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Aprende a crear tus propios sistemas automáticos

Una estrategia buena e históricamente rentable

Como viene siendo costumbre en este blog, pongo a disposición de los usuarios de Rankia otro sistema automatizado para permitir ganar un dinerillo extra en algunas estrategias que están dando buenos resultados. Para obtener este sistema de manera gratuita lo podéis solicitar desde el siguiente enlace: página de solicitud.

Gracias a las nuevas funcionalidades de NT7 es posible diseñar y ejecutar estrategias sobre más de un activo, si bien esto ya era posible para NT6.5 ahora ya podemos visualizar la estrategia ejecutándose en un único gráfico con los instrumentos implicados.

Una de las estrategias sobre spreads más lucrativa publicada en Rankia es la de Trigo menos Maiz de Francisco Llinares de la que se ha podido comprobar su efectividad recurrentemente (no menos de cinco ocasiones) y pongo como ejemplo algunos de sus posts:

http://www.rankia.com/blog/llinares/370561-metemos-trigo-maiz-para-convertir-pesetas-euros

http://www.rankia.com/blog/llinares/364772-repetimos-trigo-menos-maiz-5

Básicamente se trata de entrar comprando este spread a un precio inusualmente bajo para la cotización histórica y posteriormente venderlo a un precio mayor. La mayoría de operaciones recomendadas han fijado un precio de entrada de 120 y un precio de salida 40 puntos superior, con lo que las ganancias se aproximan a los 2000$ siendo duplicadas el coste de las garantías solicitadas por el bróker (en IB son aproximadamente unos 800$)

Las dificultades más comunes que nos hemos encontrado al intentar ejecutar esta operación por nuestra cuenta son:

  • La compra y venta de los dos instrumentos implicados, en muchos casos nuestro bróker no permite la posibilidad de configurar una única orden para la compra del  spread, lo que nos obliga a ejecutar las 2 órdenes por separado.
  • Estar continuamente pendientes de la cotización del spread, si bien este problema se ha minimizado gracias a la posibilidad de limitar el precio de entrada con la opción Combo de IB en muchos casos ha habido problemas de ejecución con este tipo de órdenes

Para permitir a los lectores de este blog y a los asiduos seguidores de esta estrategia minimizar los problemas enumerados he desarrollado un sistema para NT7 que automatiza la ejecución de esta estrategia.

Características del sistema

Es un sistema muy sencillo que nos permite fijar tanto el precio objetivo de compra como el precio objetivo de venta del spread, funcionan ambos como una orden limitada, por lo que hay que tener en cuenta que si queremos comprar con un objetivo de compra de 120 y en el momento de activar la estrategia la cotización del spread está en 110 se ejecutará automáticamente la orden de compra al precio actual, o sea aproximadamente a 110.

Además este sistema nos permite también ponernos cortos o largos en el spread según nuestras necesidades, apetencias o estrategias propias como podrá ser el realizar scalping sobre este spread.

Para algunos lectores y usuarios de Rankia que no quieran estar permanentemente conectados al mercado ni tener siempre encendido el ordenador también pueden utilizar este sistema de manera puntual pero siguiendo una determinada configuración y reglas, para eso voy a poner un posible caso real:

Imaginaros que queremos comprar a 120 y vender a 140, con una potencial ganancia de 20 puntos, unos 1000$, pero no queremos tener el ordenador siempre “encendido” o estar pendientes a cada hora del sistema. Pasos a seguir

1) Podemos ir siguiendo la cotización de este spread diariamente (solo nos ocupará unos 10 minutos de tiempo) mediante el Indicador Llinares.

2) El día que se acerque a nuestro precio objetivo de compra activamos este sistema con los parámetros:  uso_puntual=true, comprar=true, objetivo_compra=120, objetivo_venta=140, vender=false y lo mantenemos hasta que se haya ejecutado nuestra operación, esto podrá suceder el mismo día o no, pero dejaremos activaremos el sistema cada día antes del inicio de la sesión de mayor negociación (a partir de las 16.30Hs hasta las 20.15Hs hora peninsular)

3) Una vez dentro de mercado (comprados a aproximadamente 120, y digo aproximadamente por la horquilla) solo nos queda ir vigilando nuevamente que la cotización se acerque al precio de venta objetivo: 140, igual que en el paso 1.

4) Cuando esté cerca reactivamos de nuevo el sistema (Enabled=True) esta vez con los parámetros: uso_puntual=true, comprar=false, objetivo_compra=120, objetivo_venta=140, vender=true y claro está con el mismo número de contratos que en la operación de compra. Y ya está!

Además, es posible utilizar este sistema para que se mantenga en ejecución continuamente con el parámetro uso_puntual=false, en lo que su funcionamiento “natural” será entrar en mercado al precio objetivo y salir de mercado al otro precio objetivo indicado y así indefinidamente o hasta que se llegue al vencimiento del contrato. Una advertencia, si estamos en mercado y se llega al vencimiento del contrato nunca se ejecutará la salida y tendremos que hacerla de modo manual.

