Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "trading con opciones": 333 resultados

Seguimiento Estrategia Risk-Reversal

Hace unos días veíamos en este link el resumen de nuestro último artículo en la revista TRADERS'

En el artículo hablamos sobre la estrategia "risk-reversal" con un enfoque de inversión a largo plazo.

En el post de hoy me gustaría hacer seguimiento para que el lector vea el potencial y riesgo de esta estrategia, después de unas semanas abierta.

En la siguiente imagen vemos la operación original, publicada en el artículo y configurada el día 26 de octubre:

 

Podemos observar en el gráfico anterior el precio del SPY, en el momento inicial, en los 266 puntos.

A cierre de ayer, el SPY cerraba en los 274 puntos, un +3%

En el siguiente gráfico vemos la evolución del SPY desde la configuración de la entrada:

 

Y este es el gráfico de riesgo de la posición a fecha de hoy:   Leer más

La característica más importante de la operativa con opciones

Supongamos que tienes tres cajas cerradas, cada una de ellas con una cantidad de dinero diferente. Puedes abrirlas en el orden que desees, pero una vez abierta, debes decidir si te quedas  el dinero que contiene y no abres más cajas, o la descartas para siempre y abres otra caja. ¿Se podría diseñar una estrategia para maximizar el rendimiento y quedarte con la caja que tiene la mayor cantidad de dinero?

En principio la probabilidad de dar con la caja que tiene más dinero es de 1/3, pero con  una simple “regla de trading” podemos cambiar la probabilidad y ponerla más a nuestro favor. A veces de una manera muy clara.

Regla de trading:

1.- Abrimos una caja, la que quieras, contamos el dinero y la descartamos SIEMPRE.

2.- Abrimos otra caja, contamos el dinero. Si tiene más que la caja anterior TE LA QUEDAS y terminamos el juego. Si tiene menos dinero, LA DESCARTAS Y TE QUEDAS CON LA ÚLTIMA.   Leer más

¿Está próximo un Mercado Bajista?

Caída de casi el -10% en el SPX desde máximos en solo 30 días. ¿Estamos ante las puertas de un Mercado Bajista?

La realidad es que nadie o casi nadie lo sabe, pero en este post quiero compartir algunas imágenes de cómo un mercado bajista se ha desarrollado en el pasado.

Si miramos únicamente los fundamentales, aunque podemos decir que podríamos estar o que estamos en una fase de final de ciclo, los principales indicadores económicos siguen marcando expansión.

Uno de los que más me gustan es el de Indicadores Líderes ("Leading Indicators"), que podemos ver a continuación y que muestra una situación claramente de tendencia alcista.

Incluso mostrando una tendencia bajista, que no lo está, tendríamos que ver cifras negativas para empezar a preocuparnos...

 

Otro gráfico muy interesante es la correlación entre el Desempleo y la Capacidad de Uso, ambos aún en tendencia bajista y alcista respectivamente, lo que confirman ese estado de expansión económica.   Leer más

Caída de la bolsa: Grande o pequeña!

Hoy hace 31 años del fatídico Black Monday (1987), también en 1929 tuvo su lunes y un martes negro a finales de octubre. Viendo lo que perdía ayer en mi cuenta de inversión tras las bajadas de estos días, recordé una frikada de estudio que hice hace un par de años y que ahora recupero.

En 2016 me propuse hacer un “52 semanas y 52 sistemas”. Suena a un reto duro. Quería estudiar un sistema de trading o inversión cada semana del año.

Si quieres adquirir conocimiento para llevártelo a la práctica y que te permita mejorar no hay otro camino que el trabajo duro.

No todos eran sistemas, ni de todo lo estudiado pude sacar conclusiones que tuvieran cierta utilidad.

Si tienes la oportunidad de hacer una experiencia similar, te lo recomiendo pues te ayudará a focalizar lo importante de lo que no lo es.   Leer más

Cómo Comprar ETFs Americanos utilizando las Opciones

Me gustaría compartir un video donde se explica cómo ponernos largos en los ETF's americanos, ahora prohibidos para el inversor "retail" después de Mifid II.

En un post anterior vimos las "Alternativas a los ETFs" que podríamos encontrar para poder operarlos.

Pues la propuesta de este video sería la que considero la mejor alternativa para seguir operando estos subyacentes.

Que lo disfrutes!!

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Camino de los 10 Años!!

Dentro de poco SharkOpciones cumple su décimo aniversario. 

Han sido 10 años donde hemos ido de menos a más, en los que hemos seguido aprendiendo, mejorando y creciendo con todos vosotros.

