Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "trading con opciones": 328 resultados

Cómo Comprar ETFs Americanos utilizando las Opciones

Me gustaría compartir un video donde se explica cómo ponernos largos en los ETF's americanos, ahora prohibidos para el inversor "retail" después de Mifid II.

En un post anterior vimos las "Alternativas a los ETFs" que podríamos encontrar para poder operarlos.

Pues la propuesta de este video sería la que considero la mejor alternativa para seguir operando estos subyacentes.

Que lo disfrutes!!

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Camino de los 10 Años!!

Dentro de poco SharkOpciones cumple su décimo aniversario. 

Han sido 10 años donde hemos ido de menos a más, en los que hemos seguido aprendiendo, mejorando y creciendo con todos vosotros.

En todo este tiempo hemos ayudado a todo aquél que nos lo ha pedido o que ha querido, ya sea a través de nuestra formación, o simplemente leyendo nuestros posts, artículos en revistas especializadas, videos de youtube, o webinars gratuitos que hemos ido realizando.

He tenido la suerte de conocer a mucha gente interesante en todo este tiempo. Y gracias a las sinergias producidas han surgido nuevos proyectos, tanto profesionales como personales.

Actualmente estamos trabajando en algo importante que esperamos poder liberar para el año 2019. Será una herramienta muy interesante para todos los que operamos opciones.   Leer más

¿Por qué es tan importante operar con volatilidad baja en la Generación de Ingresos con Opciones?

Si no pudiste asistir al webinar de Generación de Ingresos con Opciones, a continuación puedes ver la grabación del mismo.

Te recuerdo que en la parte educativa del webinar, vimos la importancia de operar este tipo de trading con volatilidad baja

Este es un extracto de la agenda que elaboró Swing Trader:

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¿Por qué es tan importante operar con volatilidad baja?

Me ha costado casi 20 años operar sin volatilidad de un día para otro. Son muchos años y es llevarse al extremo aquello de que “no hay mejor manera de perder el tiempo que tener prisa”. Es lo habitual es los tiempos que corren: todo el mundo tiene prisa. Cada cambio que hago en mi trading me lleva mucho tiempo…que le voy a hacer!!!

Volatilidades altas es la principal causa de fracaso en la operativa. Hace un par de años me hice un maratón de sistemas que llamé “52 sistemas en 52 semanas” (otro día hablaré sobre ello). Casi todos los sistemas funcionaban decentemente  pero... ¿Adivinas cuál era la causa de que la mayoría de sistemas no se pudieran operar?

Casi todos los traders e inversores somos muy machitos y pensamos que podemos aguantar la volatilidad de resultados que nos puedan llevar a tener grandes draw dow. Casi ninguno aguanta perder un 15% sin cambiar de sistema. Debes "decidir" dónde te quieres mover en tu tasa de acierto y en tu ratio de beneficio / pérdida. Este concepto es lo fundamental de una operativa.

¿Cómo se puede bajar la volatilidad en la operativa con el instrumento más volátil que existe? …esto es lo que quiero desarrollar en el webinar.

 

Rendimientos operativa Theta2

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Espero que disfrutes el video.

Buen resto de semana!!

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Alternativas a los ETFs Americanos después de Mifid II

Hace unas semanas veíamos en el post "Posiciones Sintéticas con Opciones. Una alternativa a los ETFs", cómo a través de posiciones sintéticas con opciones podíamos generar el subyacente para operarlo, algo muy interesante para la operativa de ETFs americanos que, tras la implementación de la nueva normativa Mifid II, ha quedado prohibida para el operador "retail".

En el post de hoy comparto un video donde explico qué otras alternativas tenemos.

Las dos últimas alternativas que comento en el video, que para mí son muy buenas, son ideas de compañeros de la Escuela, y es un claro ejemplo del Poder de pertenecer a una Comunidad.

Así que espero que disfrutes el video y aprovecho para agradecer a todos los compañeros de Sharkopciones por sus continuas aportaciones, que como bien dice el dicho, "De bien nacido es ser agradecido"....

Buen resto de semana!!

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Artículo TRADERS´: Posiciones Sintéticas con Opciones. Una alternativa a los ETFs

En el post de hoy me gustaría informarte del último artículo que hemos realizado para la revista TRADERS` by Rankia.

Para ello he preparado un video introductorio que puedes ver más abajo.

El artículo trata sobre cómo crear posiciones sintéticas (Largos o Cortos) con opciones, y de cómo esta posibilidad podría ser una alternativa para aquellos que quieran operar los ETFs americanos que ya no son operables, debido a la nueva normativa Mifid II.

Comentar también que esta no es la única posibilidad. Permanece atento al blog porque próximamente comentaré las 4 posibilidades que hay para operar estos ETFs "prohibidos".

Igualmente, las posiciones sintéticas con opciones presentan ciertas ventajas como el menor margen requerido, por lo que las hace una interesante opción no solo para dichos ETFs, sino para cualquier subyacente.

