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Aprende sobre mercados financieros y las inversiones

Sistemas de Trading

“Si usted no ejecuta todas las señales del sistema de trading, no espere obtener los resultados del sistema.”

Perry Kaufman

Hasta aquí, hemos estado viendo conceptos, teorías y definiciones de forma práctica, sobre diferentes herramientas del análisis técnico, que nos pueden ayudar a tomar decisiones de inversión.

Es imposible que utilicemos todos los conceptos o herramientas vistos, para analizar los diferentes mercados financieros, los activos de esos mercados y los miles de valores, a los que, como inversor, podemos acceder.

Es ahora, cuando se hace necesario, tener bien establecida nuestra estrategia de trading y desarrollar, a partir de esa estrategia, nuestros sistemas de trading. Ayudarte a crear estrategias y sistemas de trading, es la intención de este post.

Qué son estrategias y sistemas de trading:

Un ejemplo futbolístico, nos ayudará a entender esto:

El equipo de futbol, tiene un objetivo principal, que a corto plazo puede ser ganar el partido, a medio plazo puede ser clasificarse para jugar el próximo año en Europa y a largo plazo, ganar el campeonato. Para esto, planifica un conjunto de ideas para conseguir el objetivo. Se trata de una estrategia. La estrategia es solo teoría, anticipando posibles situaciones en un futuro, la estrategia por tanto, no ejecuta acciones.

Para llevar a cabo esta estrategia, el entrenador, planteará cada partido con el sistema de juego, que mejor se adapte al equipo contrario, dependiendo de los jugadores que tiene, el terreno de juego, …., planteará un 4-4-2, 5-3-1, etc…

Nosotros como traders, debemos planificar diversas estrategias, a corto, medio y largo plazo, con el único objetivo de ganar al mercado. El trading utiliza todo tipo de plazos (días, horas o minutos), para obtener, con pequeñas modificaciones de precios, inmediata rentabilidad asumiendo alto riesgo.

Tanto si operamos con operaciones de varios días o semanas (swing trading),  operaciones intradiarias (day trading), como si lo hacemos a muy corto plazo de tiempo, en minutos (scalping), debemos ser disciplinados con nuestras estrategias que deberán responder a tres preguntas básicas ¿Qué, cuando y cuanto compro o vendo?, y estar basadas en los siguientes principios,:

  1. Análisis y conocimiento del mercado y del activo.
  2. Operar siempre con la tendencia.
  3. Gestión de Capital.
  4. Control del riesgo.
  5. Dejar correr los beneficios.

“Todos pueden ver lo que hago, pero casi nadie puede ver mi estrategia” -Sun Tzu

Cada uno de estos puntos, tiene importancia por sí mismo y mucha mayor importancia en conjunto. Creo que los dos primeros y el último, los tenemos claros.

Por un lado, conocer el mercado en el que vamos a operar y el activo en el que pensamos invertir mediante su análisis, no tiene mayor dificultad (¿Qué comprar?).

Operar siempre a favor de tendencia, necesita del apoyo del período de tiempo o marco temporal (Time Frame) en el que queramos operar, pues ya vimos como ejemplo que lo que puede ser una corrección de tendencia en un Time Frame Diario, podemos tomarlo como tendencia en un marco temporal inferior de 4 Horas y necesitará el reconocimiento del momento de realizar la inversión y el momento de salida o desinversión dejando correr los beneficios (señales para responder a ¿cuándo comprar o cuando vender?).

Vamos a conocer algo mas de la gestión de capital y el control del riesgo (money management and risk control).

Son dos puntos muy importantes, que nos van a permitir sobrevivir en el mercado, minimizando las pérdidas y multiplicando las ganancias. Se trata de tener claro un mínimo cálculo a la hora de realizar las inversiones. Un cálculo que debe tener en cuenta, nuestro capital total y el tamaño de la inversión, teniendo reconocidos los riesgos y gastos del mercado (apalancamiento, volatilidad, spread, ….), para poder determinar rápidamente, cuánto invertir, objetivo a conseguir y máxima pérdida permitida (¿Cuánto comprar?).

