vital para el desarrollo de las transacciones de cualquier mercado, en este caso no se hace caso y se tomará el máximo, mínimo y cierre del día anterior.
 

 

 

En el gráfico que os he puesto, vemos los cierres del día 02-07-2010, día previo al Independence day, por supuesto al ser cuatro de julio el festivo, los mercados no retomaron la acción hasta el 06-07-2010.
 

Si hubiésemos operado el 06 de julio, tendríamos que haber hecho lo siguiente:
Primero cogeremos el dato de cierre, máximo y mínimo y los sumaremos, luego los dividiremos entre tres y nos dará el primer nivel clave. (PNC)
A los 1022.58 le sumaremos 1032.95 y 1015.93 y dividiéndolo entre tres nos dará 1023.82 que redondearemos y quedará 1024. (PNC)
Ahora buscaremos el primer soporte importante del Índice, al 1024 lo multiplicaremos por 2 y le restaremos el máximo, 1024x2 daría 2048-1032.95 y quedará 1015. (PSI)
Una vez tenemos el primer soporte buscaremos la primera resistencia importante (PRI), multiplicaremos por dos el PNC o sea 2048 y le restaremos el mínimo 1015.93, 2048-1015.93 es igual a 1032.
En tercer lugar buscaremos el segundo soporte importante (SSI), a los 1024 del PNC le restaremos el diferencial entre el PSI y la PRI, 1024-17 es igual a 1007.
En cuarto lugar buscaremos la segunda resistencia importante (SRI), a los 1024 le restaremos el PSI y le sumaremos el PRI.Por tanto, 1024-1015+1032 nos daría 1041.

 

Bien, una vez tenemos marcados en el gráfico estos datos, vamos a ver como le podemos sacar provecho.
Como vemos la apertura del 07 de julio fue agresiva al alza, nuestro PNC se sitúa en los 1024 y la apertura en los 1028, estas cuatro figuras nos dejaría un poco fuera de nuestros stops ya que lo ideal es que la apertura del día siguiente, fuera próxima al cierre anterior, aun y así al ver la fortaleza del mercado nos decidimos a entrar.
 

Colocaríamos una orden de compra en PRI, si esta entra, el stop de protección lo situaremos en PNC.
Entramos a 1032 y colocamos la salida en 1024, el stop es bastante caro, pero a veces la vida es muy dura y es lo que toca.
Si la cosa va viento en popa y sube, nuestra salida de la posición estaría en SRI, a 1041 cerraríamos la operación.
En el lado corto de mercado entraríamos vendiendo en PSI  poniendo el stop en PNC y cerraríamos la operación en SSI.
Vendemos a 1015 con stop a 1024 y cerramos la operación a 1007.

 

Como podéis comprobar el 07 de julio celebramos su festividad entrando largos en el 1032 y cerrando la operación con pingües beneficios a 1041 sin pestañear.
 

En este caso y con un solo contrato, el rendimiento dado habría sido de 9x50 igual a 450$ no demasiado difíciles.

 

Este sistema es muy interesante por dos cosas, la primera es que la dirección que tome la cogeremos siempre, la segunda es que este sistema lo he desarrollado yo, o sea que, parecidos habrán, pero iguales no, lo llevo utilizando años y funciona bien.

 

Para acabar, me gustaría comentaros unos resultados que se han obtenido en unos valores que recomendé el 18 de agosto de 2010 y que nadie ha comentado por ningún sitio.
 

Que conste que nunca alardeo de resultados, pero es que esta vez no puedo evitarlo.
 

Comenté la compra de DIGA y de IKTO, DIGA nos saltó el stop de protección con pérdidas pequeñas en la posición.
Por el contrario IKTO  entramos en 0.0007 (como James Bond o casi) y salimos en menos de un mes a 0.0020, o sea casi un 300% de beneficio en menos de 25 sesiones.

Como nadie me ha dicho nada he de suponer que nadie compró el valor, que pena ya que como sabéis, cuando escribo algo lo ejecuto a pies juntillas y los beneficios obtenidos han sido importantes.

Como no soy rencoroso ni ganas de serlo, os daré otra oportunidad, el valor está en estructura alcista a medio plazo, el soporte 0.0009-0.0010 debería de ser importante y doblar el dinero también.

En fin, creo que entre el sistema y las recos, tenéis deberes por hacer, de momento al 95% de los lectores os he suspendido hasta nueva orden.
 

