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En este nuevo post voy a enseñar en qué tipo de actividades consiste mi rutina diaria de trading, es decir, cómo empiezo mis días laborales, y cuáles son los sitios web que suelo revisar todos los días para ponerme al día con lo que ocurre en los mercados financieros.
 

Finviz.com – el sitio web dónde empiezo todos mis días

Esta es una página web que contiene mucha información valiosa, por ejemplo, noticias, earning calendars, lista de operaciones de los insiders, gráficos de acciones, fondos cotizados, futuros, etc. Los puntos de menú de este sitio web son los siguientes:
 
NEWS:aquí encontrarás todas las noticias que necesitas para ponerte al día con los mercados. 
SCREENER: una herramienta muy bien elaborada con la cual suelo buscar los subyacentes para mis operativas de opciones. Tiene una gran cantidad de criterios de búsqueda que permiten filtrar entre las 8 mil acciones listadas en las bolsas norteamericanas. 
MAPS: aquíse puede observar el rendimiento de las diferentes acciones, sectores o incluso de los diferentes países del mundo. 
GROUPS: esta es una herramienta muy útil para comparar los diferentes sectores de la economía, sus rendimientos del día anterior, de la semana, del mes o de los tres meses anteriores. 
PORTFOLIO: aquí puedes construir tu propia cartera de acciones y hacer un seguimiento de ellas.
INSIDER: aquí aparece una listade transacciones realizadas por los insiders (directores, gerentes, presidentes, etc. de las diferentes compañías). 
FUTURES: este es el punto de menú dónde realmente empieza mi día de trading. Aquí, al comparar los diferentes contratos de futuros, me doy cuenta inmediatamente de todo lo ocurrido en las últimas 24 horas. Los índices bursátiles, bonos de estados, materias primas, divisas, etc. todos los segmentos del mercadoestán visualizados aquí de una manera muy conveniente.

Figura 1: Sitio web finviz.com, enlace: https://finviz.com/
Figura 1: Sitio web finviz.com, enlace: https://finviz.com/


Pero esto no es todo, una vez que el mercado esté abierto (a partir de las 9:30 en Nueva York – 15:30 en Madrid), en la sección MAYOR NEWSempiezan a aparecer los subyacentes más importantes del día, acciones en las cuales hay algún desplazamiento importante. Más abajo hay un CALENDARIO ECONOMICO en el cual aparecen todos los reportes y eventos macroeconómicos publicados en el día actual. En la parte inferior a la izquierda hay un resumen de los PRODUCTOS FUTUROS principales (petróleo crudo, oro, índices bursátiles) y a la derecha encontrarás la sección de divisas (euro, dólar americano, yen japonés, libra esterlina). 
 
En resumen, finviz.com es una mina de oro, una página web increíblemente profesional y aunque tenga una versión de pago, toda la información que acabo de nombrar, está disponible en la versión gratuita. 
 

Stockcharts.com – amplitud del mercado

El próximo elemento de mi rutina diaria es analizar la amplitud del mercado que consiste en unos indicadores muy útiles para examinar la salud del mercado, para ver si la tendencia momentánea está siendo seguida por un gran número de acciones o sólo por un pequeño grupo de valores con mayor peso en cálculo del índice. En la parte superior de la página (destacado con color amarillo en la figura 2. abajo), en la casilla ENTER SYMBOL OR NAME debes escribir el símbolo del indicador que quieres examinar, por ejemplo:
 
$SPXA50R – S&P500 – el porcentajede acciones cotizando por encima de la media móvil de 50 días
$SPXA200R – S&P500 – el porcentajede acciones cotizando por encima de la media móvil de 200 días
$BPSPX - S&P500 – el porcentajede acciones dando señal de posición larga
$NAA50R – Nasdaq100– el porcentajede acciones cotizando por encima de la media móvil de 50 días
$NAA200R
– Nasdaq100– el porcentajede acciones cotizando por encima de la media móvil de 200 días
$BPCOMPQ
– Nasdaq100– el porcentajede acciones dando señal de posición larga
$NAHGH – Nasdaq100 – el número deacciones formando nuevos máximos de 52 semanas

Figura 2: Sitio web stockcharts.com, enlace: https://stockcharts.com/
Figura 2: Sitio web stockcharts.com, enlace: https://stockcharts.com/


Miremos un ejemplo del análisis de la amplitud (salud) del mercado. Tal como se puede observar en la figura 3., el índice Nasdaq100 entre el 5 de marzo y el 29 de abril, ha subido de 12.200 a 14.070 (+15% en menos que dos meses – destacado con color amarillo en la figura 3.). Pero, al analizar la amplitud del mismo índice (NAA50R) en los meses de marzo y abril, se nota que el porcentaje de las acciones del Nasdaq100 cotizando por encima de la media móvil de 50 días iba bajando gradualmente (destacado con color rojo).

Figura 3: Índice Nasdaq100 (plataforma TOS) y el porcentaje de las acciones del mismo índice cotizando por encima de la media móvil de 50 días (stockcharts.com
Figura 3: Índice Nasdaq100 (plataforma TOS) y el porcentaje de las acciones del mismo índice cotizando por encima de la media móvil de 50 días (stockcharts.com


Bueno, esta no es una actividad que realizo todos los días, lo hago aproximadamente 2-3 veces ala semana, pero lo considero como un elemento importante de mi rutina diaria porquetal como se ve en el ejemplo arriba, el análisis de estos indicadores me ha ayudado en varias ocasiones adetectar los cambios de tendencia.
 
