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23/12/19 04:01
Ha comentado en el artículo Mis conclusiones del esperado Libro "The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution”
Como puedes estar seguros del reajuste diario, eso solo tiene sentido si usan trading de alta frecuencia y según leo no es el caso, son estrategias siempre de dias. En mi experiencia el retail con opciones siempre perderá reajustando diariamente con la estrategia que quiereas, tanto comprada como vendida, si haces un backtest de lo ves claramente, el motivo, las horquillas bid-ask + las comisiones. Despues de 10 años estudiando opciones, y 2 en serio, os puedo decir el libro con el que mas he aprendido de bolsa, que curiosamente no es un libro de bolsa. https://www.amazon.com/Beat-Dealer-Winning-Strategy-Twenty-One/dp/0394703103
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22/12/19 08:39
Ha respondido al tema Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting
Amigo ErBorsa !Tu estrategia es ganadora si la abres el lunes en apertura y la cierras el jueves al cierre.Ahora mismo estoy tocando los strikes, para ver que combinación da mas ganacia, luego te calculo además la fracción optima que debes usar para esa estrategia. Y los resultados que da de muchas otras cosas.No veo como se pueden adjuntar archivos, pero bueno, si no ya te lo cuelgo en otro lado para que tu lo revises
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20/12/19 15:54
Ha respondido al tema Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting
Bueno me sale perdedora siempre, esa estrategia, pero es mas si en vez de vender esa iron condor la compramos , me sale perdedora igualmente, las comisiones y los spreads hacen que no gane nunca. Estos dias la optimizo a ver que hay que cambiar para que de ganancias.Si bien te digo que el tema del margen no lo tengo programado, el tema de los deltas menos y eso si que lo tengo que poner, no puedo poner el condicional de +10 sobre margen o -15 sobre margen, por que no estoy tratando las operaciones como conjunto en el programa y no me lo puede calcular sumando el conjunto, esto si que lo quería poner.
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19/12/19 03:38
Ha respondido al tema Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting
Luego te miro a que % de desfase corresponden los deltas de un dia normal y te intendo hacer una simulación, que lo mismo te vale de algo aunque no sea con tus parámetros. Y a parte le corro un optimizador de las estrategia a ver que cambios me dice que son mejores que lo que tu propones, pero siguiendo con la misma idea.Entiende que al ser un programa propio, y al no usar yo nunca los deltas, pues no lo tengo implementado. Tiene otras virtudes. 
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18/12/19 15:00
Ha respondido al tema Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting
Hola ErborsaMi backtester no se le puede pedir asi te digo:Venta Iron condor 4DTE  -SIN PROBLEMAEntrada lunes 4DTE (vencimiento viernes de la misma semana) SINPROBLEMAVenta put 17 delta  NO TRABAJA CON DELTAS, POR QUE NO TENGO LOS DATOS DE LOS DELTAS, anunque te puedo calcular un aproximando, lo que yo uso es , venta puta en 98% del precio strike, osea si el SPY  esta en 300, te vende el put en 294,Venta call 9 delta   MISMO PROBLEMA, HAY QUE PEDIRLE POR EJEMPLO UN 100,5   (SI EL SPY ESTA EN 300, TE VENDE UN CALL EN 301,5 STRIKE)Ancho spread 10 puntos (SPX), MISMO PROBLEMA, HAY QUE DECIRLE %,     SI TE HAGO UNA SIMULACION DESDE EL 1999, EL SPY COTIZABA A 150 , Y 10 PUNTOS NO ES LO MISMO ENTONCES QUE AHORA EN 300Salidas: beneficio 10% / pérdida 12% sobre margen neto,   MARGEN ME ESTAS HABLANDO, DE LO QUE TE PIDE EL BROKER ?   O DEL CREDITO QUE RECIBES?  SI ES DEL CREDITO QUE RECIBES SI TE LO CALCULA EL BACKTESTR¡ERSin ajustesOTRA COSA MAS, ENTRADA ME TIENES QUE DECIR SI LA HACEMOS A APERTURA DE MERCADO O A CIERRE, Y POR OTRO LADO, EL CIERRE TIENE QUE SER COMO MUY TARDE EL JUEVES, POR QUE MI BACKTESTER NO CONTEMPLA EL CIERRE JUSTO A VENCIMIENTO.Si me corrigues, esos detalles para que mi pobre backtester te lo pueda hacer , no hay problema.De comisiones te pongo 1,2 usd por operación por ejemplo.También me puedes decir que solo abra la operacion, si la volatilidad es mayor que 15 por ejemplo. Se pueden pedir mas cosas pero claro sin decíroslo pues, a ver si hago un manual
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30/10/19 09:35
Ha comentado en el artículo MBA, CFA o Máster en Finanzas, ¿Qué es mejor?
Humo del bueno. Quien sabe hace y el que no, enseña. Lo importante es tener el enchufe o carnet del partido adecuado y luego ya te colocarán. El master si eso ya lo compras luego. Pero claro de que van a virvir los profesores del master y los centros que lo imparten sino? Pobres profesores renunciando a ganar cientos de miles de euros en el mercado libre para ejercer su vocación de profesor.