Como veis este sistema es muy versátil y nos permitirá ahorrarnos tiempo y complicaciones en la confección y ejecución de órdenes, eso sí desde aquí una recomendación, no ajustéis demasiado los precios objetivo como objetivo_compra=120 y objetivo_venta=121 pues no se tiene en cuenta la horquilla y podríais acabar perdiendo dinero!!

Recomiendo usar gráficos de compresión pequeña (10 ó 15 segundos) pues como ya sabéis la orden solo se ejecutará en la siguiente barra en que se den las condiciones de entrada por lo tanto si configuramos los gráficos con una dimensión de 60 minutos se nos pueden escapar oportunidades de entrada o salida cuando el mercado está muy volátil.

Qué lo disfrutéis!, solo dejarme por último preguntaros algo:

Desde hace ya varios meses (y aún me quedan algunos más) estoy preparando una herramienta para ayudar a la implementación de estrategias basadas en spreads, con múltiple entrada/salida de órdenes, órdenes stop, ejecución contra los precios Bid/Ask u horquilla, avisos de  potencial activación por email y mucho más que permitirá facilitarnos y ayudarnos en nuestra operativa sobre spreads, desde aquí lo pondré a disposición de aquellos que estén interesados, si bien no es mi intención lucrarme sí considero  que esta ardua labor debería ser mínimamente valorada por lo que estableceré un precio que creo irrisorio y especial para los usuarios de Rankia de 10€. Desde aquí me gustaría preguntaros qué os parece y saber si sería de vuestro agrado poder contar con una herramienta así.

Muchas gracias.

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  1. en respuesta a Joanmarcel
    - Ver mensaje
    #10
    Rugobal

    Me podrias explicar de todas mareras como saltarme la restriccion del ninja para trading real? O donde encontrar informacion al respecto?

    Gracias

  2. en respuesta a Rugobal
    - Ver mensaje
    #9
    Joanmarcel

    Ok, de todas maneras a todos aquellos que me habéis solicitado alguna vez un sistema o indicador de los que ofrezco aquí os enviaré los detalles de la formación, en principio la primera convocatoria tengo previsto que sea en Barcelona

  3. en respuesta a Joanmarcel
    - Ver mensaje
    #8
    Rugobal

    Aha, yo llevo utilizando NT como un anyo aproximadamente. Sabes cuando y donde vas a dar la formacion? La verdad es que me gustaria conocer esos truquillos. Te dejo mi mail por si quieres contactar conmigo: [email protected]

  4. en respuesta a Rugobal
    - Ver mensaje
    #7
    Joanmarcel

    Hola Rubén, sí lo ideal sería comprar una licencia para utilizar estrategias en una cuenta real, aunque hay algún truquillo para ahorrarse ese dinerillo, como comprenderás no lo puedo contar aquí. Estoy preparando una formación presencial en NT donde se explicarán los entresijos de esta herramienta.

    Saludos

  5. #6
    Rugobal

    Hola Joanmarcel,

    Yo estaria interesado en este indicador y si estaria dispuesto a pagar 10 euros. Pero tengo una duda. Para poder utilizar estrategias necesitamos comprar una licencia de uso del ninja trader para trading real?

    Gracias,
    Ruben

  6. en respuesta a Joanmarcel
    - Ver mensaje
    #5
    Dielugi

    Gracias ! No estaba seguro de si te habia llegado el pedido.
    Lo probare esta semana.

  7. en respuesta a Dielugi
    - Ver mensaje
    #4
    Joanmarcel

    Sí, ya te lo he enviado, normalmente realizo el envío un par de veces por semana para no estar continuamente enviando los sistemas e indicadores.

    Saludos!

  8. en respuesta a Joanmarcel
    - Ver mensaje
    #3
    Dielugi

    Gracias Joan Marcel,
    una pregunta, he enviado el formulario para probar los indicadores y el sistema trigo menos maiz pero no recibi confirmacion.
    Podrias decir si te ha llegado ?
    Saludos

  9. en respuesta a Dielugi
    - Ver mensaje
    #2
    Joanmarcel

    Gracias Dielugi,

    respecto a los avisos por sms algunas compañías telefónicas ofrecen el desvío de email a sms, como dirección normalmente se pone el número de teléfono por ejemplo: [email protected]ñía.xx, también si puedes recibir el correo electrónico en tu móvil puedes recibir las alertas enviadas a tu propio email.

    La herramienta dispondría de un manual y de ejemplos de estrategias de venta de volatilidad con spreads que son las estrategias más comunes para este tipo de operativa.

    Saludos

  10. #1
    Dielugi

    Hola, la propuesta de esta herramienta suena interesante pero es dificil saber si pagaria o no.
    Si yo viera que lo usaria para estrategias verdaderas no tendria ningun inconveniente en hacer el pago de 10 euros. Para ello imagino que habria que tener mas informacion, ejemplos, etc para determinar su posible uso.
    Otra cosa que he visto que varios seguidores de spreads en Rankia, incluido yo, tenemos inconvenientes es tener avisos (alertas) de spreads por SMS. por lo que veo tu herramienta lo haria por email, tal vez exista alguna manera de hacerlo por sms tambien?
    saludos