CNN Business – Fear and Greed Index
Otro elemento de mi rutina diaria es observar el índice de miedo y avaricia – el famosoFEAR and GREEDindex de la página web CNN business. Este es un conjunto de 7 indicadores, los cuales son los siguientes: 
 
1/ Demanda por los junk bonds o bonos de basura: este es un excelente indicador de apetito por el riesgo que muestra el sobrecosto porcentual entre los bonos empresariales (títulos de alto riesgo) y los bonos del estado (títulos de bajo riesgo). 
2/ Fuerza del mercado: la proporción de acciones en máximos y mínimos de 52 semanas
 3/ Volatilidad: el índice de volatilidad de CBOE (VIX)
 4/ Momento del mercado: la comparación del índice bursátil SP500 con su media móvil de 125 días
5/ Amplitud del mercado: representado por el índice de suma McClellan 
6/ Safe have demand(en español, la demanda de refugio seguro): otro indicadorque muestra muy bien el nivel de apetito por el riesgo.
7/ Proporción de opciones Put y Call compradas

Figura 4: CNN Fear & Greed Index, fuente: https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/
Figura 4: CNN Fear & Greed Index, fuente: https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/


Estos 7 indicadores juntos forman una cifra que se ubica entre 0 y 100, el cero implicando un estado de miedo o pánico total y el 100 indicandoun estado de optimismo extremo, en el cual los inversores compran todo, absolutamente todo lo que puedan. Hoy, cuando escribo este post (19 de mayo), la cifra está en 38, ayer fue 40, hace una semana 49 y hace un mes 59 – tal como aparece en la figura 4. arriba. ¿Por qué utilizo este índice de miedo y avaricia? Es porque al revisar estos 7 indicadores y su resultado combinado, rápidamente puedo obtener una imagen muy clara y completa sobre el ambiente momentáneo en los mercados.

Espero que te haya gustado este artículo. Abajo te dejo la versión grabada y más detallada que he compartido en mi canal YouTube.





  1. en respuesta a Jaly1234
    -
    #9
    03/06/21 06:19
    Sí, se puede decir que son las mismas señalaes que utilizaría para comprar el subyacente, pero con los aspectos técnicos de las opciones añadidos, por ejemplo, la volatilidad implicita. Pero, las señales técnicas son las mismas y de eso se trata, adquirir (comprar) el subyacente a un precio rebajado, cobrar la prima de la put vendida y si no me quiero quedar con la acción, vendo la Call (=covered call). Saludos
  2. en respuesta a Erik Németh
    -
    #8
    03/06/21 04:51
    Muchas gracias Erik, muy amable. Ya había leído el libro de los 50 mejores artículos, se agradece mucho tu trabajo, de verdad. 
    Pero por ejemplo, para las short put, qué tipo de señales utilizas? Me refiero a si utilizas las mismas señales de compra que utilizarías para comprar el mismo subyacente.
    Gracias de nuevo
  3. en respuesta a Jaly1234
    -
    #7
    03/06/21 03:36
    Perdón, se me olvidó comentar que para mis operaciones SHORT PUT suelo buscar los nuevos subyacentes en el screener de finviz.com, según el volumen, capitalización, precio del subyacente, etc. Así he encontrado las acciones chinas que aparecen en mi artículo anterior:  https://www.rankia.com/blog/opcion-maestro/4998335-acciones-chinas-xpev-bzun-iq-estrategia-opciones-financieras-short-put


  4. en respuesta a Jaly1234
    -
    #6
    03/06/21 03:32
    Hola Jaly, 

    Yo no utilizo muchos subyacentes, tengo unos 30-40 (las acciones más liquidas, como pej: AAPL, FB, NFLX, etc., los fondos cotizados SPY, IWM, QQQ, los índices SPX, RUT y algunos futuros, pej: crudo WTI, oro nymex, bonos de estados) y hago un seguimiento constante de ellos. En cuanto a los indicadores, sólo utilizo dos: 1/ la relación volatilidad historica vs. implicita 2/cono de probabilidad para ver la desviación estandard en el grafico. 

    El resto está en el grafico del subyacente (zonas de resistencia/soporte, tendencias) y en la cadena de opciones (relación prima vs. días restantes hasta la expiración, las letras griegas). Si me permites, te recomiendo que leas mi libro electrónico LOS 50 MEJORES ARTICULOS DE OPCIONMAESTRO (lo puedes descargar aquí en rankia a la derecha en la parte superior de esta página). En ese libro escribo bastante sobre mi estilo de trading. 

    Saludos 
  5. #5
    02/06/21 08:28
    Hola Erik, 
    Me gusta mucho tu blog. Tengo una pregunta, cuando haces operaciones sobre acciones, ¿cómo haces el screener en esas acciones? ¿qué indicadores sueles utilizar? Me refiero sobre todo, no para predecir el movimiento del subyacente, sino sobretodo, para predecir qué es lo que no va a hacer... 
    Gracias!
  6. en respuesta a Padrino
    -
    #4
    19/05/21 09:14
    Con mucho gusto Padrino :)
  7. #3
    19/05/21 09:09
    Muchas gracias por compartir esta información. A buen seguro me será de utilidad en el futuro.
    Saludos
  8. #2
    19/05/21 09:09
    Hola Elrikpiro, en SPX sí, en SPY no. Pero tengo iron condors sobre IWM, NFLX, QQQ y el E-mini también (ES). Mira el video que está puesto al fin del artículo, a los 12:50 empiezo a mostrar la lista de mis operaciones abiertas (una hoja de excel) y luego muestro los detalles de un iron condor que tengo montado sobre el SPX. Saludos
  9. #1
    19/05/21 08:35
    Gracias por compartir Erik

    ¿Tienes algun iron condor abierto en los subyacentes SPY o SPX?

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