Todo parece algo complejo, pero no lo es. Es cuestión de práctica.

Un sistema de trading es, la expresión matemática de las reglas establecidas en nuestras estrategias.

Recordemos ahora, las distintas fases de elaboración de un sistema de trading:

De una forma muy genérica, se puede decir, que un sistema de trading es un conjunto de reglas, basadas en el análisis fundamental y técnico, para crear una disciplina de inversión, mediante la generación de sus señales de compra y de venta. Veremos un pequeño ejemplo mas adelante.

Por supuesto, ese conjunto de reglas, basadas en criterios contrastados, pueden ser muy diferentes para cada inversor (tipo de inversor, mercado en el que se opera, capital disponible, …), por lo que debemos diseñar nuestro sistema, desarrollar nuestras reglas operativas, probarlas mediante “backtesting” y aplicarlas en cuenta demo durante un tiempo, optimizar esas reglas y por último poner nuestro sistema en marcha.

El sistema de trading, puede ejecutarse de manera manual, pero lo aconsejable es que sea automático, con el único fin, de evitar el componente psicológico y emocional de las operaciones y no tiene porque ser sofisticado:

"La gente subestima la importancia de unas pocas buenas ideas simples. La lección es que unas pocas buenas ideas simples realmente funcionan." -Charlie Munger.

En una primera y sencilla clasificación personal, de los sistemas de trading, podemos establecer:

  • Sistemas de Trading “Seguidores de Tendencia”: Esperan un movimiento determinado en los precios, para iniciar una posición en la misma dirección que los precios.
  • Sistemas de Trading “Contra la Tendencia”: Al contrario que la anterior, esperan un determinado movimiento de los precios, para iniciar una posición contraria, asumiendo la corrección de la tendencia.
  • Sistemas de Trading “Reconocimiento de Patrones”: No deja de ser un sistema que engloba las dos clasificaciones anteriores, ya que de hecho, una señal para un cambio de tendencia o de continuidad de tendencia mediante un patrón y la consiguiente toma de posiciones, puede clasificarse en las anteriores. Pero en este apartado, yo incluyo, aquellos sistemas que además del determinado movimiento de los precios, analice las figuras creadas por las velas (patters candlestick).

Mi primer sistema en Forex

Al explicar este sistema, solo pretendo que los lectores conozcan mis primeros pasos, y que sirva de ayuda para que deis los primeros pasos como inversores, es decir, una especie de plantilla para que cada inversor pueda establecer su propia estrategia.

Este sistema, es el mas sencillo que conozco y con el que comencé a operar en real en el mercado de divisas (Forex), y que todavía sigo usando en algunas ocasiones. Lógicamente con anterioridad, había planificado mi estrategia, es decir, estudié el mercado de divisas (influencia de noticias financieras y económicas a diario, los swaps, los spread, ….), analicé las distintas divisas y sus pares (majors y no majors), sus correlaciones, y que pares eran los mas sencillos, lo que mantienen mayor volumen y volatilidad y fácilmente controlables. Operaba a favor de tendencia con un estricto control de riesgo y una buena gestión de capital (no perder en cada operación mas del 2% de mi capital) en operaciones intradía y swing trading.

En este espacio temporal, mi objetivo era un ratio riesgo/beneficio de 2:1. Los cálculos para conocer el lotaje de entrada, es decir, cuánto iba a comprar, lo hacía con respecto a este ratio aplicando el stop de pérdidas que estaba limitado en el 2% de mi capital y posteriormente obtenía el objetivo de beneficio, que sería dos veces los pips calculados para la posible pérdida.

