Operativa 009 con Heating Oil

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   Durante los meses de verano aparecen con cierta frecuencia pautas estacionales en los spreads con materias primas relacionadas con la energía y suelen tener unas tasas de acierto bastante elevadas.

   Vamos a introducir un spread basado en el Gasóleo de Calefacción (HO - Heating Oil por sus sus siglas en inglés). Al igual que en el caso de la gasolina, cada punto entero en uno de estos futuros equivale a 42.000 dólares. Antes de que nadie salga corriendo, hay que aclarar que cotizan hasta la diezmilésima (que equivale a 4,2 dólares) y que en un movimiento diario habitual no suelen moverse en un rango mayor de 20-30 diezmilésimas.

   Propongo la compra en estos momentos del spread formado por los futuros del Heating Oil Noviembre - Diciembre 2015. Es decir, compramos el futuro de Noviembre y vendemos al mismo tiempo el futuro de Diciembre. Veamos en el gráfico estacional cómo se ha comportado este spread desde estas fechas hasta vencimiento en los últimos años:

Fuente: SCARR Visual Trading

   La línea azul oscuro corresponde a este año. Se aprecia como en este 2015 ha encontrado en la zona cercana a -0.0200 un soporte fiable, al que ha vuelto a acercarse en estas fechas. Y aproximadamente también en estas fechas es cuando en años anteriores ha iniciado una escalada al alza importante.

   La situación técnica del spread de este año, vista con más detalle, es la siguiente:

   Hay que ser conscientes de la situación del gráfico. Tendencias primaria y secundaria bajistas. Operamos contra un soporte muy fuerte, pero contra tendencia. Cada uno debe situar su stop donde se sienta cómodo. Y antes de abrir la operación tenerlo muy claro, sin improvisar sobre la marcha.

   Creo que puede ser un spread que funcione muy bien y proporcione un rendimiento muy bueno en 2-3 meses, con unas garantías por lote ridículas (alrededor de 300 dólares por lote frente a ganancias posibles de 700 - 800 dólares), pero no podemos dejar que una mala aplicación del stop dañe nuestra cartera y los beneficios logrados con las operaciones anteriores.

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   Suerte y buen trading!

 

NOTA: lamento no poder colocar imágenes de la web de MRCI, no da permiso para hacerlo.

NOTA 2: En cambio, los responsables del software Scarr Visual Trading nos han dado libertad total para publicar cualquier imagen. A cambio, y me parece de justicia, coloco un código promocional que nos ha facilitado que proporciona un 10% de descuento para contratar su servicio, ya sea en la forma mensual o anual. Dicho código es: 696A8BF995

 

  1. en respuesta a Jorge Rubio
    #14
    02/10/15 03:46

    Salto el stoo. Otra vez sera

  2. en respuesta a Xman6020
    #13
    13/09/15 17:19

    Sí, unos pips más allá del último mínimo son el punto de referencia en estos momentos.

  3. en respuesta a Jorge Rubio
    #12
    13/09/15 15:45

    Gracias. Como stop sigues manteniendo el mismo?

  4. en respuesta a Xman6020
    #11
    13/09/15 15:36

    ¡¡¡Enhorabuena por esos beneficios!!!

    Aún le queda tiempo para cumplir su estacionalidad, veremos cómo se comporta de aquí a mediados de Octubre.

    Saludos.

  5. en respuesta a Jorge Rubio
    #10
    13/09/15 05:48

    Buenas. Al final me sali en -0.156. Desde -0.22. Seguis dentro?

  6. en respuesta a Xman6020
    #9
    26/08/15 08:11

    Un stop razonable puede estar en la zona del último mínimo, unos pips por debajo de -0.0217.

    Saludos.

  7. en respuesta a Jorge Rubio
    #8
    26/08/15 04:38

    hola jose. los precios vuelven a -0.205. que margen de stop teneis en la operativa?.

  8. en respuesta a Xman6020
    #7
    03/08/15 19:35

    De momento para mí la estrategia sigue vigente, no ha ocurrido nada que la anule.

    En la bajada anterior volví a tomar más lotes, aunque esto ya depende la estrategia de cada uno.

    Una superación de los máximos de la última tendencia menor podría ser la señal que indica el cambio a tendencia alcista de medio plazo.

  9. en respuesta a Jorge Rubio
    #6
    03/08/15 05:52

    en -0.0196 ahora mismo. teneis pensado coger mas lotes?

  10. en respuesta a Fenixisback
    #5
    09/07/15 04:59

    En Interactive Brokers sigue apareciendo como siempre, como Heating Oil NYMEX.

    Saludos.

  11. #4
    09/07/15 04:39

    alguien me puede confirmar que lo que se opera en este spread es

    ULSD NY Harbor (NYMEX)

    estaba acostumbrado a ver heating oil en la plataforma que utilizo...

    muchas gracias ... y enhorabuena por el blog....

  12. #3
    01/07/15 23:55

    hola sr Jorge segun la estadistica los contratos de enero en los ultimos 12 anos han subido de precios

    9 veces , mientras los de noviembre los han hecho en 6 ocasiones, diciembre ha subido el precio solo 4 veces en los ultimos 11 anos.
    Resulta interesante que cuando se compra diciembre y se vende enero en este periodo de Mercado bajista el grafico de barchart presenta mejor chance de entrar

  13. en respuesta a Clausewitz
    #2
    01/07/15 05:09

    Efectivamente, debemos tener en cuenta todas las variables que rodean a este tipo de commodities. Por eso es muy importante tener claro antes de abrir cualquier operación dónde nos vamos a fijar el stop y cumplirlo.

    Saludos.

  14. #1
    01/07/15 03:57

    Estamos apostando que en invierno la gente usará más la calefacción que en verano.
    Aunque la nueva situación del petróleo hace que tengamos que ir con pies de plomo. No te parece?
    Muchas gracias por la entrada!

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