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Y después del backtesting ¿Qué más hay?

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Hace muy poco hablábamos de la importancia de tener un sistema de trading bien definido, que nos permita saber cuándo comprar, cuándo vender y con cuántos contratos o acciones entrar.

Y además de ser esto importante, era fundamental entender si nuestro sistema era ganador, de lo contrario, mejor no meter ni un euro operando con esos setups. Para eso teníamos que hacer backtestings que nos dijeran, a través de los datos del pasado, qué rentabilidad íbamos a obtener, además de ganar confianza operando bajo esas condiciones.

Sin embargo, seguro que muchos alguna vez ya han hecho estos deberes bien hechos y no han acabado de ver la luz. Se han definido un sistema, ya sea porque lo han leído, porque lo han obtenido de una escuela de trading, o incluso por propia investigación, que todo puede ser.

Además le han hecho el backtest, han visto que aquello funcionaba y se han tirado a la piscina de la realidad para encontrar...que no hay agua. Entonces se vuelven a la red para denunciar al backtesting y decir que no funciona porque claro, lo que ha pasado hace años, tiene poco que ver con lo que ha pasado en la realidad, seguro que más de uno se siente identificado con esto.

Cuando hacemos backtesting hay un factor que no simulamos, el paso del tiempo. En un backtest todo pasa muy rápido y los meses se convierten en pequeños minutos, los resultados positivos llegan rápido y la racha máxima de pérdidas pasa en pocos minutos también.

Esto hace que obtengamos un feedback extremadamente rápido que apenas nos permite pensar. Si el sistema comienza a pintar bien, pintará bien hasta el final y las rachas ganadoras nos animan a seguir la simulación y las perdedoras que pasan ni las recordamos.

En la realidad todo esto cambia. Cuando tenemos una posición abierta durante 30 días y sigue en rojo nos entran todas las dudas del mundo, pensamos que igual el sistema no va, que el backtesting era una cosa pero la realidad es otra y que esto de simular.......no acaba de funcionar, es decir, nos vamos a hacer dudar porque tenemos demasiado tiempo para pensar entre la apertura y cierre de la operación.

Si además cerramos en negativo varias operaciones, entramos en una duda constante que va a hacer que, de pronto, la siguiente operación no se haga bajo las reglas de nuestro sistema, y ahí, comienza el camino a la perdición. Dejamos el sistema, dejamos de lado el backtesting y seguimos pero ya en caída libre.

¿Sabes cómo se llama esto? Falta de confianza. Y es normal, todos la hemos tenido y todos hemos operado un sistema nuevo, sea el primero o sea uno nuevo que nos permita diversificar riesgo, y todos vivimos con eso, pero tenemos que hacer las cosas mejor.

Le he escuchado a más de un trader decir una gran realidad, un sistema se hace propio después de operarlo dos años, sí sí, dos años, ¿parece una locura no? pues tiene mucho sentido. Después de ese tiempo habremos obtenido todas las respuestas a nuestras dudas sobre el sistema y estaremos sincronizados plenamente con él, y ¿por qué dos años y no uno? Pues porque la experiencia de hacerlo varias veces también cuenta para los que lo explican.

Mi recomendación en todo esto es que siempre, absolutamente siempre, siempre, siempre comiences en una cuenta demo, que para eso están. Y además te la tomes en serio, ya que si no la tomas en serio, no sirve para mucho. Cuando comiences a asumir tus primeras pérdidas y beneficios descubrirás cosas de tu sistema que no te ha explicado el backtesting. Después de entender que las operaciones nunca van tan rápido como pensabas ni que los beneficios iban a ser tan fáciles como podía parecer, después de todo eso, habrás preparado tu mente para asumir el riesgo real de meterle dinero a todo esto.

Y el salto del demo al real también tiene su punto, pero es un salto más razonable que saltar del backtesting al real sin más en un nuevo sistema.

El camino del trading no es fácil, desde que defines un sistema, haces un backtest profundo, lo verificas en varios mercados, en varios sectores, te lanzas al demo, verificas cómo funciona, ves si es compatible con tu día a día y finalmente ves que ganas y que puedes lanzarte al real pueden pasar dos años. Ya sé que muchos llevan tiempo en esto, pero si lo queremos hacer de forma profesional, hay cosas que tenemos que hacer muy bien.

En paralelo, definir bien el riesgo de tu cartera y de tu operación será otra condición importante, tal y como ya te explicábamos anteriormente. Y la parte más positiva, piensa que como casi nadie hace todo esto, el hacerlo en sí mismo te dará una ventaja competitiva sobre los demás brutal, sabrás qué sistema operas, qué puedes esperar de él, cómo se comporta en el mundo real y si vale la pena lanzarlo con tu dinero, al final, acotarás mucho mejor la manera de operar y el riesgo a asumir, cosa que muchos ni se plantean.

  1. en respuesta a apiserun
    #6
    investingh

    Hola apiserun

    El backtesting es la clave y es donde vas a poder sincronizarte con tu sistema y hacerlo ganador.

    Asumir las pérdidas es siempre difícil ya que nuestro ego nos lo impide pero es la base del trading, parar rápido de perder y ganar todo lo que puedas.

    Has entrado en un sector complicado. Conozco gente que gana en bolsa y en forex y materias primas palma porque es un mercado muy concreto.

    Y dentro cada materia prima o divisa es un mundo. Si te gusta adelante pero si no ves la luz te recomiendo pasarte a las acciones donde encontrarás más variedad y mejor definición en el análisis técnico sin tanta manipulación de las manos fuertes.

    Gracias por tu comentario!

  2. en respuesta a investingh
    #5
    apiserun

    Perdón es para investing mis alagos .Gracias

  3. en respuesta a investingh
    #4
    apiserun

    Me ha gustado mucho tu idea sobre el vastesting.Llevo un año en demo entrenando ,adiesstrando mi mente a mi sistema y afrontar las pérdidas ,que me cuestan asumirlas hasta en la demo , a la hora de poner los stops.Solo practico con el petroleo wtes texas , con graficos de tikcs haciendo scalping , cuand llego a 8 o 10 puntos de profit cierro y me voy.Establezco mi máxima perdida diaria si llego dejo de operar , cada día lo mismo , con el ichimoku, hasta que considere que me he comido los dos sacos de arroz con el petroleo y crea que lo conozco hasta sus entrañas , entonces comenzaré en real con microlotes .
    En españa los broquers son todos unos buitres unas comisiones inmensas a diferencia de los americanos.Cuando entrará la competencia americana aquí?.
    Saludos David un placer.

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  4. en respuesta a David Snchz
    #2
    investingh

    Gracias david, me alegra que compartas el tiempo horizonte. Al final es una media, los habrá mas rápidos y más lentos, lo importante es avanzar con confianza haciendo bien las cosas.

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  5. #1
    David Snchz

    Hola investingh! Estoy de acuerdo contigo en lo de los dos años, es un tiempo más que razonable para formarse, aprender y practicar.

    Un saludo!

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