Espero que disfrutes del video y del artículo.

Buen resto de semana!!

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Cómo beneficiarse del Skew de Volatilidad (Parte 2)

La semana pasada veíamos en "Cómo beneficiarse del Skew de Volatilidad" una idea para aprovecharse del repunte de volatilidad que estábamos viendo y de su posible reversión, proponiendo una estrategia de exposición neutral al mercado.

Han pasado 7 días y, aunque el SPX no ha sido capaz de retomar la tendencia alcista, de momento, la volatilidad sí que ha caído.

Esto se puede ver en la siguiente imagen, donde vemos cómo el "skew" del S&P500 ha recuperado su punto de equilibrio.

 

Y así está el gráfico de riesgo de la posición, marcando un beneficio de $2400, lo que sería aproximadamente un 3.5% sobre margen (Portfolio Margin) en 7 días:

 

Alguien podría pregunta, ¿podemos seguir gestionando la posición?

La respuesta es que sí, pero ya no sería una operación para aprovecharse del skew (volatilidad), sino que a partir de aquí el objetivo sería ir gestionando la posición para exprimir el "theta" de la misma.   Leer más

Cómo beneficiarse del Skew de Volatilidad

En el post de hoy voy a proponer una idea para aquellos que quieran estudiarla o trabajarla.

Aprovechando el incremento de volatilidad que estamos viendo en los mercados, voy a proponer una estrategia muy sencilla para beneficiarse de la caída de volatilidad.

En la siguiente imagen vemos el gráfico actual de skew de volatilidad para el S&P500 (SPX) en varias expiraciones:

 

Si considero que el entorno de volatilidad actual es alto y apuesto por una caída de volatilidad, el skew de volatilidad tendría que volver a un estado de "smile" (sonrisa), es decir, la volatilidad de los strikes OTM caerán mucho más que los de los strikes ATM (ver esquema en siguiente gráfica):

 

Una posible estrategia para aprovecharnos de ese posible escenario sería vender spreads fuera de dinero (Bull Puts OTM) y neutralizar el riesgo con posiciones cortas del subyacente.   Leer más

El próximo año: Alta probabilidad de ruina

Si repasamos los últimos años, vemos que prácticamente cada año existe una probabilidad de ruina muy alta.

De los últimos 9 años, únicamente los años  2013 y 2017 han sido los años en los que recoger beneficios ha sido relativamente sencillo.

El resto de años,  2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2018, han sido años en los que las pérdidas han podido ser abultadas.

La solución siempre ha sido la misma: DISPARADORES DE RIESGO Y REGULAR EXPOSICIÓN.

Aquí te dejo el video del evento “PRELANZAMIENTO DE LA SIGUIENTE EDICIÓN DE GENERACIÓN DE INGRESOS CON SPREADS DE OPCIONES (IRON CONDOR y  CALENDAR)” que acabamos de celebrar y en la que en esta EDICIÓN viene con un formato extendido en tiempo (a los 4 meses habituales le añadimos 3 meses más para los alumnos que accedan ya).

De este WEBINAR al menos, es casi obligatorio que veas la parte didáctica:

 

¿Por qué los traders se empeñan en perder dinero?  (Minuto 19 a 42)

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Probabilidad, riesgo y valor extrínseco vendido

Esos tres elementos son necesarias para aplicar con posibilidades de éxito un plan de trading que opere con un instrumento como las opciones.

A excepción del valor extrínseco que es propio de las opciones, el resto se puede aplicar a casi cualquier operativa.

Probabilidad:

No hay un trading que sea más probabilístico que el trading con opciones. Cada estratetgia que planteas sabes la probabilidad de éxito nada más comenzar. Además te aporta la flexibilidad de elegir la estrategia que más se adapte a la situación en cada momento. El trading no es sólo probabilidad, es cierto. La esperanza matemática es mucho más importante que la probabilidad…pero gestionar bien la probabilidad de éxito de cada estrategia te deja muy cerca de tener esperanza matemática positiva en tu operativa.   Leer más

El Mejor Momento para Vender Opciones es Ahora

Vimos la semana pasada que como operadores de opciones debemos buscar siempre el Theta Positivo.

Los operadores que trabajamos con theta positivo generalmente vamos a tener vega negativo, ya sea vendiendo opciones o con estrategias similares.

Por supuesto que podemos estar también con vega positivo (calendars, diagonales), pero lo habitual es que estemos con vega negativo y utilicemos coberturas en determinados momentos.

Pues bien, para todos aquellos que estamos vega negativo, tenemos como nuestro principal enemigo los cambios en los entornos de volatilidad, es decir, entrar con una volatilidad determinada y que haya incrementos bruscos de la misma.

Por supuesto el desplazamiento del precio es también muy importante, pero los cambios de velocidad rápidos del precio suelen ir acompañados de fuertes incrementos de volatilidad.   Leer más

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¿Cómo operar la volatilidad con opciones? – 2ª parte

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