Juan M. Almodóvar

Machine Learning aplicado al trading

Algoritmos de trading que dan forma al mundo

Diseñamos algoritmos que ejecutan y gestionan las operaciones que se realizan en los mercados financieros. Estos algoritmos son cada vez más complejos y opacos llegando incluso a lo que se conoce como Black Box Trading. ¿Hasta qué punto estos algoritmos que mueven billones de dólares en cuestión de microsegundos son capaces de modificar el mundo?

Eso es lo que nos plantea Kevin Slavin, cofundador de la exitosa empresa de videojuegos Zynga en su charla How algorithms shape our world en TED.

 

 

En concreto habla del Flash Crash del 6 de mayo del 2010 cuando el Dow Jones perdió un 9% de manera casi instantanea sin que nadie lo advirtiera y a día de hoy todavía no está claro qué es lo que pasó ni quién o qué fue el responsable, tal y como se ve en la investigación abierta por Nanex. Pero también nos habla de sucesos tan interesantes como las guerras de algoritmos de fijación de precios en la reventa de libros por particulares en la tienda online Amazon, en una ocasión en la que dos algoritmos se enzarzaron en una épica pelea donde perdieron el control y llegaron a ofrecer un libro descatalogado de biología, "The making of a fly", por más de 23 millones de dólares.

 

Los traders de alta frecuencia han desarrollado algoritmos muy extraños. Unos parten operaciones enormes para no entrar al mercado como un elefante en una cacharrería y ser descubierto por los otros traders... otros al contrario buscan a estos algoritmos para explotarlos. Cazadores y presas.

Kevin nos muestra los algoritmos "the knife", "the carnival" y "the Boston shuffler" descubiertos por la empresa Nanex y que si me permitís la licencia poética son como el agente Smith de Matrix, se están ejecutando dentro del sistema financiero día y noche. Lo siguiente es una imagen del efecto del algoritmo "the knife" en los mercados.

 

La imagen que encabeza este artículo pertenece al artista Michael Najjar, es el prefil del índice Down Jones recortado sobre una cordillera de Argentina. Una metáfora de cómo los algoritmos modifican nuestro mundo que Kevin utiliza durante su charla para exponer los peligros que la falta de control sobre los algoritmos que utilizamos puede tener en nuestras vidas. Una interesante y necesaria exposición.

 

 

 

Autor del blog

  • Juan M. Almodóvar

    Director de investigación y desarrollo de Sistemas Inversores, (consultora especializada en trading algorítmico), desde donde ha colaborado con los departamentos de sistemas de varios fondos de inversión y diseñado software para trading como Alphadvisor. También imparte un Curso Online de Trading Inteligente en la Intelligent Trading School. Centra su carrera profesional en el ámbito de la Inteligencia Computacional aplicada a los mercados financieros.

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