Operativa con futuros

Contratos de futuros sobre índices, acciones, divisas y materias primas

¿Buscas formación para aprender a operar con futuros?

La operativa con futuros se convierte en una de las opciones más interesantes para aquellos que buscan explotar los beneficios que permite el apalancamiento después de las restricciones de ESMA para la operativa con CFD´s. 

Es cierto que este tipo de productos por el tamaño de mucho de los contratos que ofrecen las cámaras de compensación y las consiguientes garantías no están a la disposición de mucho inversores minoristas, pero la tendencia en el sector es cada vez más a la aparición de los contratos mini o contratos menores nominales. 

 

¿Por qué operar con futuros?

 

Operar con futuros permite al trader escoger en usarlos como activo especulativo asumiendo una dirección en el mercado o utilizarlo como activos de cobertura ante movimientos adversos del subyacente.    Leer más

¿Cómo acceder a tiempo real en CME?

Muchos inversores cuando comienzan se sorprenden cuando descubren que al acceder a su bróker encuentran un aviso de que el informe de la cotización de sus activos se encuentra retrasado quince minutos. El tiempo real es un servicio que los intermediarios financieros generalmente le asignan un coste extra a las comisiones que habitualmente cobran.

 

¿Por qué cuesta dinero acceder a tiempo real en bolsa? 

Pensemos que los brókers al final lo que nos ofrecen es acceso a unos mercados (las bolsas) donde negociar nuestras órdenes de compra y venta con otros inversores. Las bolsas por cada operación nuestra que reciben cobran un cánon que puede estar dentro o como un extra de la comisión que nos cobra el bróker.

Además de esto el acceso al libro de órdenes y al tiempo real es un servicio que las bolsas suelen cobrar a los intermediarios (bastante caro por cierto) como uno de los servicios que le ofertan a los miembros del mercado.   Leer más

Estructura de giro en R62 con gráficos de ticks: nivel más crítico en una corrección por Fibonacci

Cualquier activo del mercado se puede fragmentar en segmentos unitarios, o como denominan los traders técnicos: impulsos. Cada uno de estos impulsos a su vez se van sumando con otros formando lo que se conoce comúnmente como desarrollos o tendencias. Todo esto no es más que información expuesta en un gráfico en forma de velas japonesas, barras o por ejemplo y lo que nosotros utilizamos: gráficos de ticks. 

retrocesos fibonacci

A diferencia de los gráficos temporales (los más comunes en análisis técnico), los gráficos de ticks basan su información en la escala de precios o transacciones, por lo tanto, solo veremos una nueva vela reflejada en nuestro gráfico cada vez que el precio desarrolle un número de ticks (mínima variación del precio en cualquier activo) en un sentido u otro (alcista o bajista). Esto elimina mucho “ruido” del mercado ya que, sólo veremos nueva información (velas) en nuestro gráfico cuando haya volatilidad, evitando periodos laterales o de escaso rango.   Leer más

La prima de riesgo de la volatilidad de los futuros: el negocio con miedo

Hasta ahora, en esta serie de artículos, hemos discutido los conceptos básicos del VIX, hemos ordenado cronológicamente los diversos índices de volatilidad y hemos presentado la estructura de derivados de los futuros del VIX. En la última parte de esta serie, el tema fue la prima de riesgo de volatilidad (VRP). Aunque también hay otro VRP en los futuros, al cual queremos echar un vistazo más de cerca en este artículo.

revista traders

 

Hasta ahora solo hemos examinado la relación entre el VIX y las volatilidades realizadas de entre las cuales destacamos al VRP para las opciones. ¿Pero qué más está ocurriendo en la curva estructurada del VIX?

Básicamente, los mercados de futuros son un juego de suma cero porque hay una posición corta para cada larga. Cada contrato de futuros es la mejor estimación del donde estará el VIX en la fecha de vencimiento.   Leer más

¿Se opera más con futuros después del cambio de normativa ESMA?

Uno de los análisis que se hacían hace seis meses cuando se aplicaba la normativa ESMA de regulación de la publicidad y operativa con CFDs, era que la disminución del volumen de negociado en este instrumento se trasvasaría a la operativa con futuros, sobre todo en aquellos contratos donde se exige un menor tamaño de garantías. 

Para los que os iniciéis en el mundo de la inversión, comencemos explicando que los CFDs y los futuros tienen varias similitudes y diferencias como productos de inversión:

 

ESMA

Futuros vs CFDs

 

a) Similitudes entre futuros y CFDs

  • Ambos son productos apalancados, es decir, que te permiten operar un nominal mucho mayor que el dinero disponible en cuenta
    • En el caso de los CFDs se podían llegar antes de la regulación ESMA hasta niveles de 1:200 y 1:400 en Forex, lo que implica que ante fuertes movimientos del subyacente los porcentajes de ganancias y pérdidas se pueden disparar.
    • Con la nueva regulación el apalancamiento permitido con CFDs es el siguiente:
      • Máximo apalancamiento de CFDs en Divisas hasta 30:1
      • Máximo apalancamiento en CFDs de índices y Oro 20:1
      • Máximo apalancamiento en CFDs de criptomonedas 2:1
      • Máximo apalancamiento en CFDs de materias primas 10:1
      • Máximo apalancamiento en CFDs de acciones 5:1
    • En el caso de la operativa con futuros depende de cada producto el nivel de apalancamiento con el que se opera. Por ejemplo en el contrato de futuro mini-DAX que es uno de los más negociados en Eurex el nominal del contrato es de (5€ x cotización del DAX actualmente 10400)= 52.000€, pero las garantías que se nos exigen para negociar este contrato son de 3980.5€ y en el caso de iBroker intradía 995€. Es decir estaríamos operando con un apalancamiento de 1:13 y 1:52 respectivamente

ibroker garantías dax   Leer más

Bróker online más barato para operar con futuros y opciones desde España 2019

Las comisiones suponen el principal coste a la hora de operar, sobretodo en el trading. Acaban suponiendo un porcentaje a tener en cuenta de la rentabilidad neta que podamos obtener por las operaciones.  A continuación, he tratado de recopilar datos de las tarifas de varios brokers que permiten la operativa con futuros desde España en este año 2019.