En todo este tiempo hemos ayudado a todo aquél que nos lo ha pedido o que ha querido, ya sea a través de nuestra formación, o simplemente leyendo nuestros posts, artículos en revistas especializadas, videos de youtube, o webinars gratuitos que hemos ido realizando.

He tenido la suerte de conocer a mucha gente interesante en todo este tiempo. Y gracias a las sinergias producidas han surgido nuevos proyectos, tanto profesionales como personales.

Actualmente estamos trabajando en algo importante que esperamos poder liberar para el año 2019. Será una herramienta muy interesante para todos los que operamos opciones.   Leer más

¿Por qué es tan importante operar con volatilidad baja en la Generación de Ingresos con Opciones?

Si no pudiste asistir al webinar de Generación de Ingresos con Opciones, a continuación puedes ver la grabación del mismo.

Te recuerdo que en la parte educativa del webinar, vimos la importancia de operar este tipo de trading con volatilidad baja

Este es un extracto de la agenda que elaboró Swing Trader:

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¿Por qué es tan importante operar con volatilidad baja?

Me ha costado casi 20 años operar sin volatilidad de un día para otro. Son muchos años y es llevarse al extremo aquello de que “no hay mejor manera de perder el tiempo que tener prisa”. Es lo habitual es los tiempos que corren: todo el mundo tiene prisa. Cada cambio que hago en mi trading me lleva mucho tiempo…que le voy a hacer!!!

Volatilidades altas es la principal causa de fracaso en la operativa. Hace un par de años me hice un maratón de sistemas que llamé “52 sistemas en 52 semanas” (otro día hablaré sobre ello). Casi todos los sistemas funcionaban decentemente  pero... ¿Adivinas cuál era la causa de que la mayoría de sistemas no se pudieran operar?

Casi todos los traders e inversores somos muy machitos y pensamos que podemos aguantar la volatilidad de resultados que nos puedan llevar a tener grandes draw dow. Casi ninguno aguanta perder un 15% sin cambiar de sistema. Debes "decidir" dónde te quieres mover en tu tasa de acierto y en tu ratio de beneficio / pérdida. Este concepto es lo fundamental de una operativa.

¿Cómo se puede bajar la volatilidad en la operativa con el instrumento más volátil que existe? …esto es lo que quiero desarrollar en el webinar.

 

Rendimientos operativa Theta2

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Espero que disfrutes el video.

Buen resto de semana!!

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Alternativas a los ETFs Americanos después de Mifid II

Hace unas semanas veíamos en el post "Posiciones Sintéticas con Opciones. Una alternativa a los ETFs", cómo a través de posiciones sintéticas con opciones podíamos generar el subyacente para operarlo, algo muy interesante para la operativa de ETFs americanos que, tras la implementación de la nueva normativa Mifid II, ha quedado prohibida para el operador "retail".

En el post de hoy comparto un video donde explico qué otras alternativas tenemos.

Las dos últimas alternativas que comento en el video, que para mí son muy buenas, son ideas de compañeros de la Escuela, y es un claro ejemplo del Poder de pertenecer a una Comunidad.

Así que espero que disfrutes el video y aprovecho para agradecer a todos los compañeros de Sharkopciones por sus continuas aportaciones, que como bien dice el dicho, "De bien nacido es ser agradecido"....

Buen resto de semana!!

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Artículo TRADERS´: Posiciones Sintéticas con Opciones. Una alternativa a los ETFs

En el post de hoy me gustaría informarte del último artículo que hemos realizado para la revista TRADERS` by Rankia.

Para ello he preparado un video introductorio que puedes ver más abajo.

El artículo trata sobre cómo crear posiciones sintéticas (Largos o Cortos) con opciones, y de cómo esta posibilidad podría ser una alternativa para aquellos que quieran operar los ETFs americanos que ya no son operables, debido a la nueva normativa Mifid II.

Comentar también que esta no es la única posibilidad. Permanece atento al blog porque próximamente comentaré las 4 posibilidades que hay para operar estos ETFs "prohibidos".

Igualmente, las posiciones sintéticas con opciones presentan ciertas ventajas como el menor margen requerido, por lo que las hace una interesante opción no solo para dichos ETFs, sino para cualquier subyacente.

Espero que disfrutes del video y del artículo.

Buen resto de semana!!

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Otros contenidos sobre 'trading con opciones' en Rankia

¿Cómo operar la volatilidad con opciones? – 2ª parte

Erik Németh. En la primera parte de este artículo he cubierto algunos conceptos de la volatilidad y he hablado sobre el timing de mercado también. En esta segunda parte presentaré algunos productos que podemos utilizar en nuestras operativas de volatilidad.

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