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21/10/19 03:52
Ha comentado en el artículo Arca Global: La primera carta del nuevo "Argos"
Amigo, en esto de la bolsa siempre se está aprendiendo. Llevo en esto desde 2006 pero dedicado al 100% desde el 2015 en que deje mi trabajo para vivir de esto, y estos últimos 2 años es cuando mas he aprendido. De todas formas entiendo que llevando un fondo para españoles, meterles USA, puede ser contraproducente.
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21/10/19 03:39
Ha respondido al tema Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting
 | Caja Inicial  | 30000 | Apuesta(1 Por cada)  | 6000 | ApuestaTipo  | Porcentual | Cierre Automatico DTE  | 1 | EndOfDay,Gain/Loss Diarios  | SI | Desglose Operaciones  | SI | ObtencionPrecioOpciones  | RealSPY | RealStrike  | 0.5 | DisplayChart  | Yes | Resultados  | | Caja Final  | 2236327 | % Max DrawDown  | 12.38 | Total P/L  | 2206327 | Numero de Operaciones  | 733 | Comisiones Totales  | 199090 | % Gain  | 7354.423 | % MaxSingleLoss  | 9.338375 | Ganancia/Max DrawDown  | 594.0568Despues de mas de 40 horas teniendo los ordenadores funcionando me han dado está como una de las mejores estrategias en un blacktest de 20 años , parece mucho pero seria solo es un 24% anual, que en 20 años se convierten en un 7354% gracias a la magia del interés compuesto. Las comisiones están incuidas pero los impuestos no, por tanto habría que quitar bastatante de esas ganacias y el total no seria parecido, tb se pueden haber cometido muchos otros fallos. Merece la pena ponerlo a funcionar despues de algunas comprobaciones, operación a operación en el log que ha dejado, eso me puede dar una semana
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21/10/19 03:24
Ha comentado en el artículo Arca Global: La primera carta del nuevo "Argos"
Para los que conocemos el interés compuesto, eso en 8 años es un 3.8% anual, siempre es mejor que el Ibex. Mejor que Arjam y mejor que mi fondo (que no tengo), pero vamos, cualquier indexación en un ETF de los grandes usa hubiese dado muchísima mas rentabilidad. No obstante es un merito que siendo un fondo español no pierda dinero. Por lo menos eres honrrado y no ocultas que te ganas la vida enseñando y no haciendo. Saludos Aporto un enlace que puede ser muy interesante para que calculeis vuestro interés compuesto, sobre todo si haceis blacktest de muchos años o bien mirais rentabilidades que parecen fabulosas a 20 años , que veais que no lo son tanto https://www.calculatorsoup.com/calculators/financial/compound-interest-calculator.php
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13/09/19 08:19
Ha respondido al tema Hago backtesting gratuito de las estrategias de opciones, mientras estoy en desarollo de mi programa de backtesting
Me Prometí a mi mismo que hoy terminaba una primera versión con la que realmente poder trabajar. Y despues de irme a la cama ayer a las 3.00am, ya me permite hacer unos backtest, por fin sale un backtest interesante. La criatura está viva. Ya solo queda ir mejorándola. Os pongo unas fotos para que veais algo, los que buscais deltas, std deviation, rsi y cosas de esas os decepcionara, por que no tengo añadido nada de eso. El programa al no estar hecho para venderlo, si no que realmente es para mi, solo contempla lo que yo busco y uso. Centrándome en cosas como El Optimal f (Evolucionado por mi mismo desde los conceptos de Ralph Vince, pero adaptado las opciones), y luego a parte con mis señales de entrada y salida.Ahora mismo tiene 6 criterios,   de apertura y cierre, que son combinables. Que iré aumentando. Según me surjan mis necesidades.Estas fotos que os adjunto me dan ganacia en 20 años de backtesting en SPY, sin descontar impuestos.Estan detrás de estas fotos hay mese de desarrollo, esta hecho en VBA Excel. Si bien lo importante son el conocimiento de las opciones adquirido de manera autodidacta en la teoría y tb en la practica.Las horquillas de bid/ask de operación están contempladas. Esto es muy importante, por que la mayoría de los simuladores usan la formula B&Scholes o similares que no contemplas estas horquillas, ni sus precios son reales de mercado. Esto me obligo a desarollar durante mas de un mes una aproximación a una nueva manera de obtener el precio "Real" de las opciones que se pueden comprar.El Backtester esta pensado para SPY, funcionaria con unas pocas modificaciones para el IWM o QQQ, pero usarlo con opciones del mercado europeo o con americanas sin mucha capitalización, no seria realista.Desde aqui aprovecho aconsejar que no se os ocurra usar opciones fuera de los índices mencionados, por que la liquidez es insuficiente y las horquillas sumamente abusivas, lo mismo que en bolsa europea.Aqui van las capturas de la simulación mas rentable que consegui ayer. Despues de unas cuantas que daban perdidas (la mayoría).
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