Corrección casi definitiva a la estrategia para la ONG de los damnificados

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Como la última vez casi nadie tuvo en cuenta la compra de lotes de reserva, voy a profundizar más en esa idea porque me parece fundamental para equilibrar el flujo de ingresos de la ONG.

Con el precio del spread de trigo menos maíz pueden ocurrir dos cosas:

1 – Que se mantenga por debajo de 150 puntos y la volatilidad nos vaya pagando el sueldo.

2 – Que suba a las nubes, tarde muchos meses en bajar y que la ONG no pueda rascar un duro con este spread. Una manera de solucionar o, al menos, amortiguar este problema, es aplicar la nueva escala para operar.

Voy a explicar los motivos por los que he introducido los cambios en los precios de compra/venta.

En los precios de la zona de arriba le vamos a exigir el doble de beneficio que antes para vender el spread. Esto se hace por lo siguiente: si tenemos comprados muy pocos lotes y empieza a subir, no nos conviene venderlos ganando poco, pues nadie nos garantiza que va a volver a bajar en breve. De esta forma, aunque suba y no vuelva, habremos sacado una cantidad de dinero mayor y, si vuelve a bajar sin haber vendido, podremos continuar ordeñando la volatilidad del spread todas las semanas. De lo que se trata es de asegurar al máximo unos beneficios recurrentes pase lo que pase.

Los lotes de reserva se guardarán para cuando se produzcan subidas importantes. Cuando ocurran grandes subidas del spread de las que tardan un tiempo en bajar, al menos obtendremos grandes beneficios con los lotes de reserva, que financiarán el tiempo de espera hasta que los precios desciendan al valle operativo.

He subido la primera compra a 151. Estando más caro el precio del trigo entra más arriba en la zona de soporte del spread.

La nueva escala no usará el total del capital inicial más beneficios, con lo que quedará un excedente para poder añadir algunas operaciones con otros productos que propondré en breve.

Cada lote comprado que se venda según la nueva escala se volverá a comprar cuando vuelva a bajar al mismo precio. Si baja antes de haberse vendido, como es natural no se comprará otra vez. A cada precio sólo se tendrá un lote.

Compras-ventas

151 – 179

141 – 169

136 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 189

131 – 159

126 – 149

121 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 199

116 – 139

111 – 129

106 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 219

101 – 119

96 – 109

91 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 249

86 – 99

81 – 94

76 – LOTE DE RESERVA – VENTA A 295

71 - 84

El beneficio total acumulado con esta estrategia hasta estos momentos es de 4.470 $.

Aunque no ponga todas las operaciones, se considerarán comprados o vendidos los lotes por los que pase el precio.

 

Como una imagen vale más que mil palabras en suajili, en esta estupenda representación gráfica que nos aporta Orion se puede ver la estrategia. De esta manera, hasta los analfabetos podrán sumarse a la ONG y alcanzar su fantasía onírica de comer de vez en cuando.

 

Los que no han seguido la trayectoria de la operativa pueden ponerse al día en estos posts

ONG para dar de comer a los damnificados por ZP

 Ajustes a la ONG de los damnificados 

Presentación de cuentas de la ONG para los damnificados

ZP quita el subsidio de paro mientras la ONG lo dobla

  1. en respuesta a Burbujo
    #80
    Pedrolas

    Gracias Burbujo

    me valen mucho tus indicaciones para estructurar un poco la empanada que tengo.

    saludos

  2. en respuesta a Vallecas
    #79
    Ikerangel

    Vallecas, creo que antes se entraba con un lote sobre 120 y se vendía cuando se doblaban las garantías. Si bajaba había que aguantar y rezar para que subiera. O se añadían lotes sin tener muy claro cuando soltarlos.

    Me da la sensación de que cuantas más de esas operaciones se hacían, más caíamos en la cuenta de que el spread se movía intradiariamente bastante más de lo que se pensaba.

    Lo que pasaba era que como la estrategia era para un sólo contrato se hacía demasiado inflexible. Es muy difícil acertar siempre con el punto de entrada exacto.

    Ahora la estrategia se ha vuelto más ajustada. Digamos que antes era Pret-A-Porter y ahora es un traje a medida. Hace falta más dinero pero es otra cosa.

    Ahora la estrategia pretende sacarle rendimiento a esa forma de actuar del spread que antes nos hacía sufrir: Se ganará dinero mientras va bajando (no como antes que sólo veíamos la montaña rusa de lejos sin poder disfrutarla) y se ganará dinero cuando suba hasta el cielo.