Saludos
 

 

Comentarios
291
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  1. #1

    Alejperez

    Felicidades por el recuerdo a La Clave.., a mí me pilló tb jovencito, siempre había películas interesantes (aún tengo en la memoria una sobre una inmigración masiva de África a Europa... ¿alguien recuerda el título??), al igual lo que solían hablar todos esos señores con barba, fumando en pipa como los señores "serios" de antes... Hoy día ni se preocupan en tener pinta de sabios....

    Con razón lo quitaron...

    Por otro lado, voy probando los sistemas, el 5º elemento ahí lo reviso cada día, a ve cómo sale, y éste ya me pongo a "automatizar" su comprobación..., por así decirlo...

    Gracias y saludos

  2. #2

    Eplanas

    Hola Ferrán,
    sigo tu blog desde hace un tiempo y estoy esperando leer todos tus pequeños tesoros para comenzar el análisis. El estudio ira ligado cómo no puedes ser de otra manera con las reglas de oro de Francisco Llinares. ¿Podrías decir cuándo tendremos todos tus pequeños tesoros sobre el SP500?.
    Por otro lado Ferrán, cual es tu opinión sobre este índice con un triple techo de terciarias aconteciendo una epoca bajista o por el contrario, la cabeza con hombros inversa realizada con terciarias dirigiendonos al cielo.
    Que me expliquen si son cosas del mercado esta combinación de figuras o un juego de los del autobús.
    Muchas gracias.

  3. #3

    Salakazam

    Hola Ferran,

    Yo descubrí tu blog hace una semana así que espero que me libre de momento del suspenso, no tuve tiempo para estudiarme todos los temas, jeje.

    Vengo siguiendo el 5º elemento todo este mes, y, si no entendí mal algo, no se dio señal de entrada ningún día. Me falta bastante aun por aprender con el TRIN, el TICK si lo llevaba encajado en mi operativa. Y ahora, con "la clave", tengo más deberes por hacer, lo seguiré igualmente.

    Respecto a los valores, ya te comento que llegué algo tarde, pero si entré en DIGA. Mi enfoque con este tipo de valores es tipo siembra, como hace Llinares con sus "mulatas". De modo que compro lotes de un tamaño que me puedo permitir perder si el valor incluso quiebra. De momento estoy desde 0'37. En IKTO no entré porque no tenía datos de mercado de las PINK, pero lo contraté y voy a intentar entrar sobre los 0'0010 que comentas.

    Muchas gracias por compartir toda esta información. Un saludo.

  4. #4

    Fecara

    en respuesta a Eplanas
    Ver mensaje de Eplanas

    Eplanas,no lo sé.
    Ahora no se entra en los mercados,trading y punto.
    Saludos.

  5. #5

    Fecara

    en respuesta a Salakazam
    Ver mensaje de Salakazam

    Salakazam,DIGA ahora mismo sube en los pre-open un 38.41%,está a 0.54.(no está mal)
    Ikto seguirla con lupa.
    Saludos.

  6. #6

    Ramondevic

    Hola Ferrán:
    Creo que somos muchos,quizá demasiados,que te seguimos pero no intervenimos en los comentarios,pero si intentamos hacer los deberes. ¿Porqué? Somos de una generacion (rondando los 60) que aprendemos mucho de vosotros, cosa que agradecemos,pero que nos sentimos "novatos" en estas técnicas de internet.Yo particularmente estoy en el 4º tesoro, pero han habido pocas entradas, aunque positivas.No te desanimes porqué tienes muchos discipulos.
    Repito: GRACIAS por tu informacion.
    titimen6

  7. #7

    El Zorro Tfe

    Gran programa me pasaba lo mismo todas las semanas esperando a que lo pusieran, ya no se hacen cosas como esas en televisión (bueno se hacen otras...)

  8. #8

    Juanpedro

    Me tomaré mi suspenso como un necesíta mejorar de esas notas que ponian en la LOGSE.
    Estoy testeando tus tesoros con mucho interés, quitandome horas de sueño y ocio, y creo que cuando pase la fase de jugar con cromos pasaré a actuar con Billeticos, aunque estoy recopilando TODA la información de velas y sistemas para saber que terreno piso. A día de hoy mis tradings los hago en mini-ibex, que aunque no tenga nada que ver con mercados de verdad, si me resulta productivo y provechoso lo que estoy aprendiendo y sacando de el. Lo que aprendí de operar con el Mini-ibex es que es un corral de borregos a expensas de 4 descendientes de los ladrones de Alí babá.

