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Análisis de riesgo y volatilidad con la herramienta Mi Cartera (T-Report)

En todo proceso de inversión se es fundamental tener dos conceptos básicos en cuenta, el riesgo y el beneficio que aportará dicho activo financiero.  Uno de los principales obstáculos para los nuevos inversores es asumir cierto nivel de riesgo ya que popularmente se ha entendido erróneamente como un juego de azar.

Sin embargo, existen herramientas como Mi Cartera de Rankia que permiten hacer un análisis detallado del activo de inversión. Anteriormente hemos hablado del nivel de profundidad que brinda el T-Report donde se muestra el nivel de riesgo como uno de los indicadores que ayudarán a mejorar nuestro proceso de decisión, en el podremos, paso a paso, identificar los factores que están involucrados en el riesgo.

El T-Report presenta los siguientes indicadores de riesgo: La volatilidad y el VAR, existiendo diferentes métodos que nos ayudarán a evaluarlos y profundizar en ellos.

 

Análisis de volatilidad

Regleta de volatilidad

Éste gráfico sitúa el riesgo del valor dentro de un rango de volatilidades, en dicha regleta se encuentran los principales índices de referencia incluido el índice al que pertenece el valor definiendo por tanto el porcentaje que refleja el valor en el que queremos invertir en referencia con otros a seleccionar.

 

Volatilidad histórica

Graficado del  comportamiento de un prodcuto a lo largo del tiempo, en este sentido si observamos que sus ultimos valores han sido bajos en comparación de su comportamiento histórico hay una gran probabilidad de que se incremente en el futuro, y de forma inversa si la volatilidad actual es alta.

 

Análisis del VAR

El VAR o Value at Risk es una de las medida estadística más utilizadas indicando el valor de máxima perdida esperada en un año con un nivel de confianza del 95% o 99%. Su interés radica en  su alto valor y fácil interpretación y alto nivel de confianza ya que solo presenta niveles de pérdidas superiores en movimientos anormales de mercado y muy poco probables.

 

En el ejemplo que estamos teniendo  en cuenta para el Banco Santander con un VAR anual de -5.51%, nos indica que con una probabilidad del 95%, perdería un máximo de 5.51% en un año.

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