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Blog de Francisco Llinares Coloma

Venta de volatilidad del spread Brent-Crudo (4)

Este post es para hacer el seguimiento de las operaciones de la estrategia de vender volatilidad del diferencial entre el Brent y el Crudo. Para los que no la hayan seguido, se pueden poner al día leyendo los tres post anteriores:

Venta de volatilidad del spread Brent - Crudo

Venta de volatilidad del spread Brent-Crudo (2)

Venta de volatilidad del spread Brent-Crudo (3)

 

La última venta recomendada a 1.50$ por barril se ha podido hacer sobradamente. Hasta ahora llevamos un beneficio acumulado por las operaciones de 4.30$ por barril aproximadamente, cantidad que habrá que multiplicar por el número de barriles que haya hecho cada uno. Cada contrato es de mil barriles.

En estos momentos no tenemos ninguna posición en absoluto, y la próxima operación hay que hacerla a cero, se debe hacer con el vencimiento de septiembre de las dos clases de petróleo. Se trata de comprar Brent y vender Crudo cuando ambos estén al mismo precio.

 

 GRÁFICO DEL SPREAD BRENT-CRUDO DE SEPTIEMBRE

 

 

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  1. #1

    Sammer

    Buenas Linares, estas operaciones se pueden hacer con brokers como Cmc markets?

    Gracias de antemano.

  2. #2

    Francisco Llinares

    en respuesta a Sammer
    Ver mensaje de Sammer

    Esta estrategia sí se puede hacer, pues ya tienen cotizando el vencimiento de septiembre de las dos clases de petróleo.

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  3. #3

    Nebe

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Es una pena que una estrategia como esta, que ha dado, y esta dando dinero no la siga mucha gente, ( no se ven comentarios sobre ella ).

    Sin embargo en la estrategia del apartamento ( donde se puede ganar millon de € ), y donde todo el mundo esta perdiendo dinero, hay cientos de posts.

    Yo sigo poquito a poco con esta, pero con entradas un poco mas agresivas del 1,50 y creo que ya voy demasiado cargado.

    Creo que es mejor comprar la caseta del perro poco a poco, que el apartamento de lujo en pocos meses.

    Saludos

    Nebe

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  4. #4

    Rankapino

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    Quizás no se vean comentarios porque hay poco que comentar, la estrategia es sencilla y estos posts son actualizaciones.

    Yo llevo operando este spread desde antes incluso que lo propusiera Llinares y me parece muy interesante. Aunque yo la opero a mi ritmo, también quizás demasiado cargado. Tp hay que confiarse demasiado, porque si miramos el histórico este spread ha llegado a estar negativo mucho tiempo...Además ahora el spread acaba de entrar en contango y tiene menos gracia que antes.

    Saludos.

  5. #5

    Raul74

    en respuesta a Nebe
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    Me encantaría poder seguirla, pero todavia soy demasiado novato. Entre videos, libros y simulaciones en IB espero poder seguiros en un mes, usar vuestras estrategias y en un futuro, aportar.

    Ahora estoy en el capitulo de entender que es un Combo y como se hace:)

    un saludo

  6. #6

    Francisco Llinares

    Hoy ha entrado la operación propuesta.

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  7. #7

    Dacamon

    en respuesta a Francisco Llinares
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    Francisco, con qué vencimiento has entrado? Perdón , ya he visto que ha sido con el vencimiento de Sept :)

  8. #8

    Sammer

    en respuesta a Francisco Llinares
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    Buenas Francisco.

    Puedes detallar la estrategia?

    Un saludo y gracias!

  9. #9

    Nebe

    Estaba mirando la estrategia y tiene estacionalidad negativa hasta finales de junio, con lo que igual es mejor esperarse un poco antes de cargar más lotes.

    • BZ-CL sep estacionalidad

  10. #11

    Indis

    Francisco, comentas que esta estrategia no interfiere en la estrategia de la Mariposa, tal como lo estoy interprentando seria:
    proximo rolo mariposa -Agost+Sep16 , aqui el crudo de setiembre se anularia con Brent-crudo de setiembre( el actual)

    Donde he metido la pata...?

    gracias

  11. #12

    Francisco Llinares

    en respuesta a Indis
    Ver mensaje de Indis

    No has metido la pata, y no interfiere.

    Suponiendo que hagamos -Agost+Sep16, que igual hacemos algo diferente, no habría ningún problema.

    Tendrías:

    Septiembre comprado con la mariposa y septiembre vendido con el Brent-crudo. O sea, cero contratos de crudo de septiembre. Pero eso no interfiere con ninguna de las dos estrategias, pues si salen bien se ganará lo que se esperaba de las dos.

    En algún momento habrá que vender el septiembre comprado de la mariposa, o recomprar el vendido del Brent, y en ese momento la otra operación quedará como si siempre hubieras tenido el contrato de septiembre, con las mismas ganancias o pérdidas.

    Podríamos decir que tienes un septiembre comprado y vendido de forma virtual, hasta que al deshacer una de las dos operaciones se materializa, pero no afecta a los resultados de cualquiera de las operaciones.

  12. #13

    encloudy

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Hola Francisco,

    Como no dejé la orden puesta en su día, quedé fuera ¿si baja a 0 sería momento de entrar todavía?. La verdad es que estaba más pendiente de otras operaciones..

    Y aprovechándome un poco de todos los [email protected] con IB, en la captura de pantalla de la orden ;
    *en la pantalla de IB limitaríamos el precio de compra a 0 verdad? LMT 0.0
    *imagino que será recomendable dejar la orden únicamente para "day" verdad?
    *Sabes si es posible fijar una alerta de precio para este combo en IB?

  13. #14

    encloudy

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    Cargado de razón!

    en estos días, los titulares más sensacionalistas son los que venden. Pero opino igual que tú; Quiero empezar por comprar una pequeña finca, cerrarla, meter un perro y hacerle la caseta....

    partido a partido!

    Por cierto en esta operativa vas con CFD o futuros?