    Por cierto, habeis abierto alguno cuenta en IB recientemente? A cuanto os sale de precio activar el tiempo real en todos los mercados de acciones y futuros? tengo TR con Prorealtime, y todo el trabajo de trazar soportes, lineas, etc me los borra cada cierto tiempo, además de ser bastante carillo para un novato como yo.

  9. #9

    Juanpedro

    Una cosa... que haya habído en las sesiones anteriores una pauta de agotamiento de candles, es un motivo para activar esta estrategia? o por el contrario sirve para cualquier momento de formación, agotamiento o cambio de tendencia?

  10. #10

    Woody

    Ferran llevamos un mes que parece que estamos en un master,porque asimilar,probar y operar con todo lo que nos das lleva bastante tiempo y no siempre se tiene porque desgraciadamente nosotos trabajamos en otra cosa aparte de estar atento a la pantalla.Pero bueno,la verdad es que lo que nos estas enseñando no tiene precio.

    Yo,desgracidamente solo entre en DIGA y me salto el stop,con lo que esta vez ha sido creo qe la unica enun par de años, que he perdido algo con algua reco tuya.

    Ahora estaremos atentos a IKTO para entrar.

    Enhorabuena como siempe!!

  11. #11

    Salakazam

    ¿A ver si hice bien los deberes?
    Con la sesión regular del ES de ayer yo tengo: C=1121; H=1121.5; L=1109.
    Lo que me da estos niveles: PNC=1117.25; PRI=1125.5; SRI=1129.75; PSI=1113; SSI=1104.75.

    La duda hoy, si mis números son correctos, es cómo actúas frente a las noticias, porque hoy la de las 16:00 (índice manufacturero de la FED) ha activado la entrada a corto (bajó a 12.75) para en pocos minutos hacer saltar el stop en 17.25 (hace unos minutos alcanzo 18.5).
    Yo con la noticia no opero, luego no tomé el corto en ese momento. ¿Cómo actúas tu? Si tras lo que sucedió hoy, volviera a corto, cruzando esos 13 ¿aun sería factible la entrada?

    Gracias por tus respuestas y dedicación. Un saludo.

  12. #12

    Fecara

    en respuesta a Ramondevic
    Ver mensaje de Ramondevic

    Ramondevic,en tavèrnoles está el restaurante Fussimanya,de lo mejor que he visto en mi vida.Bueno,bonito y barato(si,si,es raro las tres B pero así lo veo yo)
    Cuando aprendas a operativa descrita y ganes dinero me invitas a cenar ok?
    Saludos.

  13. #13

    Fecara

    en respuesta a El Zorro Tfe
    Ver mensaje de El Zorro Tfe

    Hombre Zorro!Que pocas veces veo la tv.
    Saludos.

  14. #14

    Fecara

    en respuesta a Juanpedro
    Ver mensaje de Juanpedro

    Juanpedro,IB es barato en todo.

  15. #15

    Fecara

    en respuesta a Juanpedro
    Ver mensaje de Juanpedro

    Sirve siempre.

  16. #16

    Fecara

    en respuesta a Woody
    Ver mensaje de Woody

    Woody,me sabe mal lo de DIGA,a las 21.15 subía un 45% marcando 0.61 de top.
    Ikto está a tiro.
    Saludos.

  17. #17

    Fecara

    en respuesta a Salakazam
    Ver mensaje de Salakazam

    Salakazam,esto es rock duro y la vida del Trader es así.
    Yo actúo cuando la señal se activa,si hay noticias no pasa nada,hoy ha salido mal pero mañana podrá salir bien.
    Si vuelve a final de sesión no entramos,necesitamos recorrido y cuando el tiempo se acaba no lo hay.
    Saludos.

  18. #18

    Mudito

    Gracias Ferrán.

  19. #19

    Agtankia

    Gracias por tus comentarios.
    Estoy intentando hacer ejemplos de La Clave con el SP en los días pasados y el primer problema que me encuentro es saber si está al alza o a la baja en la apertura. Puedes explicarnos un poco más?
    Gracias.

  20. #20

    Fecara

    en respuesta a Agtankia
    Ver mensaje de Agtankia

    Agtrankia,al alza,compra en PRI y stop en PNC,a la baja,venta en PSI y stop en PNC.Fácil.