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Estrategia adaptada al mercado: Trend Iron Condor

La tendencia del mercado americano sigue siendo la misma. No ha cambiado en nada, y ya va siendo raro. No es normal estar metidos en un lateral el 100% del tiempo. Quizás el parón se debe a que el SP500 lleva acumulados en este mercado alcista, un 215% y ya van sobre los 1400 días sin una corrección importante (superior al 20% desde máximos). Centrándonos en la operativa y si revisamos la estrategia que proponíamos hace tres semanas, vemos que el pronóstico se ha cumplido. Por arriba no era probable que rompiéramos este rango lateral y no lo hemos roto. Por abajo era más probable que rompiéramos y lo hemos tocado. Que se cumpla tu expectativa es positivo para las estrategias, pues se hace más fácil el rendimiento, con menos ajustes y por tanto menos comisiones. He acertado en este pronóstico, pero cierto es que no suelo acertar. Mi pronóstico para este año era que iba a ser un año difícil para la operativa en rango, y está siendo el más fácil de la historia.

La estrategia que proponíamos (muestro imagen superior y estado actual de la Call Calendar) era una calendar y que habiéndose cumplido el pronóstico  lógicamente ha evolucionado muy bien.  La estrategia que realmente tengo abierta y que es similar a la mostrada,  tiene un beneficio de 2.5% en cuenta y tiene tan solo un ajuste que busca aumentar ese rendimiento.

Durante las próximas semanas seguro que se darán buenas condiciones para abrir nuevas estrategias. Tal y como se encuentra el precio y con un ligero aumento de volatilidad, podríamos abrir una estrategia trend iron condor.  Durante las siguientes semanas abriré algo similar a la estrategia que propongo a continuación, con alguna modificación. Es una estrategia en el SPX y que tendremos que trabajarla para que salga bien, el mercado no nos va a regalar nada.

Saludos y buen trading.

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José Luis.

Swing Trader.

Coach Especialización Trend Iron Condor

Coach Especialización Swing Trader

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www.sharkopciones.com

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  1. #1

    Kretan

    Un buen rango amplio para octubre, con la caída de estos días se puede poner a tiro, siempre esperando que la volatilidad no pase de frenada, a ver el SP que está bajando del rango más estrecho qque había hecho... pinta a correccion en los mercados y ampliar el rango abajo bien está.

    1 recomendaciones
  2. #2

    Andresbg70

    Yo también creo que pinta a corrección y que podemos seguir bajando, no del 20%, no creo que tanto.

    s2!!!

  3. #3

    Kretan

    en respuesta a Andresbg70
    Ver mensaje de Andresbg70

    El 20% podría ser aunque espero que no cara al vencimiento de octubre claro está pero si podría venir un semestre de corrección.

  4. #4

    Swing trader

    en respuesta a Kretan
    Ver mensaje de Kretan

    Tal y como estamos, hay que esperar una estabilización del precio. Estamos en los niveles de volatilidad de diciembre pero de momento no es preocupante.
    Para abrir nuevas posiciones hay que esperar un poco, no creo que más de una o dos semanas.
    Un saludo.

  5. #5

    Swing trader

    en respuesta a Andresbg70
    Ver mensaje de Andresbg70

    Yo tampoco creo que lleguemos al 20%, ahora estamos en el 6% de drawdown en el spx, pero puede caer mas.

    Un saludo.

  6. #6

    Kretan

    en respuesta a Swing trader
    Ver mensaje de Swing trader

    El problema ahora mismo del IC es que por el lado de la CALL vas a recoger miseria tal como está planteado... yo creo que el 2140 es, visto lo visto, cara a octubre un maximo dificil de ser superado.

    Supongo que esa calendar te está dando problemitas ahora mismo y la estarás teniendo que defender.

    La volatilidad como dices no es preocupante lo que pasa que nos hemos acostumbrado a verla en los entornos de 15 o por debajo cosa que tampoco era muy normal.

    1 recomendaciones
  7. #7

    Swing trader

    en respuesta a Kretan
    Ver mensaje de Kretan

    Si, esa configuración con el movimiento de estos dos días ya no funciona. Las call no valen nada, habría que bajar bastante más. En cualquier caso el lado call no destaca por sus primas.
    La calendar que tengo en el portfolio esta en ligera pérdida pero al estar para el siguiente vencimiento es viable sacarla. La del ejemplo ha tenido un montón de beneficio estas semanas de atrás, pero en estos dos días se ha ido de caña. Esta última a no ser real me preocupa menos. Ayer me sirvió para verla en clase e intentar mejorarla porque tal y como estaba ayer, ya era difícil hacer algo con ella.

    Tienes toda la razón, nos estamos acostumbrando a los niveles de IV del 2013 y 2014, y en cuanto salta nos sorprende.

    Veremos como evoluciona la semana próxima, pero habrá algún día de rebote seguramente.

    Un saludo.


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