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Inteligencia en los mercados financieros

Construye un sistema de trading en 5 pasos

Un sistema de trading es una herramienta claramente definida, con reglas estructuradas y una ejecución paso a paso que te permite realizar tu trading. 

¿Cuáles son los beneficios de construir un Sistema de Trading?

Un sistema de trading te brinda los siguientes beneficios:

  • El sistema está basado en un conjunto de reglas previamente puestas a prueba, esto te ayuda a disminuir el impacto negativo de las emociones en tu operativa.
  • Los sistemas pueden ser fácilmente evaluados a través de un backtesting usando data histórica para verificar si vale la pena ponerlos a prueba con dinero real.
  • Un sistema de trading puede ser automatizado para que envíe alertas a tu móvil, genere mensajes en la plataforma y en las gráficas. Esta automatización te libera del monitoreo manual de las gráficas de precios. Con un sistema de trading automatizado puedes hacer seguimiento a 10, 20 o incluso más instrumentos al mismo tiempo.

¿Cómo crear tu propio Sistema de Trading?

Para crear tú propio sistema no es necesario tener un nivel de conocimiento avanzado de trading, no obstante, es importante que entiendas cómo y por qué los precios del mercado se mueven, dónde hay oportunidades y cómo aprovecharlas. Si eres novato o tienes conocimientos medios puedes emplear algunos indicadores que ya conozcas dentro de tu sistema de trading.

Ejemplo de un Sistema de Trading simple

Para propósitos de este artículo vamos a basarnos en el principio de cambio de tendencia, es decir, el principio que establece que todo lo que sube tiene que bajar y viceversa. Este principio será la piedra angular de nuestro sistema y basaremos nuestra estrategia en ella para construir nuestro sistema de trading.

Pasos a seguir para construir tu Sistema de Trading

Paso 1: Conceptualización

Este primer paso consiste en realizar un análisis de los precios históricos de uno o varios instrumentos para poder identificar posibles tendencias a futuro y crearnos un concepto sobre ello. Nuestro concepto puede estar basado en análisis histórico o puede ser una expectativa basada sólo en lo que observamos en la gráfica.

Nuestro sistema está basado en el principio de cambio de tendencia por lo que nuestro concepto en este caso podría ser el siguiente: si un par de divisas cae un X% comparado con el precio de cierre del día anterior, podemos esperar un cambio de tendencia en los próximos 2 o 3 días.

Ahora que tenemos el concepto podemos seguir revisando más data histórica y preguntarnos algunas cosas como: ¿Nuestro concepto es cierto? ¿Este concepto se aplica a todos los pares de divisa o sólo a algunos? ¿Qué características tienen estos pares (son pares mayores o son exóticos, su moneda está intervenida por su banco central o no, etc)? ¿Cuánto suele tardar en generarse el cambio de tendencia (1 día, 1 semana, 1 mes)? ¿Qué es lo que nos marca la entrada? ¿Qué ratio riesgo/beneficio podemos esperar (2 a 1, 3 a 1 o más)?

En esta primera etapa habrán muchas cosas que desconozcamos, no obstante, es importante fijar una serie de reglas iniciales como por ejemplo: esta estrategia es aplicable sólo en pares mayores no intervenidos por sus bancos centrales. Entramos al mercado si el precio del par de divisas cae más del 0.5% con respecto al cierre del día anterior. Debemos buscar un beneficio de 3 a 1. Y así las reglas que consideres necesarias. Todas estas reglas estarán basadas en los datos que analicemos y en nuestra propia experiencia como traders.

Paso 2: Identifica Oportunidades

Este paso consiste en identificar qué instrumentos nos dan las mejores oportunidades para operar. Es decir, definir en qué pares de divisas usaremos nuestro sistema. Es necesario que verifiquemos nuestro concepto con la data histórica.

Esta es una parte de la información obtenida de MT4 con respecto a los precios de cierre del par de divisas GBP/USD. En nuestro caso tenemos un sistema de trading bastante básico que nos dice que entremos al mercado cuando el precio de cierre caiga más del 0.5% con respecto al cierre del día anterior, esa entrada estaría en el nivel de precios marcado en amarillo. Luego habría que ver la data histórica de los 2 o 3 días siguientes y verificar si efectivamente ocurrió el cambio de tendencia y si ganamos 3 a 1 en nuestra operación.