Ratio Beneficio/Riesgo = (Objetivo-Entrada) / (Entrada-Stop)

Mi intención no era ganar dinero y menos de una manera rápida, sino, aprender y conocer si me encontraba cómodo en el mercado de divisas, tomar experiencia y aplicar los conocimientos y las teorías que había leído sobre este mercado. Esto implicaba estudiar muy bien las operaciones ya que iban a ser pocas aunque el sistema era muy sencillo.

Por lo tanto, mis gráficos para analizar como base del sistema, serían los gráficos diarios y principalmente de 4 horas y las reglas debían ser lo mas sencillas posibles, por lo que me centraría en el gráfico de velas y trabajaba con soportes y resistencias relevantes, es decir, soportes y resistencias en gráficos diarios, analizando los tipos de vela que se creaban en ellos, para operar en gráficos de 4 horas.

En este gráfico diario del AUDCAD, el precio tenía como resistencia el precio de 1,000, observando que de nuevo alcanza ese precio en R1, primera resistencia y unos días después regresa a él pero no puede superarlo generando una segunda R2, por lo que decido que se puede tratar de una buena entrada en cortos.

Miraba un gráfico inferior de 4 Horas para establecer el precio de entrada, el stop-loss, y el objetivo de beneficio.

En este gráfico de 4 Horas que corresponde a la misma operativa del anterior, observo que existe un soporte que antes había sido resistencia, en el entorno de los 0,9973, por lo que ese es mi precio de entrada 0,9970, colocando mi Stop-Loss unos pips sobre el precio de resistencia (1,0010), a 40 pips del precio de entrada y teniendo siempre en cuenta, que como máximo sea el 2% de mi capital operativo, esto me sirve para conocer el lotaje con el que iba a operar. Mi ratio objetivo era 2:1, por lo que el precio objetivo estaría 80 pips por debajo del precio de entrada (0,9889), observando en el gráfico que debería salvar dos soportes, por lo que si el precio alcanzaba el primero de ellos (0,9925), subiría mi stop de pérdidas al precio de entrada.

Podeis tener una hoja de cálculo para que realice todos los cálculos posibles y que nos sean interesantes, aprovechando, por ejemplo, el archivo DDE que lleva incorporado la aplicación metatrader 4, para tener precios actualizados. Los datos de mi primera calculadora los presento en la imagen siguiente, por si puede servir de ayuda, actualmente la tengo algo mas compleja, habiéndole incorporado volatilidades, correlaciones, promedios, ...., 

Ya tenía mi primer sistema operativo con reglas sencillas, operando.

El siguiente paso, tras unos meses de operaciones, era estudiar la tasa de aciertos que tenía en este sistema y si el ratio era válido o tan bajo que no me compensaba seguir operando con él. Llegué a obtener una alta tasa de aciertos y me llevó a cambiar el ratio 3:1 y hasta 4:1 para posteriormente dejar correr beneficios.

Esta es una de las formas de diseñar, desarrollar, probar y optimizar un sistema de trading sencillo. Nuestro sistema puede llegar a ser todo lo complejo que queramos, pero quizás se pierdan muchas oportunidades de operaciones por el camino y también existen multitud de sistemas de trading en la red, cientos, miles, pero no será nuestro sistema de trading y posiblemente complejo de entender.

Pensad primero en crear las estrategias y diseñar vuestro propio sistema. Ya tengo mis estrategias y los sistemas para llevarlos a cabo, y ahora…., me lanzo a los screener a localizar y analizar oportunidades.

Espero que este post, te sirva de ayuda para generar tus propias estrategias o mejorar las que ya tengas, y también generar o mejorar tus sistemas de trading.

Creo que es muy importante, que todo trader o inversor, maneje con soltura el control del riesgo de sus operaciones y realice una buena gestión de capital, que veremos en el próximo post.

Un saludo de @inversenjuego

«No hay viento favorable para el barco que no sabe adónde va». https://inversionenjuego.wordpress.com/
Autor del blog
  • Inversionenjuego

    Empleado de Entidad Financiera, inversor y trader autodidacta.

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