    Ahora bien. A mí me preocupan tres cosas:

    1.- La operariva diaria: no poder realizar las operaciones en los precios marcados por no tener liquidez.

    2.- Los roll-over: 16 contratos a 25 puntos del último rolo que se pagó son 4000$ a desembolsar. Para evitar ésto está la congelación de los rolos, que todavía no he digerido del todo. Por eso decía lo de dar tiempo a digerir esta estrategia.

    3.- Que la primera vez que yo la haga baje mucho más de 71 y no pueda soportar la situación.

  3. en respuesta a Ikerangel
    #78
    Vallecas

    Ikerangel, no nos engañemos, antes entrabamos en este spread con un precio mas bajo de 151 y respecto que primero hay que digerir un poco mas este...... entonces apaga y vamonos.

  4. en respuesta a Vallecas
    #77
    Ikerangel

    Entiendo que si hay que entrar a 151 no hay posibilidad de adelantarse. Se entra a 151 independientemente de las ansias que se tengan de entrar. Yo, personalmente, encuentro el hecho de estar temporadas sin operar más como ventaja que como inconveniente. Creo que desde que dejé el café ya no soy el mismo...

    Además, creo que Francisco tiene preparados más producto en los que operar. Pero primero hay que digerir un poco más éste.

  5. #76
    Vallecas

    El problema de operar "casi exclusivamente" con el trigo/maiz, a mi modo de ver ,es que estas tiempo esperando entrar y probablemente en ese afan por abrir posiciones luego nos adelantamos. Ademas hay veces que cuando puedes abrir esa posición, el vencimiento ya tiene una vida corta....
    Saludos

  6. en respuesta a Menudotigre
    #75
    Talweg

    Hola,
    Lo del twitter me parece muy buena idea. ¿Alguien se anima?

  7. #74
    Ferup

    Gracias Francisco.
    Esto es como una bocanada de aire fresco donde no había mas aire.

  8. en respuesta a Francisco Llinares
    #73
    Sueloenventa

    O.K.
    Eso decia yo, tutorial/post para que todos los albañiles y demas oficios del Pais lo entiendan, es decir la mayoria de los parados.

    saludos y gracias

  9. en respuesta a Ikerangel
    #72
    Menudotigre

    ¡Gran idea! ¿Qué os parece que twiteemos? Podríamos pasarnos avisos cuando el spread se acerque a los valores de la tabla. ¿Existe algo así con mensajes SMS?

  10. en respuesta a Jorgeale
    #71
    Ikerangel

    Yo lo he probado pero sólo con la cuenta paper, con contratos grandes y con cada pata lanzada a mercado.

    Se puede programar el excel para que cuando el diferencial toque los 151 se lancen las órdenes a mercado. También se puede programar para que cuando toque los 151 se lanzen dos órdenes limitadas al precio que cada pata tenía cuando ese diferencial estaba a 151. Pero ninguna de las dos opciones te cubre del todo la retaguardia. Aunque sí que te ayuda a llevarlo más y mejor ordenado cuando llega el momento de operar.

    Creo que hay que ir asumiendo que hay que estar pendiente del spread de continuo, por lo menos hasta acumular un colchón que nos permita asumir pequeñas pérdidas cuando no estemos atentos. Si se está a la ONG se está a la ONG. Como suele recordar Francisco: el ojo del amo engorda el ganado.

    Lo que creo es que hay que empeñarse en buscar (también estudié un poco este tema)un sistema de alertas que te avise (y te despierte de la siesta) cuando el spread se vaya acercando a los escalones clave o cuando se haya ejecutado alguna orden y si se ejecutaron las dos patas o sólo una. Una llamada perdida al móvil, un sms, un e-mail que llegue a tiempo, una alarma sonora si estás en casa, twitter... También sería importante que entre todos fuéramos actualizando el post cuando se acerquen los momentos clave.

  11. en respuesta a Nebe
    #70
    Orion

    Nebe, ¿tienes acceso a tu correo de Rankia? te he enviado uno.
    Saludos

  12. en respuesta a Jorgeale
    #69
    Orion

    Solo he probado (hace mucho tiempo) la comunicación hacia la hoja excel, no he dado el siguiente paso de que la hoja excel lanzara ordenes, aunque con la cuenta demo se podría probar sin peligro.
    Saludos

  13. en respuesta a Orion
    #68
    Jorgeale

    Gracias Orion. Me acabo de leer el post "Automatización del Trading de Spreads con Interactive Brokers" en el que se habla de la Excel que comunica con TWS para el Spread Trigo-Maiz y parece que es la forma perfecta para dejar puestas las órdenes y que siempre se ejecuten las dos patas.

