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Backtesting automático con Prorealtime

89 respuestas
Backtesting automático con Prorealtime
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Backtesting automático con Prorealtime
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#17

Re: BACKTESTING automático con Prorealtime

Hola Victor! Metatrader hace lo mismo, va probando los distintos valores, pero lo que yo hago es ir uno por uno, así voy comprendiendo mejor el sistema, claro está que lleva su tiempo. Mira (imagen de abajo) aquí tengo un backtest de un sistema que hicimos hace ya unos meses, que la verdad nos dió muy buenos resultados en el Eur/Usd, pero en el resto de pares no funcionaba del todo bien, con lo que llegamos a la conclusión de que estaba sobreoptimizadísimo (no era robusto en ese aspecto). 

 

sistema 1

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sistema 1

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#18

Re: BACKTESTING automático con Prorealtime

sí, si interesa, el problema es que ya Rankia se está haciendo ingobernable, y ya a gritos y como el comer necesitamos el típico botón de ir ocultando hilos NO interesantes y seguir a los que realmente interesan y a los nuevos que se vayan creando, pero parece que va a seguir siendo que NO!

#19

Re: Backtesting automático con Prorealtime

Hola Víctor, acabo de ver el hilo, se me había pasado... Y el tema me entusiasma mucho, de hecho ya he publicado algunos temas en Rankia respecto a la Optimización con Prorealtime: ¿Cómo optimizamos una estrategia de Momentum?

Es una magnífica herramienta, fácil e intuitiva. 

Yo prefiero centrarme en medias móviles, o estrategias de momento. Ahora estoy tratando de comparar el comportamient oden forma manual (a través de Excel) y más adelante probaré a modelizarlo con Prorealtime. Pero de momento uso técnicas sencillas.

Saludos!!

#20

Re: BACKTESTING automático con Prorealtime

Normalmente el código lo empiezo yo mismo con la ayuda de proreal y una vez hecho la base por así decirlo le uno siempre otros códigos propios de stop por volatilidad y Money Management particular (Los que puse al inicio del post). Luego a la hora de ir cambiándolo con más o menos indicadores ya escribo el código directamente sobre el código.

En internet la verdad es que no hay mucho código de PRT en los que inspirarse. Tengo cientos de códigos diferentes hechos por mí, algunas una autentica basura todo sea dicho jajajaja. Prueba y error, no hay otra ;)

Es un programa realmente fácil, enseguida te coges!!

Un saludo!!

#21

Re: BACKTESTING automático con Prorealtime

Jajaja lo de la sobreoptimización es una putada, yo tengo varios que funcionaban genial en tfs y activos concretos y luego eran malísimos. Hasta que uno se da cuenta que eso no vale jajaja.

No se ve muy bien los datos del backtest, pero la curva de beneficios es buena buena y con poco DD o eso parece ;)

Un saludo David!!

#22

Re: BACKTESTING automático con Prorealtime

Gracias berebere ;)

#23

Re: Backtesting automático con Prorealtime

Hola Ismael!!

La verdad es que PRT está muy bien por lo básico y fácil de aprender que es. Enseguida estás programando cosas y desechando otras. Me acabo de leer tu artículo, muy interesante!!

Yo los indicadores en mi operativa discrecional no los toco, así que les he cogido algo de "manía" por así decirlo jajjaja, me funcionan mucho mejor utilizándolos al revés o sólo operando las divergencias. Eso sí una MM es muy útil para seguir el precio una vez has entrado, pero nunca la utilizaría como método de entrada, pero eso ya es algo personal ;)

Luego los indicadores de volatilidad también me gustan mucho!!

Un saludo Ismael!! Ya me dirás qué tal ese excel y las futuras pruebas ;)

#24

Re: BACKTESTING automático con Prorealtime

He vuelto a subir la imagen algo más ampliada, pero creo que no he hecho mucho. De todas formas resumo los datos:

Profit factor: 1.48

MáxDD: 1628$, un 16.28% del capital inicial

Beneficio beti: 15.059 $

Rentabilidad esperada: 27.33 $

Porcentaje de aciertos: 49 %

Ganancia media: 171.11 $

Pérdida media: -110.81 $

El sistema es tendencial a corto plazo, y opera en ambas direcciones del mercado. Tiene, si no recuerdo mal, un filtro de tendencia y un filtro de tiempo, la verdad que el sistema está bien pensado, ahora cuando pueda seguiré trabajando en como mejorarlo sin sobre optimizarlo a ver si consigo más robustez!

Un saludo!!

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