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Determinación del precio de un derivado

Los diferentes tipos de derivados tienen diferentes mecanismos de fijación de precios. Un derivado es un contrato financiero con un valor basado en un activo subyacente. Los tipos de derivados más comunes son contratos de futuros, forwards, opciones y swaps. Los derivados más exóticos se pueden basar en factores como el clima o las emisiones de carbono.

Determinación del precio de un derivado

Los contratos de futuros son contratos financieros para comprar o vender un producto básico subyacente a un cierto precio en el futuro. Por lo tanto, el valor del contrato de futuros se basa en el precio en efectivo del producto. Los contratos de futuros están estandarizados para incluir cierta cantidad y calidad del producto básico subyacente,...

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(1) Operación realizada con objeto de eliminar o reducir un riesgo. La más corriente es utilizar productos derivados para cubrir las posiciones de contado.

(2) En el ámbito de seguros, alcance del aseguramiento de un riesgo, donde el asegurador, siempre que se produzca el siniestro objeto del seguro, está obligado a entregar al asegurado determinada cantidad de dinero. Protección bajo una póliza de seguro.