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Ideas para crear una cartera de opciones

177 respuestas
Ideas para crear una cartera de opciones
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Ideas para crear una cartera de opciones
Página
17 / 23
#129

Re: Ideas para crear una cartera de opciones

Buenas noches a tod@s,

Hoy la posición pierde algunos puntos de plusvalía latente por el minirebote de hoy al ir ligeramente negativos en delta. Por otro lado theta vuelve a aumentar, lo cual es bueno cara al fin de semana, y vega cada vez es menos positiva.

En resumen, tenemos al cierre al ibex unos 740 puntos por debajo de como estaba al inicio de la posición y dicha posición acumula una mejora de 213 puntos.

Adjunto excel (parte de arriba)

#130

Re: Ideas para crear una cartera de opciones

Adjunto excel (parte de abajo)

Saludos a tod@s

#131

Re: Ideas para crear una cartera de opciones

Buenas noches a tod@s,

La subida de hoy hizo perder gran parte de las plusvalías latentes por el efecto de delta en donde estábamos negativos, gamma también estaba negativa ligeramente por lo que en la subida habrá disminuido algo más la delta. Asimismo hoy la volatilidad baja mas de un punto por lo que también perdemos plusvalías latentes por vega.

Para mañana theta es algo más negativa, asimismo gamma por el lado de la call empieza a ser positiva. Delta sin embargo es más negativa que el viernes, -0,32, por ello no nos interesa un ibex subiendo. De cualquier manera habría que volver a ajustar en los entornos del 8400 si continúan las subidas.

Adjunto excel de la posición

#132

Re: Ideas para crear una cartera de opciones

Adjunto excel (parte de abajo)

Saludos a tod@s

#133

Re: Ideas para crear una cartera de opciones

Buenas noches a tod@s,

La posición aumenta ligeramente las plusvalías latentes por el incremento de la volatilidad implícita en el vencimiento Enero. Asimismo theta irá paulatinamente favoreciendo la posición, aunque gamma cada vez será más negativa y es otra variable que habrá que vigilar. A mayor theta, mayor exposición gamma y viceversa. Ahora mismo el ibex se halla unos 380 puntos por debajo de como estaba al inicio.

Adjunto excel de la posición

#134

Re: Ideas para crear una cartera de opciones

Adjunto parte de abajo de la hoja.

Saludos a tod@s

#135

Re: Ideas para crear una cartera de opciones

Buenos días a tod@s,

Analizando más detalladente la sesión de ayer y el posterior boletín Meff, el incremento de plusvalías de ayer se debe a un incremento en la volatilidad implícita en las put en detrimento de una bajada en la volatilidad implícita de las call. Ello se dió ayer en prácticamente todos los vencimientos y tienen su explicación en un hecho sencillo. El día de vencimiento las opciones put OTM tienen todas volatilidad implícita más elevada según nos movemos fuera de dinero, mientras que las call OTM tienen volatilidad implícita nula. Esta forma de estructurarse el skew de volatilidades es lo que hace que las put OTM tengan casi siempre más valor temporal que las call OTM equidistantes dentro de cada vencimiento.

Saludos a tod@s

#136

Re: Ideas para crear una cartera de opciones

Y precisando más, hablaríamos también de un incremento de volatilidad implícita en las call que están ITM cuando se producen estos ajustes de skew.

Saludos a tod@s

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