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Ranking y Análisis sobre Sistemas Automáticos de Trading
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Esperanza Matematica en el Trading
La esperanza matemático afecta en gran medida a las operaciones de trading, siendo uno de los puntos más relevantes que hay que tener en toda operativa, ya sea de forma manual y/o con la utilización de sistemas de trading automáticos.
Estrategias de inversión con carteras de sistemas: resumen del webinar
Estrategias de inversión con carteras de sistemas: resumen del webinar
Una de las ventajas de los sistemas automáticos de trading es que podemos operar con diferentes estrategias, en diferentes mercados, en diferentes horas, etc… sin tener que estar operando en el momento.
Trading Thanksgiving Day
Trading Thanksgiving Day
Próximamente viviremos la festividad del ThanksGiving Day en USA y Canadá. Al igual que otro tipo de festividades, en estas fechas, tanto antes como después, se suelen producir pautas y patrones que se repiten y mantienen en el tiempo, y que en algunas ocasiones pueden ser aprovechados para obtener beneficios en los mercados. Y si no nos son útiles para obtener beneficios directamente. sí
Reflexión sobre el Momento de Activación de Sistemas
Reflexión sobre el Momento de Activación de Sistemas
Ya estudiamos en el pasado el hecho de que, de entre la multitud de sistemas que existen, tan solo unos pocos pueden ser utilizados para la operativa real y para confeccionar carteras.
Repunte de Volatilidad, un Respiro para la Operativa Sistemática.
Repunte de Volatilidad, un Respiro para la Operativa Sistemática.
Un repunte de la volatilidad hacia el entorno de los VIX=16 ha dado un respiro a la operativa sistemática, coincidiendo con las caídas de las Bolsas. Sin duda algo que refuerza la idea de la descorrelación de este tipo de operativa (SAT, CTAs,...) con los mercados y la tradicional inversión long only. Siempre, por supuesto, sabiendo escoger los activos de trading sistemático entre
¿Cómo evaluar la efectividad de un sistema de trading?
¿Cómo evaluar la efectividad de un sistema de trading?
Hoy vamos a comparar tres Sistemas Automáticos de Trading que utilzan operativa intradia, veremos cuál es el mejor de ellos y cuál es el peor analizando principalmente sus rentabilidades y sus pérdidas durante los últimos 12 años. Para ello utilizaremos diferentes indicadores como son el DrawDown, el profit factor y el Ratio Sharpe, y de este modo podremos evaluar la efectividad o el ratio de acie
Gestión monetaria en Sistemas Automáticos de Trading
Gestión monetaria en Sistemas Automáticos de Trading
Algo primordial en el trading y, como dice Al Pacino en Un Domingo cualquiera, que va a marcar la diferencia entre ganar o perder, entre vivir o morir, es la gestión monetaria. Para ello, obviamente, hemos de tener resultados medibles y cuantificables, y esto es una de las grandes ventajas de los Sistemas Automáticos de Trading.
Gaps Overnight
Gaps Overnight
Los gaps son los huecos entre precios de cierre y apertura de una sesión y la siguiente, es decir, lo que ocurre por la noche mientras están los mercados cerrados (aunque no todos). Podemos encontrarnos con alegrías si el mercado se ha movido a nuestro favor o grandes “palos”, pero es realmente tan peligroso mantener una posición overnight… o es más arriesgado tenerlas durante la sesión?.
Video de la optimización Cruce de Medias sobre el Dax
Os dejo el vídeo de como optimizar el ejemplo de cruce de medias sobre el dax , para que se vea como se realiza y poder utilizar la misma idea en el mercado que se desee, con ello se obtendrá una idea de las medias más correctas para determinar la tendencia, espero sea de vuestro interés.
Qué esperar de la Volatilidad hasta fin de año
No somos partidarios de intentar adivinar lo que va a ocurrir con nada, porque casi siempre nos equivocaremos y no estamos jugando a ser adivinos. Intentamos aprovechar patrones observados en diferentes mercados. Y, con eso, y una aplicación probabilística y estadística para controlar los riesgos, intentar que ese patrón juegue a nuestro favor.
Sistema Cruce de Medias posible creación  Antitendencial
Sistema Cruce de Medias posible creación Antitendencial
El cruce de medias por regla general suele ser la primera idea que todo trader aborda para empezar a desarrollar un sistema de trading automático, se debe a su sencillez a la hora de programar.
Volumen y volatilidad
Muchas veces hemos oído que los mercados son difíciles de operar porque son volátiles, es la variación en los precios propiamente dicha, es preciso entender que las fluctuaciones en las cotizaciones proporcionan las oportunidades de ganar en el trading, dado que si un valor siempre valiese lo mismo no proporcionaría ningún interés de trade.
La optimización, la robustez y la elección de parámetros
La optimización, la robustez y la elección de parámetros
La optimización es un proceso controvertido dentro del Algorithmic Trading, tiene detractores y defensores por igual. La optimización consiste en la búsqueda de aquellos valores óptimos de determinadas variables o parámetros que satisfacen uno/s target/s prefijado/s (máximo beneficio, por ejemplo).
¿Es la volatilidad una buena medida del riesgo?
Normalmente se interpreta volatilidad con riesgo. Un error que comienza con el mismo cálculo de la volatilidad y la consideración de ésta como una medida del riesgo. La volatilidad no debería de ser más que una variable de medición del riesgo, y de ninguna manera, algo determinante a la hora de elegir o seleccionar un activo o cartera.
Sistemas Automáticos de Trading semana del 19 al 23 de Noviembre
La semana pasada para los sistemas de trading automáticos, fue positiva destacando los sistemas que operan en los mercados del DAX y EURUSD, el viernes 23/11/2012 los sistemas COCKTAIL DAX 30, TAUDAX30, THETHA 30 y 31 cerraron la sesión con beneficios superiores a 1500€, que no esta nada mal, dejamos la clasificación del Viernes 23 y de todo el mes, con el LAG DAX 2.
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La plataforma de sistemas automáticos de trading de ClickTrade (Auriga Global Investors S.V.)

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Sistemas de trading sobre Futuros

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