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Cl2012

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Cl2012 19/06/14 02:31
Ha respondido al tema ¿Cómo puedo calcular la volatilidad de un activo en bolsa?
Buenos días Prometeo007, disculpa no había visto tu contestación hasta hoy. Tengo 2 problemas, el primero es calcular la volatilidad de 2 activos (cartera) pero sin saber el coeficiente de correlación entre ellos, si no con la covarianza, para calcular la volatilidad de 2 activos con el coeficiente de correlación no tengo problemas pero con la covarianza me lio, si tendría el coeficiente correlación no hay problema, si intento conseguir el coeficiente de correlación con tu formula Corr(x,y) = cov(x,y) / (sigma(x)*sigma(y)), el resultado que obtengo lo meto en la formula original y no me da 14% Corr(x,y) = cov(x,y)0,03 / (varianza(x)0,3162*varianza(y)0,447)= 0,0424 Me da 0,0424 de coeficiente de correlación, está bien, no?, pues ahora trato de calcular la volatilidad de los activos con ese coeficiente y no me da 14% Ejerccio base Tenemos una cartera compuesta por un 60% de un activo A y un 40% de un activo B, con una DesvTipica A del 10% y B del 20%, la covarianza de la cartera es 0.02, cuál será la volatilidad? El resultado es 14% pero no sé cómo llegar a él. Mi problema 2 es resolver este otro ejerccio que tampoco son capad de coseguir resolver. Rentabilidad esperada FONDO A 5% FONDO B 9% Volatilidad FONDO A 14% FONDO B 12% Obtener la cartera de mínima volatilidad que se pueda construir con los Fondos A y B, si estos se comportan de forma independiente: A. 100% del fondo B que tiene menor volatilidad. B. 42% del fondo A y 58% del fondo B. C. 58% del fondo A y 42% del fondo B. D. 34% del fondo A y 64% del fondo B Muchísimas gracias por tu ayuda
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Cl2012 15/06/14 13:06
Ha respondido al tema ¿Cómo puedo calcular la volatilidad de un activo en bolsa?
Gracias Prometeo, pero si intento hacer la formula original para calcular la volatilidad y meto el coeficiente de correlacion con la formula que me indicas no me sale 14%. Corr(x,y) = cov(x,y)0,03 / (varianza(x)0,3162*varianza(y)0,447)= 0,0424 correlacion si ahora me voy a la formula original --- Raiz2 de PesoX^2 *DesvtX^2 + PesoY^2 *DesvtY^2 +( 2* PesoX^2 *DesvtX^2 *PesoY^2 *DesvtY^2*Corr(x,y) Con esta fórmula pongo el coeficiente correlacion 0,0424 y nada, wooo que liada . Gracias.
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Cl2012 15/06/14 10:02
Ha respondido al tema ¿Cómo puedo calcular la volatilidad de un activo en bolsa?
Hola Ismael, no quiero abusar de tu amabilidad, pero estoy muy agobiado con la volatilidad. Tengo este ejercicio que no soy capad de resolver, puedes ayudarme. A partir de la siguiente información que se le presenta: Rentabilidad esperada FONDO A 5% FONDO B 9% Volatilidad FONDO A 14% FONDO B 12% Obtener la cartera de mínima volatilidad que se pueda construir con los Fondos A y B, si estos se comportan de forma independiente: A. 100% del fondo B que tiene menor volatilidad. B. 42% del fondo A y 58% del fondo B. C. 58% del fondo A y 42% del fondo B. D. 34% del fondo A y 64% del fondo B. Muchas gracias , un saludo cordial.
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Cl2012 15/06/14 06:49
Ha respondido al tema Fondos garantizados. Una inversión a evitar
Hola Enrrique y compañia, veo que sois expertos en garantizados, tengo un examen ahora donde me aparece un ejercicio sobre garantizados, serían tan amables de ayudarme a resolverlo, no soy capad y por la red hay poca información. ¿Aproximadamente, qué porcentaje de participación sobre la revalorización media podría ofrecer el siguiente fondo garantizado? Patrimonio inicial Fondo: 85.000.000 euros. Importe destinado a la compra de bonos de cupón cero y liquidez para garantizar el 100% del patrimonio inicial: 65.500.000 euros. Importe destinado a las comisiones de gestión y depósito, gastos de auditoria, impuestos y otos gastos: 2.000.000 euros. La prima de las opciones estándar vale 25 euros para cubrir un nominal de 57 euros, y la prima de las opciones asiáticas vale 15 euros también para cubrir un nominal de 57 euros. A. 75% B. 80% C. 48% D. 70% La solución es el 80%, mi problema es que no sé cómo llegar a dicha solución. Cuando me preguntan ( ¿Aproximadamente, qué porcentaje de participación sobre la revalorización media podría ofrecer el siguiente fondo garantizado?), esto en realiadad que es lo que quiere decir, se me hace complicado entenderlo? Muchas gracias, un saludo cordial.
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Cl2012 10/06/14 18:54
Ha respondido al tema ¿Cómo puedo calcular la volatilidad de un activo en bolsa?
Hola Ismael, estoy tratando de calcular la volatilidad de una cartera con 2 activos donde no me dan el coeficiente de correlación pero si la covarianza. Necesito saber como se hace, es para un examen. Puedes ayudar por favor. Esto es lo que me piden. Tenemos una cartera compuesta por un 60% de un activo A y un 40% de un activo B, con una DesvTipica A del 10% y B del 20%, la covarianza de la cartera es 0.02, cuál será la volatilidad? El resultado es 14% pero no sé cómo llegar a él. Gracias, un saludo.
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