Estrategias para colocar el StopLoss - 1ra parte

6 recomendaciones
2

Hemos hablado más de una vez en este blog sobre la importancia de los stoploss. También hemos comentado y es importante que recordemos que es más importante saber salir que saber entrar en una operación luego en todo ello el stoploss y su ubicación nos brota como un elemento fundamental en nuestro trading.

Para entender lo importante que es saber ubicarlo invito a todos a hacer un backtest con la misma estrategia de entrada pero con varias formas de de ubicar el stoploss y que descubráis de esta manera lo que puede cambiar la rentabilidad de un sistema (podemos incluso pasar de tener un sistema ganador a perdedor).

Por ello, es importante investigar y analizar las diferentes formas de ubicar un stoploss antes de realizar una operación. En el artículo de hoy vamos a ver algunas maneras de poder colocar el stoploss. Ninguna de ellas será la mejor ni la peor, la utilidad dependerá mucho de cómo somos cada uno de nosotros y cómo se acopla esa estrategia de stoploss con nuestro sistema.

StopLoss por línea de tendencia. Una manera muy buena de poder ubicar el stoploss es a través del trazado de una línea de tendencia, especialmente si nuestro sistema es seguidor de tendencia. El trazado de la línea de tendencia lo haremos a través de los mínimos o máximos relativos que va dibujando nuestro sistema. 

En el momento en el que el precio rompe esa línea de tendencia será el momento en el que se rompa el movimiento que estamos persiguiendo y será la señal para salir de nuestra operación. De esta manera, a medida que el precio se mueva a nuestro favor y siga la dirección establecida por la línea de tendencia, nuestro stoploss será moviendo en ese sentido tal y como vemos en el siguiente gráfico:

StopLoss por Soportes / Resistencias: Otra manera de ubicar el stoploss lo encontraremos utilizando los soportes y resistencias. A través de estos niveles podremos establecer límites de defensa. Ya sea operando un rango o bien una tendencia, los soportes y resistencias deberían guiar el precio. 

Una vez el precio rompe esos niveles encontramos razones técnicas para entender que el movimiento que hemos previsto cambia y es la mejor situación para deshacer posiciones. Como es obvio, los testeos a dichos niveles nos pueden hacer tener falsas salidas y por ello es importante analizar la penetración de los diferentes índices a estos niveles para saber colocar el stoploss con un margen de seguridad adcional que nos salve de falsos movimientos.

StopLoss por medias móviles: Una forma alternativa de ubicar los stoploss la encontramos a través del uso de las medias móviles. Si bien su valor es muy relativo (en cada acción se puede ajustar de mejor manera) existen algunos números comunes que suelen funcionar bastante bien. En gráficos diarios, medias de 50, 100, 150 y 200 suelen ser valores que representan apoyos bastante fuertes para el precio.

A continuación vemos un ejemplo en el DAX en el que la media de 150 sirve de apoyo una y otra vez para la evolución del precio. En cada uno de los niveles de apoyo podemos encontrar zonas de defensa para ubicar nuestro stoploss que se irá moviendo a medida que se encuentren nuevas zonas de testeo del precio con su media.

La mejor estrategia para ubicar el stoploss dependerá de la visión de mercado de cada trader. Estas son algunas de las estrategias, en el futuro veremos algunas otras ideas interesantes, pero la mejor de todas ellas la encontarás con un backtest profundo aplicando tu sistema de entrada y analizando cuál de todas las estrategias se adaptan mejor a tu operativa.

 

  1. en respuesta a David Snchz
    #2
    investingh

    Hola David,

    Sí, en las siguientes entradas pensaba incluir algunas ideas como estas, tanto por mínimos de sesiones como por volatilidades. Gracias por el comentario!

    1 recomendaciones
  2. #1
    David Snchz

    Hola investingh! Completamente de acuerdo contigo, la forma de salida de un sistema a veces es más importante que la forma de entrada. Otra forma de ir moviendo el stop loss que encaja con las que explicas es la de salirse (estando largos) cuando el precio rompe el mínimo de X sesiones, se puede medir con un canal Donchian.

    Un saludo!

    1 recomendaciones
6 recomendaciones