Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Examinando mi plan de trading con opciones (1 de 2)

Hace tiempo leí que de cada 100 sistemas de trading que se prueban/operan, únicamente uno de ellos merece la pena. Creo que no es cierto y hacen falta más de 100 para llegar a algo usable. Mi solución fue probar y probar hasta que diera con algo que mereciera la pena. Si mi  objetivo fue encontrar un sistema para operar en real, el resultado fue un fracaso completo pues no encontré ese sistema que valiera la pena.

Lo que sí fui encontrando son los elementos necesarios que debe tener un buen sistema de trading (con opciones en mi caso). A medida que iba probando y aprendiendo, iba seleccionando lo que sí funcionaba. Pasé de trabajar en plan “fuerza bruta” a “trabajar con heurística” (reglas que te acercan a la solución del problema). Es como si quieres encontrar la combinación correcta que abre la caja fuerte pero sabiendo de antemano algunos números.   Leer más

Seguimiento Estrategia Risk-Reversal

Hace unos días veíamos en este link el resumen de nuestro último artículo en la revista TRADERS'

En el artículo hablamos sobre la estrategia "risk-reversal" con un enfoque de inversión a largo plazo.

En el post de hoy me gustaría hacer seguimiento para que el lector vea el potencial y riesgo de esta estrategia, después de unas semanas abierta.

En la siguiente imagen vemos la operación original, publicada en el artículo y configurada el día 26 de octubre:

 

Podemos observar en el gráfico anterior el precio del SPY, en el momento inicial, en los 266 puntos.

A cierre de ayer, el SPY cerraba en los 274 puntos, un +3%

En el siguiente gráfico vemos la evolución del SPY desde la configuración de la entrada:

 

Y este es el gráfico de riesgo de la posición a fecha de hoy:   Leer más

La característica más importante de la operativa con opciones

Supongamos que tienes tres cajas cerradas, cada una de ellas con una cantidad de dinero diferente. Puedes abrirlas en el orden que desees, pero una vez abierta, debes decidir si te quedas  el dinero que contiene y no abres más cajas, o la descartas para siempre y abres otra caja. ¿Se podría diseñar una estrategia para maximizar el rendimiento y quedarte con la caja que tiene la mayor cantidad de dinero?

En principio la probabilidad de dar con la caja que tiene más dinero es de 1/3, pero con  una simple “regla de trading” podemos cambiar la probabilidad y ponerla más a nuestro favor. A veces de una manera muy clara.

Regla de trading:

1.- Abrimos una caja, la que quieras, contamos el dinero y la descartamos SIEMPRE.

2.- Abrimos otra caja, contamos el dinero. Si tiene más que la caja anterior TE LA QUEDAS y terminamos el juego. Si tiene menos dinero, LA DESCARTAS Y TE QUEDAS CON LA ÚLTIMA.   Leer más

La mejor operación del año está en pérdidas

Con una bajada de casi el -7% en el SPX a cierre de octubre quién no va a tener una estrategia en pérdidas.

¿Pero cómo va a ser la mejor operación del año?

Cuando se investiga, casi siempre superficialmente, sobre la estrategia  Iron Condor, las primeras conclusiones son siempre las mismas:

1.- Es una estrategia que gana muchas veces un poco de dinero

2.- Es una estrategia que las pocas veces que pierde se lleva todo lo ganado y más

Razonamiento simple, pero que muy simple. Es tan simple que para esta estrategia es falso. Lo que si es cierto de ese razonamiento es que te juegas la rentabilidad en los meses difíciles.

La filosofía de Generación de ingresos viene a decir que vas a ganar muchos meses, pero que en los meses difíciles te vas a jugar el año. Además quiero saber cuándo arriesgar y cuando ser conservador, cuando ir a por un +5% en cuenta y cuando estar sin capital expuesto (no abrir estrategia) o ir a perder un -2% en cuenta. Y para hacer eso, necesito tener herramientas para que el riesgo de una estrategia abierta sea inverso al del subyacente que opero.  Y es que el consejo de “Focalízate en el riesgo y déjate de chorradas!!! (si operas con opciones no dejes de leer ese enlace) es clave. Los que se inician en los mercados prefieren perder su tiempo estudiando indicadores que no les van a ayudar en los momentos difíciles, momentos que son lo que definen tu permanencia en el mercado. Pasar del plano teórico al plano práctico puede ser traumático, entre otras cosas porque todo está en contra. Miles de noticias machacándote la cabeza una vez tras otra, pueden afectar a la operativa. Por tanto, no tiene nada de fácil.   Leer más

¿Está próximo un Mercado Bajista?

