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¿Sell in May and go away? Divergencias en los índices americanos

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La famosa frase ya conocida por todos "Sell in May and go away" hace una referencia a una estrategia conocida en Estados Unidos que consiste en vender las acciones que tienen en cartera los inversores en Mayo y volver a comprar renta variable entre Octubre y Noviembre. Esta estrategia se basa en que históricamente el rendimiento de la renta variable americana disminuye de Mayo a Octubre, desde 1950 la media del retorno del Dow Jones de Mayo a Octubre ha sido del 0.3% y la media del retorno del Dow Jones de Noviembre a Abril ha sido del 7.5%. 

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Divergencias en los índices americanos

Si a lo comentado en el párrafo anterior añadimos que en los principales índices americanos están habiendo divergencias entre el precio e indicadores como el MACD y el RSI como podemos ver en las imágenes de abajo (en gráfico semanal), esto nos da una indicación de que puede que veamos correcciones en la renta variable americana.

Dow Jones Gráfico Semanal

dow jones

SP 500

sp500

Si observamos los mismos índices en gráfico diario podemos observar como cada vez el precio se va comprimiendo más, formando un triángulo, más claro en el SP500 que en el Dow Jones. En principio esta figura es de continuación de tendencia, pero dada la situación actual es más probable que no se cumpla. 

Dow Jones Gráfico Dario

dow jones diario

SP500 Gráfico Diario

sp500 diario

Estrategia con Futuros

Sin olvidarnos de que la tendencia primaria es alcista, vamos a plantear una estrategia que se intente aprovechar de las posibles correcciones que se den en los índices americanos. Se entraría corto en el SP500 cuando el precio en gráfico diario ciere por debajo de la parte inferior del triángulo con un stop loss situado a unos 40 puntos del nivel de entrada, que equivale a 2 ATR (20) y un take profit situado en los 2020 puntos aproximadamente, que es el próximo soporte relevante. Para el Dow Jones la estrategia es similar, situando elstop loss a unos 380 puntos y el take profit en los 17.400 puntos aproximadamente. 

Hay que recordar que la especulación con futuros conlleva riesgos y que nunca se debe entrar a mercado arriesgando una cantidad de dinero que no se esté dispuesto a perder. 

 

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