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AlgoTrade: Trading con algoritmos

AlgoTrade es un algoritmo de compra – venta de acciones desarrollado en Python. Si bien los robo advisors no son un tema novedoso, este articulo provee el código y proporciona un vistazo de cómo funciona este algoritmo. Una de las ventajas de usar algoritmos es que elimina el factor psicológico de un trader y que genera mayores rendimientos que un buy and hold.

 

 

El MACD

Las Medias móviles de convergencia/divergencia (MACD) es un indicador momentum  que sigue la tendencia de una acción, ETF, o índice. Este indicador se caracteriza por dar señales de compra venta de acciones mediante el cruce de dos curvas: el MACD y la señal.

El MACD se calcula restando una media móvil exponencial de 12 períodos (EMA) a una EMA de 26 períodos. La razón de que se utilice medias móviles exponenciales en lugar de simples es que otorga una mayor ponderación a los datos más recientes. La señal no es otra cosa más que otra EMA de nueve días que funge como la tendencia del activo. En este sentido, el MACD es el disparador de señales ya que cuando esta cruza desde abajo hacia arriba genera una señal de compra y viceversa, cuando lo cruza desde arriba, genera una señal de venta.

Una de las principales debilidades de este indicador es que a menudo puede generar falsos positivos. Este tipo de indicadores no tiene un buen desempeño cuando el activo presenta tendencias laterales.

 

El algoritmo

AlgoTrade es un algoritmo de compra-venta de acciones que desarrollé en python con base en la estrategia MACD.  Basta con correr el código y el algoritmo en automático procederá a pedir el ticker del activo que se desee ser analizado, hará los cálculos del indicador internamente y procederá a mostrar el gráfico del activo, el MACD y la recomendación.

A continuación, se muestra el gráfico de salida y la recomendación para el caso de tesla.

Para Tesla, el algoritmo tiene un buen desempeño. En el título del gráfico podemos observar la fecha, la recomendación y el ticker que elegimos al iniciar el algoritmo. Si un trader hubiera utilizado AlgoTrade para realizar sus operaciones habría generado al pasado 11 de julio un rendimiento del 38% ($24,799.06 pesos). Un punto a destacar es que el cálculo del MACD, usa una configuración distinta a la habitual, 23,12,9 con el fin de obtener señales más holgadas y reducir el número de falsos positivos.

El buen desempeño de AlgoTrade con Tesla no implica necesariamente que funciona bien para otros activos. Aún no se recomienda el uso del algoritmo en trades reales. Si deseas descargar el algoritmo puedes hacerlo aquí.

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