Hacer este contraste contra la data histórica también se conoce como Backtesting. Si tu estrategia incluye temas más complejos como medias móviles, indicadores y demás, debes hacer tu backtesting utilizando macros en Excel, plantillas de backtesting manual en Excel o a través de software automatizado como ForexTester.

Lo importante es que verifiques si lo que dice tu concepto se ha cumplido realmente en el mercado. Si lo que dice tu concepto resulta no cumplirse en la data histórica puedes desecharlo y crear un nuevo concepto o afinarlo con algunas modificaciones (cambiar el par de divisas, cambiar el indicador, entre otros).

Paso 3: Desarrollo

En esta etapa le daremos los últimos arreglos a nuestro sistema de trading y le incluiremos algunas variaciones basadas en el análisis que realizamos con nuestro backtesting. En esta fase ya hemos comprobado que nuestro concepto es válido frente a la data histórica por lo que ya podemos pasar a optimizarlo. Algunas cosas que podemos averiguar son: ¿el sistema funciona mejor en qué días de la semana? ¿Genera mayor rentabilidad en la apertura de Londres que en la apertura de New York? Y así muchas otras preguntas más.

La idea detrás de esta fase de desarrollo es que puedas optimizar al máximo tu sistema, es decir, que te genere la mayor rentabilidad posible y que limite lo más que pueda tus pérdidas.

Durante esta fase también podemos usar programas para que corran análisis con diversas variaciones en diversos pares de divisas, por ejemplo, con el ForexTester.

Recuerda no quedarte mucho en esta etapa, si crees que tu sistema es bueno puedes ponerlo en práctica y seguir optimizándolo de forma paralela.

Paso 4: Practicidad

En esta etapa nuestro sistema ya está definido. Tenemos todas las reglas definidas y es un sistema rentable que parece haber funcionado muy bien frente a la data histórica. Por ejemplo, podemos tener que nuestro sistema genera 60 o 50 operaciones ganadoras y que cada operación ganadora en promedio nos genera un beneficio de 2 a 1.

Aquí ya vamos a tomar en cuenta algunos aspectos que van más allá de los parámetros de nuestro sistema, algunas cosas que tenemos que analizar son:

  • ¿Los costos operativos que me ofrece el bróker son lo bastante bajos para que mi sistema sea rentable o no?
  • ¿Mi sistema de trading tiene en cuenta mis limitaciones de capital? Por ejemplo, puedo tener un sistema de largo plazo muy bueno pero sólo tengo US$100 en mi cuenta.
  • ¿Mi sistema de trading se ciñe a las reglas establecidas por el bróker? ¿He incluido acciones en mi sistema que puedan generar que mis operaciones no se ejecuten?

Paso 5: Cuenta Real

Si has superado todos los niveles anteriores entonces ya tienes un sistema rentable y ya te has ocupado de algunos temas operativos que te podrían haber afectado. En este momento ya estás listo para poner el sistema a trabajar en una cuenta real.

Una vez que coloques tu sistema en real, es importante que sigas realizando tus análisis y que continúes afinando tu sistema siempre que veas que hay algo que no se está ejecutando de la manera correcta.

Anotaciones finales:

  • No te olvides de tomar en cuenta la gestión de capital al momento de crear tu sistema. ¿Cuánto estás dispuesto a perder por operación? ¿Cuánto puedes perder al día, semana o mes?
  • Trata de construir un sistema de trading específico. Los sistemas pueden ser tan específicos que pueden aplicarse sólo a un par de divisas.
  • Obedece siempre las reglas de tu sistema de trading si este te ha demostrado ser rentable. Ejecutar órdenes en real trae a colación el tema emocional, confía en tu sistema.

 

 

Autor del blog
  • Gerardoverdugo

    Este blog tiene como propósito ser una herramienta poderosa, que contribuya a la cultura financiera en nuestro país,enfocado a temas de economía, mercados financieros, inversiones de todo tipo y educación financiera en general, para que puedan incrementar su contexto financiero.

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