Repunte de Volatilidad, un Respiro para la Operativa Sistemática.

2
Este contenido tiene cerca de 7 años

Un repunte de la volatilidad hacia el entorno de los VIX=16 ha dado un respiro a la operativa sistemática, coincidiendo con las caídas de las Bolsas. Sin duda algo que refuerza la idea de la descorrelación de este tipo de operativa (SAT, CTAs,...) con los mercados y la tradicional inversión long only. Siempre, por supuesto, sabiendo escoger los activos de trading sistemático entre ununiverso de ellos. Es en estos momentos cuando se aprecia qué sistemas han sabido cruzar el desierto de estos años sin volatilidad y, con la llegada del incremento de volatilidad, reaccionan positivamente. 

Entre estos sistemas, tenemos un grupo de ellos que vienen ganando desde hace años consistentemente en operativa REAL, habiendo pasado por este periodo de sequía, y demostrando ahora una muy buena respuesta. Este grupo de sistemas es el formado por:

Estos sistemas se han comportado bastante bien ante entornos de bajísima volatilidad y con repuntes de volatilidad demuestran que reaccionan positivamente con mucha intensidad.

Twitter: @valdenebrofer

  1. en respuesta a spidertrader
    -
    #2
    24/10/14 05:28

    Muchas gracias. El PsiRussell es un sistema basado en patrones estacionales con filtros de volatilidad y horario. Desde que está en real sigue comportándose según su normalidad estadística y con bastante estabilidad. A mí también me gusta bastante. Agradezco mucho tus palabras. Enrique Valdenebro

  2. #1
    02/10/14 07:14

    Buenos dias Gestrading! El PsiRussell me parece un muy buen sistema, lastima que en el enlace que pones no se encuentre la descripcion para ver cuales son sus caracteristicas.
    Sdss!!

Cookies en rankia.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.

Aceptar