    ¿Lo has probado alguna vez?

  14. en respuesta a Jorgeale
    #67
    Nebe

    Casi seguro que tienes razon respecto a las ordenes a mercado cuando abren con hueco; pero yo no pondría ordenes a mercado. Yo pongo siempre ordenes limitadas y la mayoría de las veces se hacen con mejor precio al introducido;

    Lo que si es cierto es lo que comenta Aymara, a veces tienes la orden puesta a 151 y ves que el Spread está a 150 y no te entra, pueden pasar varios minutos hasta que entre, muchas veces cambias la orden para que te entre y luego el precio se desploma y tu pensando porque cambiaste la orden.

    De momento sigo creyendo que IB es el mejor broker para estos Spreads, Yo tambien utilizo TOS que es muy bueno para graficos y opciones, pero para Spreads no vale, ya que no puedes meter ordenes. Creo que Greg estaba mirando otros brokers que permitan trabajar mejor con Spreads, y si alguien encuentra algo mejor ya lo comentara´.
    Saludos

    Nebe

  15. en respuesta a Nebe
    #66
    Jorgeale

    Nebe, en realidad si abre con hueco activándose la orden creo que siempre sería a nuestro favor. Por ejemplo, supongamos que al cierre el spread se encuentra a 145, por lo que tengo 1 contrato comprado a 151 y pongo las siguientes órdenes MIT (gracias Aymara):

    * Vender a mercado si toca 179
    * Comprar a mercado si toca 141

    Ahora pueden darse dos situaciones en la que se abra con hueco y se activen las órdenes:

    * Abre con hueco a 185: Se activa la venta a mercado (a 185) ganando más que si no hubiera abierto con hueco.
    * Abre con hueco a 139: Se activa la compra a mercado (a 139) a mejor precio que si no hubiera abierto con hueco.

    ¿Me estoy equivocando en algo?

  16. en respuesta a Nebe
    #65
    Aymara

    IB lo tienen tan mal hecho (O bien hecho no se) que tardan mucho en mandarlas a mercado. Por ejemplo si el disparo es a 151 te las largan cuando está a 150 incluso, a veces, con más diferencial. (Generalmente esto pasa cuando hay bastante movimiento)

  17. en respuesta a Ikerangel
    #64
    Orion

    IkerAngel ,Maverick,

    Siempre nos queda la opción de coger el pico, la pala y sudar hasta dar con la herramienta adecuada:

    - Aplicaciones que se comunican con la TWS, algunas son gratis.
    - IB Api, hacernos una aplicación a medida.
    - Hoja Excel que comunica con la TWS, ejemplo para Trigo Maiz.

    Lo de las ordenes NO garantizadas es una piedra en el zapato.
    Saludos

  18. en respuesta a Jorgeale
    #63
    Nebe

    Ten cuidado con las ordenes "a mercado" especialmente cuando este abre a primera hora: Si abre con un hueco y tu condición (puesta a 151) se activa y tu dices que puedes comprar "a mercado", la compra no tiene que ser a 151; puede que sea a 155 o 160, más desfavorable cuanto menos liquidez haya.

    Yo utilizaría siempre ordenes limitadas puestas todo el tiempo para no tener que depender de la pantalla, y poder dormir mejor.

    Mi experiencia con las ordenes limitadas no es tan mala como la habeís puesto, ha habido alguna ocasión en que se me ha hecho una sola pata, pero el 99% de ellas han funcionado bien, así que creo que es lo mejor que tenemos ahora mismo.

    Saludos

    Nebe

  19. en respuesta a Jorgeale
    #62
    Aymara

    Creo que dices las órdenes MIT (mercado si toca). Estas a mi me han funcionado bien, en el sentido de que nunca me han dejado una pata descolgada. Pero a veces no han entrado.

  20. en respuesta a Burbujo
    #61
    Federico7

    Esta tarde iré a un informático a ver si me lo puede arreglar,

    he encontrado este link, por si a alguien le pasara, que cosas raras, el ordenador que tengo tiene 3 días desde la tienda y no entiendo:
    http://www.forospyware.com/t88317.html

    de momento siempre he estado en paper, ya que nos ponemos a ello vamos a hacerlo bien con los combos de IB, creo que opto por estar pegado a la pantalla, y pasar de las limitadas aunque ello conlleve las desventajas que sabemos. Pero como para que no se te ejecuten las operaciones...
    Otra cosa es que no se ejecutaran ni a mercado, pero no creo no?

    Un saludo

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