Ideas para crear una cartera de opciones

Adjunto excel (parte central de la hoja)

Adjunto excel (parte de abajo)

Saludos a tod@s

Buenas noches a tod@s,

En la sesión de hoy el ibex recuperó aproximadamente lo que cedió ayer. La posición se sigue beneficiando de una theta amplia, sin embargo, hoy cayó la volatilidad implícita en prácticamente todos los vencimientos por lo cual esta theta global también disminuye. Cada vez, ante la inminencia del vencimiento de Diciembre, vamos también más positivos en vega; tanto vega absoluta como vega real que con tan pocos días por delante en Diciembre no puede ser tampoco ya grande en las opciones vendidas en dicho vencimiento.

De cara a equilibrar delta, procedemos hoy a cerrar otras dos posiciones: venta de put 7900 Ene/12 comprada y compra de call 9000 Dic vendida.

Por otro lado las plusvalías latentes se amplian ligeramente y alcanzan los 48 puntos

Adjunto excel (parte de arriba)

Adjunto excel (parte central de la hoja)

Adjunto excel (parte de abajo)

Saludos a tod@s

Buenas noches,

La posición experimenta hoy una ligera apreciación, pero aún insuficiente para deshacer todo, por la subida de la volatilidad en la caída y el efecto theta del fin de semana. Estamos muy cerca del vencimiento y vamos ajustando y cerrando poco a poco. Hoy compraríamos las 9 call 9000 Dic vendidas, compraríamos 1 put 8100 Dic vendida y venderíamos 5 call 8700 Dic ingresando prima, aumentando theta y equilibrando delta y gamma. Intentaremos deshacer todo en cuanto haya al menos 250 puntos de beneficio.

Adjunto excel (parte de arriba)

Adjunto excel (parte central de la hoja)

Adjunto excel (parte de abajo)

Saludos a tod@s