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Empleado de Entidad Financiera en excedencia, inversor y trader autodidacta.

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Inversionenjuego 03/01/21 04:18

Ha recomendado Gracias por tu respuesta.Desde mi punto de vista, el uso de derivados es muy de

Inversionenjuego 29/12/20 13:03

Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXIX).- OPCIONES Financieras .- Estrategias con Opciones (I).

Te agradezco Yoespeculador los comentarios hacia el post y me gustaría responder a tu pregunta mojándome, a pesar de que, como bien sabrás, si te centras tanto en las compras como en las ventas de opciones se trata de dos mundos diferentes. Aunque mis operaciones con opciones, como se podrá ir conociendo a lo largo de todos los post, las realizo actualmente a corto plazo y de manera especulativa (no mas lejos de los 60-90 días, si bien comencé con plazos mucho más largos), con estrategias direccionales, por volatilidad o en todo caso para incrementar o cubrir la cartera de acciones como la mayoría de inversores, y a pesar de que estos post, pretenden ser de apoyo para los que quieran comenzar en el mundo de las opciones no quiero influir para nada en los pensamientos inversores de cada uno. Si hablamos de las “LEAPS” u opciones a largo plazo, te diré que prefiero ir rolando posiciones largas sintéticas en todo caso, aunque como podrás ver en los próximos post, puedo tener posiciones cortas muy OTM en aquellas acciones en las que he obtenido buenos beneficios, que no tengan mucho recorrido a largo, analizando la volatilidad implícita y que no me importaría deshacerme de ellas a precios superiores, ya que si no los alcanzan, me permite ir recolectado (como bien indicas), aunque “poca leche da la vaca” o bien asignar esa prima a la compra de nuevas acciones. Aunque no todo es tan sencillo. En mis comienzos, tomé el mercado de opciones como inversión, no como especulación y te puedo decir que una vez elegida una acción, tocaba elegir el precio de ejercicio, intentado elegir Call ITM (con mas de 9 meses hasta vencimiento) que fueran muy rentables (Delta superior a 0.80) con un precio de ejercicio al menos un 20% inferior a su cotización, dependiendo de la volatilidad, y siempre estando atento a los movimientos mediante la gestión del riesgo. No se si estás de acuerdo con estas observaciones, y gracias por tu colaboración y comentarios, pues entre todos aprendemos. Ahora, en los últimos 5 años, estoy mucho mas volcado en el mundo Forex, pero no tengo abandonado el mundo de las opciones financieras. Un saludo

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Inversionenjuego 28/12/20 03:36

Ha escrito el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXIX).- OPCIONES Financieras .- Estrategias con Opciones (I).

Inversionenjuego 21/12/20 05:17

Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXVIII).- OPCIONES Financieras (XXII).- Estrategias con Opciones.

Gracias Aporio por tus comentarios y tu sugerencia.Sin duda lo tendré en cuenta para incluir en los post sobre la influencia de las griegas en cada estrategia, así como en los ajustes, tal y como indicas.Un saludo.

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Inversionenjuego 21/12/20 03:02

Ha escrito el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXVIII).- OPCIONES Financieras (XXII).- Estrategias con Opciones.

Inversionenjuego 14/12/20 03:18

Ha escrito el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXVII).- OPCIONES Financieras (XXI).- MODELOS de VALORACION

Inversionenjuego 07/12/20 03:30

Ha escrito el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros.- OPCIONES Financieras.- RESUMEN DE LAS GRIEGAS.

Inversionenjuego 30/11/20 03:10

Ha escrito el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXVI).- OPCIONES Financieras (XX).-RHO: La hermana menor

Inversionenjuego 25/11/20 12:12

Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXV).- OPCIONES Financieras (XIX).-VEGA: La Volatilidad importa

Hola de nuevo Cadenaperpetua.A nivel particular y personal, respecto a tu rentabilidad en la operación, ambos cálculos son correctos, aunque en el tema fiscal, entiendo que se toma como dos operaciones distintas, por lo que la primera opción sería la correcta, ya que obtienes unos ingresos por la venta de la Put (prima cobrada en la primera operación) y con la asignación de las acciones al vencimiento (segunda operación), se produce una compra de acciones que posteriormente vendes.Además deberías tener en cuenta las comisiones y gastos cobrados por el broker en esas operaciones.Un saludo.

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Inversionenjuego 24/11/20 06:58

Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXV).- OPCIONES Financieras (XIX).-VEGA: La Volatilidad importa

Hola Cadenaperpetua.Muchas gracias por tu comentario.Como indicas la opción se ha ejercitado a vencimiento, por lo tanto, la operación de compra-venta de acciones se realiza en bolsa a la fecha de vencimiento de la opción. Aunque la asignación se haya realizado al día siguiente, la fecha como bien dices es la fecha de vencimiento de la put.https://www.rankia.com/blog/inversion-paso-paso/4687381-mercado-derivados-financieros-xvi-opciones-financieras-x-operar-ii Un saludo.

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Inversionenjuego 23/11/20 03:11

Ha escrito el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXV).- OPCIONES Financieras (XIX).-VEGA: La Volatilidad importa

Inversionenjuego 17/11/20 12:12

Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXIV).- OPCIONES Financieras (XVIII).-VEGA y la Volatilidad (III).

