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Participaciones del usuario Erik Németh

22/11/19 13:44
Ha comentado en el artículo Trading institucional de opciones – 1ª parte
Hola Joseantonioc, con mucho gusto compañero! Me alegra que te haya gustado este artículo. Dentro de unas 2-3 semanas publicaré la segunda parte en la cual escribiré sobre las ventas de opciones que realizan las instituciones. Un abrazo
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19/10/19 14:04
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Sí, es correcto. Cada strike, cada vencimiento tiene su propia VI. Estas diferentes VI enseñan las expectativas del mercado para cada una de los contratos (y vencimiento). Y estas VI no son anualizadas, sino que están calculadas para la vida útil de dicha opción. Perdóname, ¿pero a cuales códigos de TOS te refieres? Un saludo, Erik
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18/10/19 15:12
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Hola Alejofalces, sí, la volatilidad es un elemento bastante complicado en las opciones. En el ejemplo particular que preguntaste, fue la plataforma TOS que ha mostrado ese rango (+/- 13 USD) del movimiento esperado en el precio de subyacente (que fue AAPL). Es decir, yo no he hecho ningún calculo, fue la plataforma que ha enseñado ese rango que se esperaba según la VI momentánea. Aunque la teoría sea difícil, pero la verdad es que la aplicación práctica de la VI no es tan complicada, las plataformas ayudan mucho, incluso hay indicadores que muestran la VI vs. histórica que es una gran ayuda. Saludos, Erik
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03/10/19 13:26
Ha comentado en el artículo Diversifica tu portafolio con opciones sobre futuros
En la gran mayoría de los casos (95%) mis puts vendidas no han entrado ITM y cuando sí entraron, no las he rolado, sino que dejé que me asignaran las acciones e inmediatamente he empezado a vender Calls OTM/ATM contra las acciones asignadas. El tiempo más largo que tuve que aguantar así con las acciones (y Calls cortas OTM/ATM) fue, creo que 2 o 3 meses. Hasta ahora el 100% de estas operativas me ha salido con beneficio, ya sea porque no me han asignado (y me quedé con la prima) o porque me asignaron y luego salí de las acciones con las Calls cortas asignadas. Pero rolar la put más OTM es también una posible solución, pero habría que analizar la diferencia de la VI entre la expiración cercana vs. lejana. Pero, sí, también puedes rolar si no quieres jugar con las acciones + covered calls.
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03/10/19 11:24
Ha comentado en el artículo Diversifica tu portafolio con opciones sobre futuros
Con mucho gusto Francy y me alegra que te haya gustado el artículo. El gas natural es un excelente subyacente con opciones muy liquidas, así como lo he escrito en el artículo, pero recomiendo que te formes muy bien antes de operar con él. El análisis técnico no sirve mucho en este subyacente (bueno ni en los otros, según mi opinión). Hay que entender los factores fundamentales que mueven esta materia prima y hay que dominar los aspectos técnicos también (cotización, primas, letras griegas, reglas de los mercados, cálculo del margen, etc.). No te escribo esto para venderte mi curso, tú mismo lo puedes aprender de manera autodidacta aunque así te costará más tiempo (y posiblemente más dinero), pero lo importante es que te formes bien. En los subyacentes, como el gas natural o el petróleo crudo, todo puedo ocurrir muy rápidamente. Pero si logras a entender su funcionamiento, son muy útiles en diversificar tu portafolio de opciones. Bueno, gracias por tu comentario otra vez. Un saludo, Erik
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