Montando un plan de trading multisistema

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Soy un gran defensor de que un plan de trading debe pasar por tener varios sistemas de especulación / inversión en paralelo. La mayoría de personas en el trading sudan mucho para conseguir tener la confianza en un sistema ganador y por ello, cuando lo encuentran, y yo soy de los que creo que todo se acaba encontrando, se quedan muy felices y contentos por tenerlo.
 
Sin embargo, los mercados son cambiantes, son evolutivos y es por ello que por muy robusto que sea el sistema, tarde o temprano, entramos en fases de rentabilidad menores o incluso negativas (ya no digo nada cuando el sistema pasa por una fase de drawdown, que todo llega). En esos momentos, lo normal es que nos podamos poner en duda tanto al sistema como a nosotros mismos.
 
Como le escuché hace algún tiempo a un trader  americano "prepara lo peor esperando lo mejor" y por tanto te animo a que comiences a pensar que igual que diversificamos y controlamos al máximo nuestro riesgo en las operaciones, también es momento para que controles el riesgo de tu plan de trading a través de los sistemas que lo operan.
 
Lo óptimo sería tener entre dos y tres sistemas en paralelo de especulación. Quedarse con uno es aceptar un riesgo elevado a que si el mercado cambia y tu sistema no responde te puedes quedar fuera de mercado. Ir a más de tres es complejo ya que tienes que pensar de maneras muy diferentes al ver al mercado y el riesgo de ruido entre sistemas comienza a crecer en exceso (lo cual significa que la visión de mercado de un sistema afecta a cómo ves el mercado bajo las reglas de los otros sistemas).
 
Trabajar con dos o tres sistemas te permite tener un plan de inversión bastante diversificado en visiones de mercado. Si además entre ellos atacan tiempos horizonte diferentes puedes conseguir también un buen equilibrio (de esta manera podríamos tener sistemas a corto plazo, medio plazo y largo plazo). De igual forma podemos tener sistemas que ataquen diferentes fases del precio (sistemas tendenciales, contratendenciales y de rango).
 
Debes entender también que trabajar con varios sistemas en paralelo te puede conllevar a ver un movimiento bajista en un sistema y alcista en otro pero si las reglas de cada uno de ellos explican bien por qué tomas esa decisión, no debes pensarlo mucho más (ya que de cada sistema habrás hecho un buen backtesting, obviamente, que te demuestra que es ganador).
 
Es importante que los sistemas con los que operes estén equilibrados entre sí. De igual forma que no sería normal invertir en tres valores y que uno de ellos represente el 90% de tus posiciones, no sería normal que un sistema supusiera el 90% de tu capital de trading (ya que sería un multisistema poco equilibrado). Por ello, lo mejor es inicialmente repartir tu capital de trading entre los sistemas disponibles (si son tres, cada sistema contaría con un 33% de tu capital) y operar de esta manera.
 
Si con el paso del tiempo observas que un sistema es mucho más fuerte que los otros sí tendría sentido pasar parte del capital de los sistemas menos rentables hacia el más rentable pero ojo, hasta que este comience a dejar de serlo.
 
De igual forma tiene sentido que cuando uno de los sistemas comienza a tener rentabilidad negativa comencemos a bajar el capital disponible para el mismo y de esta manera reducir el riesgo del plan global.
 
Con un plan de trading equilibrado con varios sistemas y con un buen reparto del peso de cada sistema en nuestra operativa obtendremos una mejor diversificación en las decisiones de trading y conseguiremos operar aún de una forma más cercana a como lo haría un Hedge Fund el cual diversifica estrategias a través de diferentes traders aportándoles más o menos capital en función de los resultados por los que vayan pasando.
 
Diseña tus sistemas ganadores, haz backtesting y no te conformes con una única manera de operar, no conformarnos será un seguro de vida en los momentos más duros del futuro.
  1. en respuesta a David Snchz
    #2
    investingh

    Hola David,

    Gracias por el comentario. Sí que creo que bajar la cantidad de capital para un sistema si pasa por una racha de drawdown puede ser muy eficiente para el capital y eso significa bajar el peso de las operaciones que se hacen bajo ese sistema. Está claro que si no llegas a un drawdown debes seguir manteniendo el riesgo para que cuando llegue la racha ganadora compense lo perdido pero una vez atravesados algunos límites observados en el backtest, es hora de tomar algunas medidas más drásticas como la que comento.

    Saludos,

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  2. #1
    David Snchz

    Hola investingh! A la hora de hacer trading es muy importante diversificar tanto por sistemas como por mercados, tendenciales, antitendenciales, de rango, de spreads, etc... y en forex, índices, materias primas, bonos, etc...
    Pienso que todos los sistemas tienen que afectar por igual a la cartera, de esta forma, aunque se gane menos, conseguiremos minimizar el efecto negativo que pueda ocasionar la pérdida de un sistema.

    Un saludo!

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