Caída de casi el -10% en el SPX desde máximos en solo 30 días. ¿Estamos ante las puertas de un Mercado Bajista?

La realidad es que nadie o casi nadie lo sabe, pero en este post quiero compartir algunas imágenes de cómo un mercado bajista se ha desarrollado en el pasado.

Si miramos únicamente los fundamentales, aunque podemos decir que podríamos estar o que estamos en una fase de final de ciclo, los principales indicadores económicos siguen marcando expansión.

Uno de los que más me gustan es el de Indicadores Líderes ("Leading Indicators"), que podemos ver a continuación y que muestra una situación claramente de tendencia alcista.

Incluso mostrando una tendencia bajista, que no lo está, tendríamos que ver cifras negativas para empezar a preocuparnos...

 

Otro gráfico muy interesante es la correlación entre el Desempleo y la Capacidad de Uso, ambos aún en tendencia bajista y alcista respectivamente, lo que confirman ese estado de expansión económica.   Leer más

Caída de la bolsa: Grande o pequeña!

Hoy hace 31 años del fatídico Black Monday (1987), también en 1929 tuvo su lunes y un martes negro a finales de octubre. Viendo lo que perdía ayer en mi cuenta de inversión tras las bajadas de estos días, recordé una frikada de estudio que hice hace un par de años y que ahora recupero.

En 2016 me propuse hacer un “52 semanas y 52 sistemas”. Suena a un reto duro. Quería estudiar un sistema de trading o inversión cada semana del año.

Si quieres adquirir conocimiento para llevártelo a la práctica y que te permita mejorar no hay otro camino que el trabajo duro.

No todos eran sistemas, ni de todo lo estudiado pude sacar conclusiones que tuvieran cierta utilidad.

Si tienes la oportunidad de hacer una experiencia similar, te lo recomiendo pues te ayudará a focalizar lo importante de lo que no lo es.   Leer más

Cómo Comprar ETFs Americanos utilizando las Opciones

Me gustaría compartir un video donde se explica cómo ponernos largos en los ETF's americanos, ahora prohibidos para el inversor "retail" después de Mifid II.

En un post anterior vimos las "Alternativas a los ETFs" que podríamos encontrar para poder operarlos.

Pues la propuesta de este video sería la que considero la mejor alternativa para seguir operando estos subyacentes.

Que lo disfrutes!!

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Camino de los 10 Años!!

Dentro de poco SharkOpciones cumple su décimo aniversario. 

Han sido 10 años donde hemos ido de menos a más, en los que hemos seguido aprendiendo, mejorando y creciendo con todos vosotros.

En todo este tiempo hemos ayudado a todo aquél que nos lo ha pedido o que ha querido, ya sea a través de nuestra formación, o simplemente leyendo nuestros posts, artículos en revistas especializadas, videos de youtube, o webinars gratuitos que hemos ido realizando.

He tenido la suerte de conocer a mucha gente interesante en todo este tiempo. Y gracias a las sinergias producidas han surgido nuevos proyectos, tanto profesionales como personales.

Actualmente estamos trabajando en algo importante que esperamos poder liberar para el año 2019. Será una herramienta muy interesante para todos los que operamos opciones.   Leer más

Entrevista a David - Alumno de SharkOpciones

En nombre de todo el equipo de SharkOpciones, damos la enhorabuena a David, quien ha completado el proceso de graduación del Programa Spread Trader.

David ha realizado la graduación con el sistema de Iron Condors Direccionales, de la Especialización TIC, con excelentes resultados (8% en cuenta en 2 meses y +15.06% en un periodo de 3 meses). Y lo más interesante es que ha sido en su cuenta real.

Enhorabuena por el gran trabajo realizado!!

 

A continuación puedes leer su entrevista de graduación:

1. Nombre y Apellidos

David Lorca Pérez

 

2. Edad:

40

 

3. Profesión:

Bombero

 

4. Explica cuáles eran tus conocimientos sobre Opciones antes de iniciar el Programa:

No tenia ningún conocimiento sobre opciones, prácticamente no había oído hablar de ellas salvo en alguna película, pero vamos respecto al tema de operar con ellas cero.   Leer más

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12 lecciones teóricas


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