Estrategia con spread de Aceite de Soja: sin prisa pero sin pausa

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    Después de plantear la estrategia pre-Navideña que nos permitió sufragar los costes de Papá Noel y los Reyes Magos de combustible, amortización del trineo y comida de los renos y los camellos, planteamos ahora en el blog una nueva estrategia, usando en este caso los futuros del Aceite de Soja.

    Para aquellos que no estén familiarizados con la operativa de este futuro, sus siglas en el mercado electrónico son ZL, se conoce como Soybean Oil en inglés y el valor del punto entero del futuro supone 600 dólares.

    La estrategia que se presenta consiste en la venta del spread de Aceite de Soja Julio - Diciembre 2014. Éste es su aspecto técnico en estos momentos:

 

 

    Lo más importante a destacar es que tiene vigente su tendencia principal bajista, de acuerdo a nuestros intereses pues nos queremos colocar vendidos, y además el momento para la entrada parece óptimo, pues acaba de entrar también en tendencia terciaria bajista (3B).

    El nivel de pérdida máxima se encuentra bastante cercano, situado en el máximo de la última tendencia cuarta alcista y que corresponde con el nivel -0.22, lo que supondría una pérdida muy contenida, frente a una expectativa de ganancia significativamente mayor.

    Veamos cómo se ha comportado, en promedio, esté spread en los últimos 5 años:

 

 

    Se aprecia como mantiene una suave tendencia bajista que se mantiene hasta finales de Mayo - principios de Junio. Si ahora observamos con detalle la evolución de cada uno de los últimos 5 años por separado, tenemos lo siguiente:

 

 

    La línea de color morado claro corresponde al spread actual. Se observa una tendencia bajista suave y constante en todos los años, excepto un año (línea morado oscuro) donde el spread mantuvo una alta volatilidad. Sin embargo, parece que este año va a ser más semejante a los años de volatilidad baja, aunque si no fuera así, para eso tenemos ya asignado nuestro stop.

    Se trata de una operación para medio plazo, que no requiere grandes garantías y cuyos frutos esperamos poder recoger con la llegada del calorcito de la primavera.

    Suerte a todos y buen trading.

 

NOTA: lamento no poder colocar imágenes de la web de MRCI, no da permiso para hacerlo.

NOTA 2: En cambio, los responsables del software Scarr Visual Trading nos han dado libertad total para publicar cualquier imagen. A cambio, y me parece de justicia, coloco un código promocional que nos ha facilitado que proporciona un 10% de descuento para contratar su servicio, ya sea en la forma mensual o anual. Dicho código es: 696A8BF995

 

  1. en respuesta a slafuente
    #13
    16/02/14 04:09

    Slafuente en IB no dejan poner stops a los calendar spread. Lee el comentario 7 de Karras.

    Saludos.

  2. en respuesta a Jorge Rubio
    #12
    10/02/14 12:11

    Gracias por la información, pero es que no sigo todos los días la posición y no se como introducir en IB órdenes stop loss.
    Un saludo.

  3. en respuesta a slafuente
    #11
    10/02/14 06:13

    Slafuente,

    La posición debería haber quedado cerrada con pérdidas pequeñas al superar -0.21 o, como mucho, -0.18.

    La estrategia no ha salido como esperábamos, pero en esta estrategia como en todas las que se proponen en este blog, la idea es siempre asumir pequeñas pérdidas si sale mal y obtener unos beneficios importantes cuando se gana. Si dejamos correr las pérdidas, rompemos la regla superior de nuestro plan de trading.

    Saludos.

  4. en respuesta a Jorge Rubio
    #10
    10/02/14 06:09

    Hoy ha dado un bandazo importante y está a +0.31, ¿cerramos las posiciones, o ya que se ha complicado bastante esperamos a ver si mejora? ¿hay alguna justificación por fundemantales que lo haya producido?
    Saludos.

  5. en respuesta a Barnet
    #9
    04/02/14 03:46

    Barnet,

    Cada punto entero en este spread son 600 dólares.

    Saludos.

  6. #8
    03/02/14 15:23

    Muchas gracias por la estrategia.

    Una pregunta ¿cuanto arriesgamos por punto completo es esta estrategia?

  7. en respuesta a Jose Alberni
    #7
    27/01/14 09:20

    Hola Jose, le envié un correo a Judith de IB, y me comento que para los calendar spread no se puede poner stop.
    Una pregunta si el spread llega a -0.22 entonces lo cerramos verdad?

    Gracias

  8. en respuesta a Karrasquero1
    #6
    23/01/14 13:40

    Raul, Esborsa, Jorge y yo no podemos poner una orden stop, Clausewitz si que puede ponerla; si alguien sabe como se puede configurar la plataforma de IB para poner la orden stop que lo diga.

    Gracias.

  9. #5
    23/01/14 08:09

    Hola, yo también he entrado, gracias Jorge por el aporte.
    Pero os quería comentar una cosa a ver si me podéis ayudar, no se porque IB no me deja poner una orden de stop. Sabéis porque puede ser?

    Muchas gracias

  10. #4
    22/01/14 07:16

    También estoy dentro.
    Gracias Jorge.
    José Luis

  11. #3
    21/01/14 08:39

    Ya estoy dentro; a ver si nos paga el colegio de los niños. :)

  12. #2
    21/01/14 06:56

    Jorge, excelente entrada. Gráfica Dow de libro con el histórico ayudando.

    @David, Jorge comenta soltarlo en Junio. Parece lo más correcto viendo el histórico de los últimos años.

    La orden es Venta de los siguientes contratos:
    + ZL JUL 14 '14 - ZL DEC 12 '14

    Gracias por la entrada!
    C

  13. #1
    21/01/14 06:11

    Hola Jorge, una estrategia muy interesante, parece que este spread tiene una volatilidad constante por lo que se puede apreciar en el gráfico. ¿Dónde situarías el take profit de la operación?

    Un saludo!

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