Decubre el backtesting antes de operar

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Muchos de los que llegan a bolsa lo hacen por intuición. Uno u otro te ha dicho que está ganando dinero comprando telefónica, que no para de subir y tú te lo estás perdiendo.

O lo que es peor, tienes la sensación de que la bolsa es lo tuyo y por tanto te tiras a la aventura de especular/invertir pensando que todo lo que compres va a subir en poco tiempo.

Lo normal, y así lo dicen las estadísticas, es que el 97% de los que invierten en bolsa pierde, ¿Por qué? Pues porque esto no es fácil, lo debemos reconocer ahora y que nos sirva para el futuro.

En bolsa debemos hacer algunas cosas bien si queremos tener probabilidades para ganar y una de estas cosas es el backtesting o paper trading. Y ¿qué quiere decir? Pues poner a prueba tu sistema en el pasado, básicamente.

Todos leemos mucho de bolsa, vemos millones de sistemas de especulación y al final nos decidimos por unos cuantos que, al llevarlos a la realidad, pocas veces funcionan, y así seguimos con la búsqueda.

Antes de seguir con esta rueda te propongo que profundices un poco en el concepto del backtesting. El primer punto es que tu sistema de trading esté definido, y para eso debes tener muy claro lo siguiente:

- Qué voy a operar

- En qué tiempo horizonte voy a operar (gráficos diarios, semanales, anuales, de 5 minutos, de 1h....)

- En qué condiciones voy a entrar (p.ejemplo cuando el precio cruce la media, por decir una burrada)

- Dónde va a estar mi límite de pérdidas (si el precio baja de un nivel cierro la posición, y de esto hablaremos en el futuro)

- Dónde va a estar mi límite de beneficios (dónde creo que el precio llegará, y si no lo tienes, tendrás que definir cómo vas a cerrar tu posición con beneficios)

Con todo esto claro, abres tu gráfico y te pones a simular que entras y sales en base al sistema que estás definiendo previamente por escrito, de forma que en el pasado simulas que ejecutas tu sistema punto por punto.

Para que un backtesting sea suficientemente viable deberías simular como mínimo 2000 barras, por ejemplo en graficos diarios, son 2000 días (10 años); y aquí está el punto importante, casi nadie lo hace ya que esto conlleva trabajo y concentración.

Y todo esto lo puedes hacer gratis siempre que seas un poco riguroso. Abres tu carta, escondes el futuro, vas avanzando poco a poco, miras cuándo hay una condición de entrada, anotas a qué precio entras, con qué cantidad de acciones, dónde tienes tu límite de pérdidas y límite de beneficios y vas avanzando poco a poco tu gráfico hasta que salgas por beneficio o por pérdida según te diga tu sistema, apuntando cuándo sales, en qué nivel y con qué beneficio o pérdida (fíjate todo lo que te está aportando hacer el backtesting!).

Para los que no les gusta trabajar tanto, hay herramientas de pago que les ayudan a registrar todo esto, en ProRealTime hay una herramienta de Backtesting, en Forex tenemos el Forextester, por ejemplo, pese a que yo nunca los he usado y he hecho mi backtesting de la misma manera, a mano!.

Y ahora te preguntarás, ¿Y todo esto para qué? Pues básicamente porque con el backtesting vas a ver cosas interesantes. Lo primero, vas a verificar antes de perder dinero si tu sistema es ganador o no, y esto ya te debe parecer mucho.

No deberías operar sin un sistema de trading, dicho quede, pero tampoco deberías operar con un sistema de trading que no sea ganador. Está claro que en la realidad el sistema igual puede ser menos rentable porque entra en juego la psicología, pero será mejor eso que no saber si con ese sistema puedes ganar.

Al hacer backtesting también vas a ganar confianza en tu sistema ya que sabes que es ganador y por tanto tendrás menos dudas cuando tengas pérdidas y créeme, siempre las vas a tener, es normal!

Como ves, el backtesting te va a dar mucha información sobre tu sistema, sobre tu confianza en el mismo y va a mejorar vuestra sincronización ya que al final un sistema ganador lo será para ti cuando consigas compenetrate con él plenamente.

  1. en respuesta a David Snchz
    #2
    investingh

    Hola David,

    Referente a lo que comentas de las versiones gratuitas tienes toda la razón, en MetaTrader para sistemas automáticos hay millones de backtest que le puedes hacer e incluso hay una pequeña aplicación que antes se llamaba MT4i y ahora FXBlue que funcionan muy bien, para Forex.

    Cuando hablamos de acciones, la cosa se complica. Las cotizaciones que tienes en MT4 a veces tienen cosas extrañas (te lo digo por experiencia) y lo peor de todo es que en el backtest de MT4 no te permite cambiar entre timeFrames. Sin embargo estoy de acuerdo que con FxBlue en Metatrader4 puedes conseguir cosas bastante interesantes en el backtest.Dejo aquí el link porque es una aplicación muy chula especialmente para los que estén en Forex: http://www.fxblue.com/appstore/app.aspx?id=22

    Referente a AmiBroker como opción más allá del Trial no tenía constancia.

    Gracias por los aportes.
    Un saludo!

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  2. #1
    David Snchz

    Hola investingh! También hay herramientas gratuitas con las que puedes hacer backtest aunque no son tan completas como la versión de pago, yo utilizo o MetaTrader 4 o AmiBroker, con esta última (que es mucho mejor para hacer backtest) puedes simular un sistema en un activo o en un conjunto de activos a la vez, y también puedes simular una cartera de sistemas, así ves el efecto que tiene la diversificación en el trading.

    Por cierto, 2.000 barras son 8 años aproximadamente, pues la bolsa abre 252 días al año y 252*8 = 2.016.

    Un saludo!

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