Estrategias de inversión con carteras de sistemas: resumen del webinar

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La mañana del miércoles 26 de noviembre asistimos al webinar impartido por José Ramón Díaz Serrano Experto en Sistemas Automáticos de Trading de Interdin.com con título ”Estrategias de inversión con carteras de sistemas” donde vimos diferentes estrategias de inversión con sistemas automáticos de trading.
 

Una de las ventajas de los sistemas automáticos de trading es que podemos operar con diferentes estrategias, en diferentes mercados, en diferentes horas, etc… sin tener que estar operando en el momento. Al llevar diferentes estrategias podemos diversificar nuestro riesgo, que si lo hacemos correctamente podemos conseguir un efecto suma de la combinación de los diferentes sistemas que componen nuestra cartera.

¿Cómo podemos combinar sistemas?

En strategyrank podemos crear carteras de sistemas, en interdin.com podemos contratar sistemas, pero no carteras, a partir de estos sistemas podemos crear una cartera. También podemos ver el efecto conjunto de la combinación de los sistemas para ver los resultados que nos han dado.
 

Errores a evitar

Un error bastante común entre los traders es pensar que la mejor cartera es la resultante de combinar los mejores sistemas, lo único que garantiza eso es que es la combinación de sistemas que más ha ganado pero no me habla del riesgo general de esa cartera ya que la correlación suele ser muy alta entre ellas por lo que multiplico el riesgo en lugar de reducirlo. Lo principal es enfocarse en el riesgo, no la ganancia.

Podemos tener carteras con datos Backtesting, auditados y live por lo que tengo que tener cuidado con esto y aplicar un filtro adicional de fecha de creación de la cartera para ver la antigüedad que tiene la misma y de esta forma tener más garantías.

El último error común es la manipulación en la composición de una cartera, ya que es casi imposible que todos los sistemas estén ganado en un momento determinado del tiempo, lo que hay que conseguir es que el efecto conjunto sea positivo, no que en cada uno de los sistemas este en positivo, por lo que no hay que ponerse nervioso si vemos que hay sistemas en nuestra cartera que están en negativo, ya que es normal.

Estrategia Pullback

Tiene como objetivo que busquemos que la cartera seleccionada recupere todo (o gran parte) de su racha de pérdidas, para ello antes de entrar a operar tendremos que ver que el drawdown sea del 60% aproximadamente ya que con esta racha de pérdidas no es difícil que la tendencia se revierta.

Es una estrategia de corto plazo que tiene un porcentaje de éxito muy elevado. Es conveniente complementar esta técnica con estrategias de selección de sistemas de trading con un horizonte temporal más a medio y largo plazo.

En strategyrank en la parte de ranking avanzado de carteras puedo ver estadísticas de carteras pullback.

 

Estrategia Anticipación

En esta estrategia nos centramos en los sitemas que llevan mucho tiempo en pérdidas pero que en el último mes están recuperándose y que la racha de pérdidas actual sea mayor al 70% de la racha de pérdidas máxima histórica.
estrategia de anticipación
 

Como podemos observar en la foto la estrategia consiste en entrar a operar cuando se está recuperando la tendencia y esta recuperación lleva un mes aproximadamente, es decir, donde está el pequeño círculo de color rosa. El stop loss lo tendríamos que poner en el punto donde la tendencia se ha dado la vuelta. Podemos ver que si hubiésemos entrado a operar tendríamos un buen rendimiento

Esta técnica necesita un horizonte temporal de medio plazo y es perfectamente compatible con la estrategia pullback.

Estrategia rotacional

Esta estrategia la vimos por encima, el ponente dio unas pequeñas pinceladas acerca de ella.
La estrategia consiste en modificar de manera dinámica y periódicamente la composición de la cartera de sistemas.
Es una estrategia personalizada a cada cliente.
Evita los problemas de saber cuando desactivar un sistema que ha dejado de funcionar, pues el propio mecanismo de selección de la estrategia rotacional descarta aquellas carteras que llevan tiempo funcionando mal.
 
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