Muchas gracias Scf98.Es un tema de estadística, algo complejo pero apasionante y mas cuando se puede extrapolar al mundo de las inversiones financieras.Es un placer si te ayuda a entenderlo un poquito mas..

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Inversionenjuego 17/11/20 04:27

Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXIV).- OPCIONES Financieras (XVIII).-VEGA y la Volatilidad (III).

Hola Scf98 Quizás quede un poquito larga la explicación, ya que debería exponerse en un post, pero intentaré explicártelo de la manera mas breve posible. Partamos desde la base. No se si conoces el “Tablero de Galton” o la máquina de Galton y el Triángulo de Pascal. Es un tablero con una serie de pines y unos contenedores en su parte inferior. Seguro que viendo la imagen, te suena conocida: La idea es dejar caer pequeñas bolas desde arriba, de tal forma que sin controlar el tablero, la bola debe tomar libremente un camino hasta llegar al contenedor de la parte baja. Ese camino se llama “paseo aleatorio”. Si realizamos un experimento dejando caer varias bolas, una tras otra, observaríamos que se sigue un patrón o tipo de orden, es como si las bolas en su paseo aleatorio, se distribuyeran de una manera particular. Tienden a caer en el contenedor central y los contenedores a su izquierda y derecha, tienen menos bolas según nos alejamos. A una distribución de este tipo se le denomina “Distribución Normal”, que tiene una forma de campana. Pues bien, independientemente de la cantidad de veces que realicemos el experimento, las bolas siempre se distribuyen formando una distribución normal. Ejemplos de este tipo tenemos multitud en nuestra vida real: la altura de las personas, el peso de las personas, la talla de la ropa o del calzado, el peso de las frutas, …. Pues bien, los rendimientos diarios de una acción, en cierto modo, es una de las variables que también siguen una distribución normal y esto es lo interesante y la importancia que tiene su relación con la volatilidad. https://www.rankia.com/blog/inversion-paso-paso/3873716-renta-variable-iv-uso-estadistica-para-analizar-riesgo-primeros-pasos Aunque quedaría mucho que ver de la distribución normal y su relación o extrapolación a los mercados de valores, espero que te haya aclarado un poco su formación y la base de la distribución normal. Un saludo.

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Inversionenjuego 16/11/20 03:43

Ha escrito el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXIV).- OPCIONES Financieras (XVIII).-VEGA y la Volatilidad (III).

Inversionenjuego 11/11/20 12:39

Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXIII).- OPCIONES Financieras (XVII).-VEGA y la Volatilidad (II).

Gracias por tu aportación Scf98. Tienes razón, ya está corregido.Un saludo.

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Inversionenjuego 11/11/20 03:39

Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXIII).- OPCIONES Financieras (XVII).-VEGA y la Volatilidad (II).

Hola Isidrator.En internet podemos encontrar muchas de ellas, las mas complejas y completas son de pago, también puedes realizarte una personal básica. Quizás cuando finalice de escribir los post sobre estrategias con opciones, podamos realizar una personalizada si hay suficientes compañeros interesados, tanto para opciones simples como para estrategias.Un saludo.

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Inversionenjuego 09/11/20 12:16

Ha escrito el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXIII).- OPCIONES Financieras (XVII).-VEGA y la Volatilidad (II).

Inversionenjuego 02/11/20 02:59

Ha escrito el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXII).- OPCIONES Financieras (XVI).-VEGA y la VOLATILIDAD (I)

Inversionenjuego 26/10/20 04:57

Ha escrito el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXI).- OPCIONES Financieras (XV).-THETA: El Tiempo es Dinero.

Inversionenjuego 20/10/20 02:52

Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XIX).- OPCIONES Financieras (XIII).-DELTA: Un porcentaje de probabilidades

Gracias por tus comentarios slafuente. Es un placer colaborar, ayudar y por supuesto aprender junto a todos los rankianos que aportais tanto valor con comentarios, preguntas y respuestas. Mi objetivo es continuar hasta al final. Gracias de nuevo por los ánimos.Un saludo.

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Inversionenjuego 19/10/20 02:48

Ha escrito el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XX).- OPCIONES Financieras (XIV).-GAMMA: Acompañante de lujo

Inversionenjuego 12/10/20 04:44

Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XIX).- OPCIONES Financieras (XIII).-DELTA: Un porcentaje de probabilidades

Es un placer aporio. Muchas gracias.

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Inversionenjuego 12/10/20 03:46

Ha escrito el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XIX).- OPCIONES Financieras (XIII).-DELTA: Un porcentaje de probabilidades

Inversionenjuego 05/10/20 11:20

Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XVIII).- OPCIONES Financieras (XII).-SENSIBILIDADES: LAS GRIEGAS (Un primer contacto)

Hola slafuenteNo quiero hacer spoiler sobre la Theta a la que le quedan dos/tres capítulos por salir a escena. Solo te indicaré un par de pistas, que como conoces, deberán servirte de ayuda:El valor de la opción se compone de dos partes: Valor intrínseco y valor extrínseco, éste último representa la posibilidad de ejercer la opción en el tiempo.Tener durante mas tiempo la posibilidad de ejercer la opción aumenta la probabilidad de conseguir el éxito.Un saludo.

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Inversionenjuego 05/10/20 02:53

Ha escrito el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XVIII).- OPCIONES Financieras (XII).-SENSIBILIDADES: LAS GRIEGAS (Un primer contacto)

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