Sistemas direccionales con opciones semanales. Ensayo con cruce de medias exponenciales en TLT: -629,71 USD en un mes

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Buenas noches a [email protected],

 

Pensando más a fondo en la utilidad de las opciones semanales, quizás haya que planteárselas más como productos para desarrollar estrategias direccionales que como productos para aprovechar el escaso valor temporal que llevan incorporado en sus primas.

Hay otro elemento a favor, en el desarrollo de un sistema de trading con esperanza matemática positiva: cuantas más veces entremos en mercado mayores retornos obtendremos. El sistema, por supuesto tendrá un drawdown que soportar.

En nuestro caso el máximo drawdown por operación será la prima pagada más el impacto en comisiones. Los gastos en comisiones, precisamente supondrán en este trading de mayor frecuencia un gasto a observar más en detalle.

Para aprovechar al máximo el apalancamiento, podemos seleccionar opciones semanales ligeramente fuera de dinero para que gamma crezca también de forma rápida.

La herramienta técnica debe ser imprescindiblemente para este activo un gráfico de corta duración. Hay que analizar, no obstante, cada serie de precios porque por ejemplo, si en vez de TLT fuera petróleo lo que trabajáramos, sería mejor usar un gráfico diario al presentar mayor volatilidad.

Proponemos un ejemplo con un etf que referencia a un activo de renta fija, TLT o bono del Tesoro a 20 años y nos vamos a gráficos horarios.

Para no complicarnos mucho, sólo seguiremos dos medias exponenciales de 100 y 20. La apertura de posición la marcan las dos medias cortadas a favor de la tendencia y la salida la determina la media de 20.

Es indispensable tomar todas y cada una de las operaciones que indique el sistema de trading, así como efectuar todas las salidas, asumiendo que no todas darán resultado positivo.

 

 

Adjunto el gráfico de los últimos dos meses donde hubiéramos obtenido retornos positivos y un enlace a dos webminar donde tratan del desarrollo de ideas direccionales con opciones semanales  https://optionmonster.webex.com/ec0605ld/eventcenter/recording/recordAction.do?siteurl=optionmonster&theAction=poprecord&ecFlag=true&recordID=62032782   https://optionmonster.webex.com/ec0605ld/eventcenter/recording/recordAction.do?siteurl=optionmonster&theAction=poprecord&ecFlag=true&recordID=61452027

Desarrollaré este sistema sobre TLT durante dos meses en base a las reglas definidas más arriba.

Comentar también que este tipo de sistemas, también podría plantearse con opciones binarias con vencimiento a una semana. Se depreciarían menos pues pierden menos valor temporal, pero también tendrían menos apalancamiento.

 

 

Saludos

  1. #29
    03/11/12 15:58

    Buenas tardes a [email protected],

    Tras las diez primeras operaciones consecutivas con pérdidas, paso a redefinir este sistema pues está claro que no funciona.

    Las pérdidas acumuladas han sido de 629,71 USD comisiones incluídas, ya que operábamos tan solo con un contrato.

    Adjunto cuadro resumen excel.

    Saludos

  2. en respuesta a Migueln
    #28
    02/11/12 14:07

    Adjunto también detalle del gráfico de 60 minutos.

    Saludos a [email protected]

  3. #27
    02/11/12 10:11

    Buenas tardes a [email protected],

    Y el gráfico nos echa con pérdidas en la décima operación consecutiva que es la siguiente:

    - v/1 call 123 Nov/Wk2/12 a 0,7

    Consecuentemente paro el sistema de trading para su revisión, pues está claro que falla.

    Adjunto detalle operación y añadiré más datos en el fin de semana.

    Saludos

  4. #26
    01/11/12 14:55

    Buenas tardes a [email protected],

    Inciamos la décima operación que seguramente acabará con pérdidas también, tras lo cuál reexaminaremos el sistema.

    Es la siguiente:

    - c/1 call 123 Nov/Wk2/12 a 1,2

    Adjunto detalle operación y gráfico de TLT de 60 minutos.

    Saludos

  5. #25
    01/11/12 12:24

    Buenas tardes a [email protected],

    Como es habitual el gráfico nos saca de la posición con pérdidas.

    La operación es la siguiente:

    - v/1 call 123,5 Nov/Wk1/12 a 0,18

    Adjunto detalle operación y gráfico de 60 minutos.

    Saludos

  6. en respuesta a Migueln
    #24
    31/10/12 13:14

    El vencimiento está mal en el texto anterior: es call 123,5 Nov/Wk1/12

    Saludos

  7. #23
    31/10/12 10:56

    Buenas tardes a [email protected],

    Iniciamos la novena operación del siguiente modo:

    - c/1 call 123,5 TLT Nov/12 a 0,55

    Adjunto detalle operación y gráfico de TLT de 60 minutos.

    Saludos

  8. #22
    27/10/12 06:14

    Buenos días a [email protected],

    Llevamos ocho operaciones con pérdidas consecutivas, por lo que en cuanto el drawdown llegue a diez, pararemos el sistema para su examen y mejora. Al estar sólo con un contrato las pérdidas se cifran en 482,77 USD.

    La última operación quedó cerrada por lo que estamos fuera de mercado.

    Adjunto cuadro resumen excel y gráfico de TLT de 60 minutos.

    Saludos

  9. #21
    26/10/12 10:40

    Buenas tardes a [email protected],

    El gráfico de 60 minutos nos vuelve a sacar del mercado con pérdidas nuevamente.

    La operación es la siguiente:

    - v/1 put 121,5 Oct/Wk4/12 a 0,15

    Adjunto detalle operación y añadiré más datos en el fin de semana.

    Saludos

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