Debemos tener en cuenta que sólo he tenido en cuenta el aspecto de comisiones, sin contar con los servicios tan importantes como los Stop Loss o la calidad de la plataforma. Uno de los problemas que he encontrado es que no todos los brókers online ofrecen todos los tipos de órdenes ni stops que conocemos.

La información de las comisiones y de los tipos de órdenes las he encontrado en sus propias webs.

 

Tarifa bróker online más barato para operar con futuros

Activos que ofrece cada bróker: (para 1 contrato)   Leer más

Eurex busca liquidez en el mercado asiático y amplía su horario de negociación

Este lunes ha comenzado la andadura de un cambio importante en el principal sistema de negociación de derivados en Europa (Eurex) que ha pasado desapercibido para muchos inversores. Desde esta madrugada, el horario de negociación de determinados contratos de futuros se han visto ampliado su horario de negociación a partir de la 1 de la madrugada, en busca de aumentar la liquidez sobre todo incentivando al inversor asiático. 

logo eurex

 

¿En qué consiste el cambio de horario en Eurex?

Desde este lunes 10 de Diciembre los siguientes contratos verán ampliados su horario de negociación:

  • Futuro del DAX (FDAX)
  • Futuro Mini-DAX (FDXM)
  • Futuro Eurostoxx (FESX)
  • Futuros sobre índices MSCI
  • Futuros sobre tipos de interés negociados del Bund alemán

La negociación de estos contratos como indicábamos con anterioridad se iniciará a la 1 de la madrugada e iniciará con una subasta de 15 minutos para posteriormente negociarse hasta las 22 horas CET (coincide con el horario en España).    Leer más

Operar el miedo: El término estructura de curva (II)

En la primera parte de esta serie presentamos los conceptos básicos del VIX, así como algunas de sus características más interesantes. En esta edición, vamos a clasificar este índice dentro del panorama de los instrumentos disponibles y también vamos a observar la evolución del término estructura de curva

 

portada

 

El VIX es un índice que describe el rango esperado de variación del S&P 500 durante 30 días en puntos porcentuales. Sin embargo, hay otros índices de volatilidad que aplican el mismo concepto a horizontes de observación más cortos o más largos. Además, hay algunos futuros del VIX, cuya relación de precios entre sí se puede representar mediante el término estructura de curva. Para darnos una visión general, la Figura 1 muestra los siguientes instrumentos en orden ascendente:   Leer más

Estrategia de trading: "La señal COT"

 

En este artículo presentamos una estrategia basada en los datos del informe Compromiso de los Traders (COT). Como dato de entrada a este artículo, le indicaremos que el autor incrementó el valor de su cuenta real de trading junto a su socio inversor durante 4 años, llevándola desde los 14,000 a los 300,000 dólares.

Para la comprobación y verificación de estos datos por un organismo independiente, el autor participó con dinero real en el Campeonato Mundial de Trading de Futuros de la Copa del Mundo de trading, donde obtuvo el tercer lugar en 2017.

 

maxim schulz

 

 

La señal COT

Las tendencias se deben a cambios fundamentales del mercado y no a los gráficos. La base de esta estrategia son los datos del COT. El informe de Compromiso de los Traders muestra las posiciones actuales negociadas por los participantes en el mercado en donde se hace una declaración obligatoria de las operaciones.   Leer más

Entrevista a John White: "lo más importante en los mercados es adaptarse y evolucionar"

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TRADERS´: Muchos principiantes sueñan con poder trabajar como agentes de bolsa. Aunque en realidad, el trading es un trabajo difícil y se deben cumplir ciertos requisitos básicos para dedicarse a ello. ¿Qué busca en los nuevos operadores que quieren trabajar para su firma?

White: Básicamente, es cierto que muchas personas se entusiasman con el trading desde el principio. Sin embargo, la mayoría de la gente simplemente no está dispuesta a llegar hasta el final. Solo unos pocos terminan viviendo permanentemente del trading. Debe disfrutar viendo números en el monitor todo el día, analizando estadísticas y siempre tomando riesgos calculados. El trading de éxito es, y siempre será, un trabajo duro.

 

TRADERS´: ¿De dónde vienen los traders que trabajan para usted?   Leer más

Efecto viernes y trading en el petróleo

petroleo

 

Conocemos bien el enfoque que opera la estacionalidad a medio plazo, o los ciclos de varios mercados de productos básicos. Pero incluso en el trading intradía a corto plazo, se producen ciclos los cuales se pueden explotar en los mercados más líquidos. Un buen ejemplo de ello es el mercado del petrolero de EE. UU., en el que el Petróleo Crudo Ligero (CL) tiene el papel dominante, también conocido como WTI (West Texas Intermediate).

La estrategia de trading de fin de semana en el petróleo que describiremos aquí se basa en la naturaleza cíclica pronunciada del precio del crudo estadounidense, que se puede usar de manera muy rentable y con muy poco esfuerzo. El petróleo crudo como subyacente en el trading no es de ninguna manera exótico. El futuro del petróleo (abreviatura: CL) se lleva operando en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX) durante unos 35 años y es uno de los mercados de productos básicos más líquidos y más grandes del mundo, con más de 200,000 contratos de futuros por día.   Leer más

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