Gestión de cartera con indicador RSI 14

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estraategias con el indicador RSI 14Hoy me gustaría traer una estrategia que me resultó muy curiosa cuando la conocí a través de TheForexDay, un evento anual sobre trading y Forex que se realiza en Madrid.

En el evento, Ron Schelling explicaba una estrategia basada en la cobertura de pares a través del indicador de fuerza RSI14. Para aquellos que no conozcan muy bien las coberturas, la idea es comprar y vender activos que están muy correlacionados con el fin de aprovechar fases de descorrelación entre ellos.

Ron explica una estrategia que sin llegar a realizar Pair trading, hace una gestión muy interesante de la cesta de divisas comprando las fuertes detectadas a través del RSI14 y vendiendo las débiles detectadas de nuevo por el indicador analizando en cada momento el pulso de fuerzas que se produce en el mercado.

El concepto se parece mucho a una idea que aquí hace poco os repetíamos, comprar lo fuerte, vender lo débil. En la primera parte de la conferencia explica cómo gestionar esta operativa de forma muy sencilla. También aplica una gestión monetaria muy relacionada con las fuerzas de cada moneda que es bastante interesante.

La gracia que tiene esta conferencia es que en todas las operaciones implanta además una operativa que no se basa en stoploss y a pesar de ello reduce el riesgo con operaciones que se balancean entre ellas para tener el mínimo riesgo posible de exposición al mercado.

Obviamente, como también os hablaba hace tiempo, menor riesgo significa menor rentabilidad, pero dentro de esa realidad parece interesante una estrategia como esta en la que la cuenta va creciendo poco a poco con una exposición a mercado baja.

Como es una estrategia que tiene muchas aplicaciones, creo que llevarlo al mundo de las acciones también es relativamente sencillo. Al final el concepto pasa por seguir las tendencias de las fuerzas y por tanto hacer un ranking de los más fuertes y más débiles en un sector (o índice, por ejemplo) nos puede ayudar a implantarlo.

Creo que tiene grandes posibilidades para desarrollarlo y por eso os invito a pensar en ello, sin más, aquí está la conferencia de Ron Schelling y su estrategia de "Hedging perfecto".

https://www.youtube.com/watch?v=vq2NO7MEtTY&index=6&list=PL6svd3iyE2qTmA5ynN4LX55GkEPyXk1cR

Como siempre, por interesante que parezca os animo a hacer un backtest para entender cómo se comporta esta estrategia y entenderla profundamente.

  1. en respuesta a investingh
    #3
    Coe51z

    las señales de divergencias salen menos, puede que por eso las que salen me gustan mas. Por ejemplo el oro es una que está dando resultados.

  2. en respuesta a Coe51z
    #2
    investingh

    Hola coe51z

    Hay algunos otros foreros que también lo usan así. Yo soy de macd pero para detectar debilidad de tendencia creo que ambos son muy válidos.

    Ya puestos a preguntar ya que como te digo no lo uso, te suelen salir muchas falsas divergencias?

    Si hablamos del post, la idea era usar el rsi para balancear una cartera entre fuertes y débiles. Y de forma mas directa ron lo aplica a un hedging en divisas que tiene muy buena pinta.

  3. #1
    Coe51z

    Suelo utilizar este indicador, pero solo dentro de un contexto y con otros indicadores. Pero lo que mas suelo vigilar es utilizarlo en gráficos semanales para ver divergencias. Un ejemplo de valor fuerte es Enagas, por superar resistencias y también por RSI. Pero cuando se ha visto la debilidad en el valor es con RSI gráfico semanal.

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